Al construir el primer sistema cuantitativo, pisé tres baches.
Bache 1: sobreajuste
Las pruebas retrospectivas salen demasiado impresionantes; en cuanto lo aplicas en tiempo real, se desploma.
Causa: los parámetros los afiné demasiado para que encajaran con los datos históricos.
Bache 2: ignorar las comisiones
En la simulación cada operación ganaba 50 dólares, pero al descontar las comisiones en tiempo real solo quedaban 15 dólares.
La rentabilidad se recortó directamente en un 70%.
Bache 3: no tener una lógica de stop loss
“Un sistema cuantitativo no hace tonterías con las órdenes.”
Hasta que una vez una racha de mercado se llevó un 20%, y supe que la cuantitativa también puede quebrar.
La serie SYS, se construyó poco a poco recién después de haber pisado estos tres baches.
Sin baches, no hay sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Bache 1: sobreajuste
Las pruebas retrospectivas salen demasiado impresionantes; en cuanto lo aplicas en tiempo real, se desploma.
Causa: los parámetros los afiné demasiado para que encajaran con los datos históricos.
Bache 2: ignorar las comisiones
En la simulación cada operación ganaba 50 dólares, pero al descontar las comisiones en tiempo real solo quedaban 15 dólares.
La rentabilidad se recortó directamente en un 70%.
Bache 3: no tener una lógica de stop loss
“Un sistema cuantitativo no hace tonterías con las órdenes.”
Hasta que una vez una racha de mercado se llevó un 20%, y supe que la cuantitativa también puede quebrar.
La serie SYS, se construyó poco a poco recién después de haber pisado estos tres baches.
Sin baches, no hay sistema.
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