¿Por qué los principiantes suelen recomendarse más la operativa cuantitativa?
Muchas personas pierden dinero en contratos de eventos no necesariamente porque no sepan leer el mercado, sino porque no pueden controlarse. Se quedan despiertos hasta altas horas mirando la cotización; ganan unas cuantas operaciones y creen que ya “se les da”. Pero en cuanto empiezan las rachas de pérdidas consecutivas o aparece un escenario de mercado extremo, empiezan a hacer “averiguaciones” (operar de nuevo), aumentar posiciones, y siempre piensan que la próxima operación les permitirá recuperar lo perdido.
El resultado suele ser que después de ganar con muchísimo esfuerzo durante varios días, al final, por una última decisión impulsiva, lo devuelven todo al mercado.
Llevo más de un año jugando con contratos de eventos. He visto a demasiada gente pasar de querer ganar desde el principio, a luego solo querer recuperar el capital, y al final ni siquiera querer recuperar el capital: se retiran en silencio. Luego entra una nueva tanda de personas, y repite exactamente el mismo proceso.
Además, los contratos de eventos tienen todavía alrededor de un 20% de comisiones. Eso en sí mismo ya determina que el beneficio a largo plazo no es tan sencillo. Los que realmente se quedan, por lo general, no son quienes más órdenes ponen, sino quienes pueden controlarse y reducir las operaciones inútiles.
Ahí está la ventaja de la cuantificación.
No abre operaciones hasta llegar al nivel establecido; solo ejecuta cuando se cumplen las condiciones. Corre de forma automática las 24 horas, sin operar de forma impulsiva para “recuperar” cuando hay pérdidas consecutivas, y tampoco aumenta el tamaño de posición de manera arbitraria cuando hay ganancias consecutivas.
Este sistema ha estado funcionando durante varios meses. Ahora la ganancia flotante está cerca de 70.000 U, y la tasa de acierto histórica de ejecución es de aproximadamente 75%.
Nosotros no miramos nunca cuánto se gana en uno o dos días. Lo que miramos es, al ampliar el horizonte de tiempo, si después de atravesar periodos de oscilación, mercados unidireccionales y situaciones extremas, el resultado general sigue manteniendo ganancias.
Eso es, en verdad, el verdadero significado de #量化 .
#事件合约 #tradingcuantitativo
Muchas personas pierden dinero en contratos de eventos no necesariamente porque no sepan leer el mercado, sino porque no pueden controlarse. Se quedan despiertos hasta altas horas mirando la cotización; ganan unas cuantas operaciones y creen que ya “se les da”. Pero en cuanto empiezan las rachas de pérdidas consecutivas o aparece un escenario de mercado extremo, empiezan a hacer “averiguaciones” (operar de nuevo), aumentar posiciones, y siempre piensan que la próxima operación les permitirá recuperar lo perdido.
El resultado suele ser que después de ganar con muchísimo esfuerzo durante varios días, al final, por una última decisión impulsiva, lo devuelven todo al mercado.
Llevo más de un año jugando con contratos de eventos. He visto a demasiada gente pasar de querer ganar desde el principio, a luego solo querer recuperar el capital, y al final ni siquiera querer recuperar el capital: se retiran en silencio. Luego entra una nueva tanda de personas, y repite exactamente el mismo proceso.
Además, los contratos de eventos tienen todavía alrededor de un 20% de comisiones. Eso en sí mismo ya determina que el beneficio a largo plazo no es tan sencillo. Los que realmente se quedan, por lo general, no son quienes más órdenes ponen, sino quienes pueden controlarse y reducir las operaciones inútiles.
Ahí está la ventaja de la cuantificación.
No abre operaciones hasta llegar al nivel establecido; solo ejecuta cuando se cumplen las condiciones. Corre de forma automática las 24 horas, sin operar de forma impulsiva para “recuperar” cuando hay pérdidas consecutivas, y tampoco aumenta el tamaño de posición de manera arbitraria cuando hay ganancias consecutivas.
Este sistema ha estado funcionando durante varios meses. Ahora la ganancia flotante está cerca de 70.000 U, y la tasa de acierto histórica de ejecución es de aproximadamente 75%.
Nosotros no miramos nunca cuánto se gana en uno o dos días. Lo que miramos es, al ampliar el horizonte de tiempo, si después de atravesar periodos de oscilación, mercados unidireccionales y situaciones extremas, el resultado general sigue manteniendo ganancias.
Eso es, en verdad, el verdadero significado de #量化 .
#事件合约 #tradingcuantitativo
