Las señales de backtesting no son lo mismo que las operaciones reales
En el backtesting ver un punto de compra o venta es muy sencillo, pero cuando realmente se entra en una cuenta en vivo, entre el “surgimiento de la señal” y “la finalización de la operación” hay muchos pasos.
Por ejemplo: si una orden limitada llega a ejecutarse, si una orden Maker llega a hacer match, si después de un movimiento rápido del precio la orden sigue siendo válida, qué hacer si solo se ejecuta una parte, cuánto tiempo se debe esperar una orden antes de cancelarla y cómo evitar un cierre duplicado al salir.
Estos problemas a menudo no se ven en el gráfico de velas, pero afectan directamente el resultado final.
Si en el backtesting, por defecto, después de que aparezca una señal se ejecuta inmediatamente todo, mientras que en la práctica en vivo en realidad se necesita colocar la orden, esperar e incluso cancelarla, entonces puede haber diferencias evidentes entre los resultados históricos y las operaciones reales.
Por eso, un sistema cuantitativo completo no solo debe estudiar cuándo entrar y cuándo salir, sino que también debe incluir en las reglas todo el ciclo de vida de las órdenes.
Lo que más me interesa ahora es que el backtesting y el trading en vivo utilicen, en la mayor medida posible, el mismo criterio de ejecución: el mismo método de confirmación de la señal, la misma lógica de colocación de órdenes, el mismo tiempo de validez y las mismas reglas de salida.
El propósito del backtesting no es demostrar que el futuro seguramente generará ganancias, sino observar de la manera más realista posible cómo se comporta un conjunto de reglas en el mercado histórico.
#量化交易 #回测 #交易执行 #BTC
En el backtesting ver un punto de compra o venta es muy sencillo, pero cuando realmente se entra en una cuenta en vivo, entre el “surgimiento de la señal” y “la finalización de la operación” hay muchos pasos.
Por ejemplo: si una orden limitada llega a ejecutarse, si una orden Maker llega a hacer match, si después de un movimiento rápido del precio la orden sigue siendo válida, qué hacer si solo se ejecuta una parte, cuánto tiempo se debe esperar una orden antes de cancelarla y cómo evitar un cierre duplicado al salir.
Estos problemas a menudo no se ven en el gráfico de velas, pero afectan directamente el resultado final.
Si en el backtesting, por defecto, después de que aparezca una señal se ejecuta inmediatamente todo, mientras que en la práctica en vivo en realidad se necesita colocar la orden, esperar e incluso cancelarla, entonces puede haber diferencias evidentes entre los resultados históricos y las operaciones reales.
Por eso, un sistema cuantitativo completo no solo debe estudiar cuándo entrar y cuándo salir, sino que también debe incluir en las reglas todo el ciclo de vida de las órdenes.
Lo que más me interesa ahora es que el backtesting y el trading en vivo utilicen, en la mayor medida posible, el mismo criterio de ejecución: el mismo método de confirmación de la señal, la misma lógica de colocación de órdenes, el mismo tiempo de validez y las mismas reglas de salida.
El propósito del backtesting no es demostrar que el futuro seguramente generará ganancias, sino observar de la manera más realista posible cómo se comporta un conjunto de reglas en el mercado histórico.
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