Short después del pump: estrategia mecánica basada en datos durante 5 años de Binance Futures

Las monedas con pump (+60–100% en 24 horas) casi siempre se corrigen parcialmente. Esto no es una predicción, sino estadística: hice correr la estrategia con el historial completo de Binance USDT-M Futures — 831 monedas, incluyendo 302 ya deslistadas, de 2021 a 2026 — y obtuve un efecto estable y reproducible.

Lógica de entrada

Disparador: la moneda subió entre 60–100% en 24 horas con un volumen de $5M. El crecimiento por encima de 100% al momento del escaneo se omite — normalmente significa que la entrada ya fue omitida, y la estadística para esas monedas es peor.

Escalera en lugar de un solo punto de entrada. La posición se acumula en 4 entradas con ponderaciones 1:1:2:3; a medida que sube el precio, más:

pierna 1 — al mercado (14% del volumen total);

pierna 2 — límite de +12% desde la entrada;

Pierna 3 — límite de +17%;

pierna 4 — límite de +22%.

Take profit — automáticamente un -12% desde el precio medio de toda la posición acumulada; se recalcula después de cada ampliación.

Stop — fijo, con una orden STOP_MARKET de la bolsa (no programática), para cerrar la posición incluso si el bot o el internet se caen.

Estadísticas de 1064 operaciones:

Backtest en velas de 4 horas, 2021–2026, sin ningún filtro adicional sobre interés abierto o funding:

resultado medio de la operación: +$17.6 (intervalo de confianza del 95% aprox. $13–22);

winrate 94%, solo el 5.9% de las entradas cae en el stop;

el efecto es estable en las 5 ventanas temporales verificadas durante 5 años — no está atado a un solo régimen de mercado;

con 3 posiciones simultáneas de $70 de margen sobre un depósito de $2000 — aproximadamente 179 operaciones al año y +$3116/año.

¿Por qué funciona?

Después de un bombeo fuerte, parte de los compradores toma ganancias y parte de la entrada fue puramente impulsiva, sin una demanda estable. La escalera de entrada no intenta atrapar el máximo: promedia a medida que sube el precio, así que no se recorta en la primera continuación del movimiento hacia arriba, y el stop limita la pérdida si el impulso no se agota por completo.

Importante

Esto no es una garantía ni un consejo financiero — los números se obtuvieron con datos históricos; la ejecución real de los stops en monedas de baja liquidez puede diferir del backtest debido al deslizamiento.

Para mayor comodidad, todo esto está automatizado para no tener que estar pendiente todo el tiempo.

Así que hay una calculadora manual; ustedes entran por el crecimiento y la calculadora indica dónde poner cada cosa.

El backtest se hizo para todos los resultados posibles. Analizamos específicamente cada moneda: su comportamiento después del crecimiento.

Puede probarlo