⌞ Lección de perder dinero en un arbitraje ⌝
Petróleo crudo… la tasa/financiación -650%, qué difícil
La semana pasada, observé que en los contratos de oil en las principales bolsas, la tasa de financiación era superior a -200%
Consulté a GPT y dijo que el contrato de futuros de este mes de CME y el precio del próximo mes tienen una diferencia por el rollover
Los traders de Wall Street están a lo loco shorteando el mes actual y comprando el mes siguiente; ellos están imprimiendo dinero, y eso hace que la financiación sea exageradamente negativa
Ayer pensé: abro un long en Perps de petróleo crudo para cobrar financiación, y abro un Swap para pagar una tasa fija
Luego, el 15, cuando termine el rollover de los futuros mañana a las 5 a.m., ¿cobro la financiación y también me quedo con la diferencia de precio, ganancia en ambas?
Pregunté a GPT y dijo que lo más probable es que la diferencia de precios converja
Entonces abrí dos posiciones, cada una de 600,000
--
La financiación me salió genial; anoche, a las 4 a.m. me desperté y miré: cada 4 horas cobraba 1700 dólares
En un día cobré 4833 dólares, ¡una locura!
Pero… la diferencia de precios cada vez es más grande
Contando los días de Swap pagados, ya he perdido 5164 dólares en la diferencia de precios
Y todavía hay que sumar los costos de comisiones al cerrar la posición
Arbitraje fallido: pérdida de 800+ dólares
--
Ah, el arbitraje no es tan simple como un problema de cálculo
Y lo peor: después de pasarle los datos de hoy a GPT…
Se burló de mí: aunque no gané dinero, al menos obtuve datos reales y además consumí tokens
¡Maldita sea! Después de todo… ¿estoy perdiendo dinero para entrenar tu modelo?
En cripto, ganar dinero; dejar de jugar y apostar, el camino es largo
La verificación con datos reales supera muy por encima las conclusiones de GPT
Espero que a todos les sirva algo al terminar
¡Sean más fuertes!
Petróleo crudo… la tasa/financiación -650%, qué difícil
La semana pasada, observé que en los contratos de oil en las principales bolsas, la tasa de financiación era superior a -200%
Consulté a GPT y dijo que el contrato de futuros de este mes de CME y el precio del próximo mes tienen una diferencia por el rollover
Los traders de Wall Street están a lo loco shorteando el mes actual y comprando el mes siguiente; ellos están imprimiendo dinero, y eso hace que la financiación sea exageradamente negativa
Ayer pensé: abro un long en Perps de petróleo crudo para cobrar financiación, y abro un Swap para pagar una tasa fija
Luego, el 15, cuando termine el rollover de los futuros mañana a las 5 a.m., ¿cobro la financiación y también me quedo con la diferencia de precio, ganancia en ambas?
Pregunté a GPT y dijo que lo más probable es que la diferencia de precios converja
Entonces abrí dos posiciones, cada una de 600,000
--
La financiación me salió genial; anoche, a las 4 a.m. me desperté y miré: cada 4 horas cobraba 1700 dólares
En un día cobré 4833 dólares, ¡una locura!
Pero… la diferencia de precios cada vez es más grande
Contando los días de Swap pagados, ya he perdido 5164 dólares en la diferencia de precios
Y todavía hay que sumar los costos de comisiones al cerrar la posición
Arbitraje fallido: pérdida de 800+ dólares
--
Ah, el arbitraje no es tan simple como un problema de cálculo
Y lo peor: después de pasarle los datos de hoy a GPT…
Se burló de mí: aunque no gané dinero, al menos obtuve datos reales y además consumí tokens
¡Maldita sea! Después de todo… ¿estoy perdiendo dinero para entrenar tu modelo?
En cripto, ganar dinero; dejar de jugar y apostar, el camino es largo
La verificación con datos reales supera muy por encima las conclusiones de GPT
Espero que a todos les sirva algo al terminar
¡Sean más fuertes!
