El mismo BTC, ¿por qué puedes ver varios precios diferentes?
El último precio negociado, el precio índice, el precio de referencia (mark) y el precio medio del libro de órdenes: todos parecen llamarse “precio de BTC”, pero su método de cálculo y su finalidad no son los mismos.
Si cambias la fuente de datos, o mezclas en la misma serie temporal precios de distintos criterios, el backtesting y el monitoreo podrían mostrar señales falsas.
Al organizar datos de mercado, primero fijo tres cosas:
1. Qué campo de precio usar;
2. Qué zona horaria usar para las marcas de tiempo;
3. Si los datos de velas (K) usan solo datos ya cerrados.
Unifica el criterio antes de hablar de estrategias e indicadores, y muchos problemas de “el backtest sale muy bien, pero en la operativa real no” se reducirán a más de la mitad.
Cuando analices el mercado, ¿normalmente miras el último precio negociado o el precio de referencia (mark)? Cuéntame en los comentarios.
#比特币 #行情数据 #量化 #数据清洗 #数据控
El último precio negociado, el precio índice, el precio de referencia (mark) y el precio medio del libro de órdenes: todos parecen llamarse “precio de BTC”, pero su método de cálculo y su finalidad no son los mismos.
Si cambias la fuente de datos, o mezclas en la misma serie temporal precios de distintos criterios, el backtesting y el monitoreo podrían mostrar señales falsas.
Al organizar datos de mercado, primero fijo tres cosas:
1. Qué campo de precio usar;
2. Qué zona horaria usar para las marcas de tiempo;
3. Si los datos de velas (K) usan solo datos ya cerrados.
Unifica el criterio antes de hablar de estrategias e indicadores, y muchos problemas de “el backtest sale muy bien, pero en la operativa real no” se reducirán a más de la mitad.
Cuando analices el mercado, ¿normalmente miras el último precio negociado o el precio de referencia (mark)? Cuéntame en los comentarios.
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