Tu backtest probablemente te está mintiendo. Aquí tienes la forma más barata de comprobarlo.
Vuelve a ejecutarlo con deslizamiento del 0.05% por cada lado e incluyendo los costes de financiación.
La mayoría de las estrategias que parecen rentables están funcionando con una ventaja (edge) de entre el 0.1% y el 0.3% por operación. Los costes de ese tamaño se comen la ventaja por completo.
Si tu curva de capital sobrevive a eso, entonces tienes una estrategia. Si no sobrevive, solo tenías una hoja de cálculo.
¿Cuál es la primera cosa que añades a un backtest antes de confiar en él?
$BTC $ETH
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