0.1% de coste en trading — esta estrategia: 486 puntos.
Cruce de medias 9/21 EMA en BTCUSDT perp, velas de 4 horas, 1x, del 2019-10-23 hasta hoy. 318 operaciones. La estrategia no cambia: solo cambia lo que cuesta cada operación.
Sin costes: +574%
5 bps por lado: +256%
10 bps por lado: +88%
10 bps es 0.1%. Es aproximadamente lo que realmente pagas como taker cuando se cuentan el spread y el deslizamiento, y convierte un backtest espectacular en uno ordinario.
La razón por la que muerde así de fuerte es que son 318 operaciones. El coste se cobra por operación, así que escala con la actividad mientras que tu ventaja no. Una estrategia lenta puede ignorar las comisiones. Una estrategia que opera cada pocos días no puede: está pagando alquiler 318 veces.
Por eso el error más común al hacer backtesting no es un mal indicador. Es un cero en la caja de comisiones. Cualquier estrategia de alta frecuencia parece brillante con 0 bps.
Si tu backtester no cobra comisión y deslizamiento por lado, no está probando tu estrategia. Está probando una versión de fantasía que opera gratis.
Cobra lo que te cobra tu exchange 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
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