SPY 2PM viernes 21 de agosto OPEX mensual final 2 horas
$765.73 +0.41%. GEX mejoró $300M durante la sesión. OPEX funcionando.
Mañana vs tarde:
GEX -$1,093M → -$793M
Cushion +$2.28 → +$2.96
Skew -0.27% → -1.19%
La gamma negativa alivió $300M a medida que los contratos por vencer se desvanecen. El “$765 cliff” fue -$409M por la mañana, -$514M ahora en total, pero la parte que vence va drenándose en tiempo real. Un fragmento importante de esos -$514M desaparece al cierre.
El skew se profundizó hasta -1.19% — segunda lectura más profunda de la serie, igualando el -1.22% del martes. Las instituciones están cargando compras de calls al alza dentro del cierre del OPEX mensual. En cada sesión de esta semana el skew se invirtió cuando la estructura estaba más débil. Cada vez que se resolvió, fue más alto. La compra más agresiva de calls institucionales frente a puts hacia el cierre que hemos registrado.
El imán de $770 en +$98M está 0.6% por encima — objetivo para el golpe del OPEX. La gamma negativa por vencer en $765 se desintegra en la última hora. El imán en $770 tira. La compra por deshacer coberturas (hedge unwind) entra en acción. Mismo camino trazado esta mañana.
El flip $762.76 no se ha movido en todo el día. Sólido como una roca. Cushion $2.96 delgado pero aguantando.
Cuatro días de trading para $NVDA. El OPEX limpia el cliff. El fin de semana reposiciona. El lunes revela la superficie de septiembre.
Flip $763. Precio $765.73. Imán $770. Objetivo $789. NVDA el miércoles.
El cliff vence en dos horas.
$SPY $QQQ $NVDA
$765.73 +0.41%. GEX mejoró $300M durante la sesión. OPEX funcionando.
Mañana vs tarde:
GEX -$1,093M → -$793M
Cushion +$2.28 → +$2.96
Skew -0.27% → -1.19%
La gamma negativa alivió $300M a medida que los contratos por vencer se desvanecen. El “$765 cliff” fue -$409M por la mañana, -$514M ahora en total, pero la parte que vence va drenándose en tiempo real. Un fragmento importante de esos -$514M desaparece al cierre.
El skew se profundizó hasta -1.19% — segunda lectura más profunda de la serie, igualando el -1.22% del martes. Las instituciones están cargando compras de calls al alza dentro del cierre del OPEX mensual. En cada sesión de esta semana el skew se invirtió cuando la estructura estaba más débil. Cada vez que se resolvió, fue más alto. La compra más agresiva de calls institucionales frente a puts hacia el cierre que hemos registrado.
El imán de $770 en +$98M está 0.6% por encima — objetivo para el golpe del OPEX. La gamma negativa por vencer en $765 se desintegra en la última hora. El imán en $770 tira. La compra por deshacer coberturas (hedge unwind) entra en acción. Mismo camino trazado esta mañana.
El flip $762.76 no se ha movido en todo el día. Sólido como una roca. Cushion $2.96 delgado pero aguantando.
Cuatro días de trading para $NVDA. El OPEX limpia el cliff. El fin de semana reposiciona. El lunes revela la superficie de septiembre.
Flip $763. Precio $765.73. Imán $770. Objetivo $789. NVDA el miércoles.
El cliff vence en dos horas.
$SPY $QQQ $NVDA