#termmax @TermMax TermMax: Cambios de precios con el tiempo
Una suposición común es que TermMax separa la exposición a tipo fijo y flotante mediante FT, XT y GT, con FT negociable antes del vencimiento.
El mecanismo de TermMax utiliza curvas de fijación de precios por rangos, y FT puede negociarse antes del vencimiento.
Eso me hizo verlo de otra manera: la propia estructura se convierte en parte de cómo se fija el precio de un instrumento.
Otro punto verificado es que el tiempo hasta el vencimiento pasa a formar parte de la fijación de precios, añadiendo una dimensión temporal a la curva de precios.
Lo que aún me resulta genuinamente incierto es cómo se comportarán estas mecánicas en distintas condiciones de mercado y en la actividad de negociación en la práctica.
quiero verlo en la práctica,
#TermMax @TermMax @TermMaxxx
Una suposición común es que TermMax separa la exposición a tipo fijo y flotante mediante FT, XT y GT, con FT negociable antes del vencimiento.
El mecanismo de TermMax utiliza curvas de fijación de precios por rangos, y FT puede negociarse antes del vencimiento.
Eso me hizo verlo de otra manera: la propia estructura se convierte en parte de cómo se fija el precio de un instrumento.
Otro punto verificado es que el tiempo hasta el vencimiento pasa a formar parte de la fijación de precios, añadiendo una dimensión temporal a la curva de precios.
Lo que aún me resulta genuinamente incierto es cómo se comportarán estas mecánicas en distintas condiciones de mercado y en la actividad de negociación en la práctica.
quiero verlo en la práctica,
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