$SPCX mostrando señal de divergencia.
La prima neta está fuertemente en negativo; el flujo direccional de Delta se debilitó con fuerza durante el día, con una demanda clara de protección a la baja.
Pero la acción rebotó desde el mínimo intradía, alrededor de 135.5, hasta cerca de 140. El indicador NOPE al cierre en realidad mejoró de forma notable.
La enorme reducción de riesgo no mantuvo a la acción clavada en mínimos. Significa: fuerte presión vendedora, pero también hay cierta absorción por debajo.
Los flujos marginales son bastante defensivos. Pero la exposición existente a Delta se revirtió de nuevo a claramente positiva.
La estructura de la posición pasó por un lavado masivo. El setup actual está mucho más saludable que a inicios de julio/agosto.
$SPCX ahora Long Vanna. Si la IV sube rápido, los creadores de mercado podrían necesitar vender acciones para volver a cubrirse (re-hedge).
La estabilidad ante movimientos pequeños se ve bien. La estabilidad ante movimientos grandes no es tan sólida como parece.
IV ≈ 63%, RV ≈ 104%. La volatilidad realizada está muy por encima de la implícita. Los swings recientes han sido brutales, pero el precio del mercado descuenta una normalización por delante.
El área de 140 está viendo prints fuertes en dark pool, actividad densa de opciones, y una gran concentración de Delta/Gamma.
El precio está gravitando de vuelta hacia aquí. Donde toros y osos están dispuestos a intercambiar grandes tamaños.
Zona estructural de peligro real: 125. Ese es el umbral de ruptura.
Ruptura de 125 → la tendencia continúa.
La prima neta está fuertemente en negativo; el flujo direccional de Delta se debilitó con fuerza durante el día, con una demanda clara de protección a la baja.
Pero la acción rebotó desde el mínimo intradía, alrededor de 135.5, hasta cerca de 140. El indicador NOPE al cierre en realidad mejoró de forma notable.
La enorme reducción de riesgo no mantuvo a la acción clavada en mínimos. Significa: fuerte presión vendedora, pero también hay cierta absorción por debajo.
Los flujos marginales son bastante defensivos. Pero la exposición existente a Delta se revirtió de nuevo a claramente positiva.
La estructura de la posición pasó por un lavado masivo. El setup actual está mucho más saludable que a inicios de julio/agosto.
$SPCX ahora Long Vanna. Si la IV sube rápido, los creadores de mercado podrían necesitar vender acciones para volver a cubrirse (re-hedge).
La estabilidad ante movimientos pequeños se ve bien. La estabilidad ante movimientos grandes no es tan sólida como parece.
IV ≈ 63%, RV ≈ 104%. La volatilidad realizada está muy por encima de la implícita. Los swings recientes han sido brutales, pero el precio del mercado descuenta una normalización por delante.
El área de 140 está viendo prints fuertes en dark pool, actividad densa de opciones, y una gran concentración de Delta/Gamma.
El precio está gravitando de vuelta hacia aquí. Donde toros y osos están dispuestos a intercambiar grandes tamaños.
Zona estructural de peligro real: 125. Ese es el umbral de ruptura.
Ruptura de 125 → la tendencia continúa.