Lo que hoy es más fácil de “cazar” con COTI no es la caída del 15%, sino que en la página de temas todavía se llena de “subida del 33%, ruptura, squeeze del lado de los cortos”. La cotización ya pasó página; no hay contenido.
12:25 BJT, $COTI spot 0.01091 USDT, caída del 14.90% en 24h; el volumen spot negociado es 11.24M USDT, y el de futuros perpetuos es 153.6M, 13.66 veces el del spot. El OI (open interest) en cantidad aumentó 2.05% frente a 24 horas atrás; la tasa de financiación es -0.0575%; el descuento del perpetuo frente al índice es 0.56%.
Este conjunto se parece más a que los derivados están revalorizando el viejo relato, en lugar de que el spot esté absorbiendo y sosteniendo la subida de la ronda anterior. Lo más problemático es que los 1.1M de visitas en la página de temas hacen que las publicaciones antiguas con alta interacción parezcan “aún válidas”, pero las visitas solo prueban que el relato atrajo la atención; no prueban que el estado de los fondos no haya cambiado.
Solo cuando el porcentaje del volumen del spot siga subiendo, y además el precio y el OI vuelvan a moverse en la misma dirección, la explicación vieja de “squeeze” del lado de los cortos tendrá nueva evidencia. Si no, el supuesto “todos los aciertos en el objetivo” sin marcas de tiempo es solo contenido caducado.
12:25 BJT, $COTI spot 0.01091 USDT, caída del 14.90% en 24h; el volumen spot negociado es 11.24M USDT, y el de futuros perpetuos es 153.6M, 13.66 veces el del spot. El OI (open interest) en cantidad aumentó 2.05% frente a 24 horas atrás; la tasa de financiación es -0.0575%; el descuento del perpetuo frente al índice es 0.56%.
Este conjunto se parece más a que los derivados están revalorizando el viejo relato, en lugar de que el spot esté absorbiendo y sosteniendo la subida de la ronda anterior. Lo más problemático es que los 1.1M de visitas en la página de temas hacen que las publicaciones antiguas con alta interacción parezcan “aún válidas”, pero las visitas solo prueban que el relato atrajo la atención; no prueban que el estado de los fondos no haya cambiado.
Solo cuando el porcentaje del volumen del spot siga subiendo, y además el precio y el OI vuelvan a moverse en la misma dirección, la explicación vieja de “squeeze” del lado de los cortos tendrá nueva evidencia. Si no, el supuesto “todos los aciertos en el objetivo” sin marcas de tiempo es solo contenido caducado.