Antes estaba seguro: el movimiento del precio en cualquier mercado que opera mientras los demás están cerrados es solo ruido. Baja liquidez, ninguna información real, solo deriva hasta la apertura «real» del mercado. Así era como interpretaba #bStocksCIS los fines de semana.
Pero los números dicen otra cosa: según los datos @BinanceCIS , el movimiento de precio #bStocksCIS los fines de semana en promedio predice el 92% de la brecha (gap) que ocurrirá el próximo lunes en el mercado habitual. Entonces, no es «un mercado que también funciona los fines de semana», sino un precio que, de hecho, se forma antes de la apertura oficial de Wall Street.
Aunque cuanto más lo pienso, más dudo de que sea precisamente una «predicción». Tal vez parte del efecto es que los traders siguen el precio durante el fin de semana y luego ellos mismos ajustan la apertura del lunes para que encaje; entonces sería más bien un patrón autocumplido que una señal independiente. Además, el producto solo tiene dos meses, y en un recorrido tan corto es pronto para hablar de una regularidad como si ya estuviera demostrada.
Pero los números dicen otra cosa: según los datos @BinanceCIS , el movimiento de precio #bStocksCIS los fines de semana en promedio predice el 92% de la brecha (gap) que ocurrirá el próximo lunes en el mercado habitual. Entonces, no es «un mercado que también funciona los fines de semana», sino un precio que, de hecho, se forma antes de la apertura oficial de Wall Street.
Aunque cuanto más lo pienso, más dudo de que sea precisamente una «predicción». Tal vez parte del efecto es que los traders siguen el precio durante el fin de semana y luego ellos mismos ajustan la apertura del lunes para que encaje; entonces sería más bien un patrón autocumplido que una señal independiente. Además, el producto solo tiene dos meses, y en un recorrido tan corto es pronto para hablar de una regularidad como si ya estuviera demostrada.