Estadísticas frescas de @BinanceCIS han sorprendido: según los resultados de julio, el 62% de todo el volumen de operaciones #bStocksCIS — eso es más de $1,5 mil millones — tuvo lugar fuera del horario estándar de funcionamiento de NASDAQ. Es decir, la idea de «operar 24/7» no resultó ser solo un eslogan de marketing, sino literalmente la forma en que la mayoría de los usuarios realmente negocia acciones tokenizadas.

Aún más reveladoras son las cifras de los fines de semana: en un solo fin de semana, el volumen asociado a #bStocksCIS alcanzó $2 mil millones; y es que, en ese momento, las bolsas clásicas ni siquiera están abiertas, y obtener una exposición directa al supuesto $AAPLB (Apple tokenizado) solo es posible a través de este tipo de productos.

Miro esto y me pregunto: si más de la mitad del volumen se forma fuera de la sesión regular, entonces en esas horas el precio on-chain de bStock en realidad se convierte en la «verdadera» cotización de mercado del activo: antes de que abra NASDAQ, el mercado tiende a orientarse en función de eso, y no al revés.

Tema para debatir: ¿significa que el aumento de la proporción de horas fuera de mercado implica que, en el futuro, el precio de apertura en NASDAQ se ajustará cada vez más a lo que ya «dibujaron» durante la noche los titulares de #bStocksCIS ?

¿Quién negocia $AAPLB u otros #bStocksCIS específicamente en las noches/fines de semana — han notado movimientos bruscos sin noticias aparentes?