La cotización se recupera ligeramente y las ganancias llenan toda la pantalla. En el contexto de la volatilidad extrema del mercado actual, la cuantificación de la tendencia con IA sigue siendo útil. Por ejemplo, el índice bursátil de Corea: $KORU . En los últimos 7 días, estadísticamente, según la dimensión de 4 horas, la volatilidad: más del 5% en las velas supera el 80%, y la volatilidad total supera el 300%. Es decir, en el caso perfecto, podrías capturar ganancias en cada oscilación y ganar 300%; pero en la práctica, al revisar mis órdenes cuantitativas y calcular la proporción de ganancia según el valor medio de la posición, solo se captura alrededor del 28.5%, o sea, ni siquiera se llega al 271.5%. La eficiencia es inferior al 10%. Por lo tanto, la eficiencia de la volatilidad será el indicador “estrella polar” para la optimización futura.

Por supuesto, tampoco es que no tenga ventajas: el control de riesgo es demasiado estricto; la posición y la apertura de operaciones tienden a ser conservadoras, lo que reduce el margen de ganancia. Sin embargo, también significa que la tasa de retroceso es baja. Dado que el mercado ha estado agitado con fuerza recientemente, en el último mes el mayor retroceso no ha superado el 2%. El rendimiento anualizado compuesto mensual es del 150%, el ratio Sharpe es 2.1: realmente es excelente. Con un Sharpe como ese, en el futuro se puede aumentar adecuadamente el monto de apertura por cada operación, para elevar el anualizado compuesto hasta el 300%. Todas las órdenes de abrir y cerrar están claramente visibles en el proyecto de dominio público con acompañamiento en la plataforma; si te interesa, puedes descargarlo y estudiarlo por tu cuenta. (Teniendo en cuenta que durante la última semana, los semiconductores en Corea han tenido oscilaciones diarias de más del 10% cada día, pero el rendimiento total todavía no ha llegado al 10%, es cierto que está bastante bajo.)