El sistema TREE, utilizado en el Benefuture Expert - BFE, un sistema de trading enfocado en derivados, viene ofreciendo excelentes resultados. La sigla TREE no corresponde a un árbol, sino a un conjunto de 4 etapas esenciales para un trade exitoso, que deben planificarse con antelación:

T: TARGET - Precio objetivo que debe alcanzarse para obtener el beneficio deseado;

R: ROOM - Espacio para que el precio se desplace a favor, entre la entrada y el objetivo;

E: ENTRY - Entrada, que solo debe ejecutarse si se cumplen ciertos requisitos previos en varios marcos temporales simultáneamente;

E: EXIT - Salida, que debe planificarse previamente considerando el recorrido favorable completo o parcial y, sobre todo, la posibilidad de que el recorrido sea adverso en lugar de favorable.

Ahora veamos los criterios para el trazado del esquema TREE:

EXIT: recomenda-se uma referência nem muito rápida nem muito lenta, podendo ser, por exemplo, a EMA20 do gráfico diário no momento da entrada. Outra boa opção é a mediana de los desplazamientos favorables en una ventana de al menos 90 días. También puedes elegir un soporte o resistencia cercanos (como máximo 90 días). Sin embargo, cuanto mayor sea el recorrido hacia el objetivo, más tiempo estarás en la posición con el capital parado, sujeto a tasas de Funding abusivas y con riesgo de liquidación. Por eso la EMA20 es una buena elección, ya que refleja la dinámica del token en los últimos 20 días. Además, el precio se mueve rápidamente en relación con la EMA20, lo que permite operaciones completas en algunos días en vez de varias semanas.

ROOM: aquí se recomienda evitar entrar demasiado cerca del objetivo. Necesitas espacio. Lo mejor es entrar con el precio ya bastante estirado hacia arriba o hacia abajo respecto del objetivo, de forma que el precio tenga la tendencia natural a volver al objetivo por agotamiento. Me gusta usar la distancia entre el precio de entrada y el objetivo, en el gráfico de 1d, normalizada por la volatilidad media; esa medida debe ser igual o mayor que el P90 de la población de los últimos 1000 candles diarios. Al hacerlo, garantizo que estoy entrando con el precio más estirado que al menos el 90% de las ocurrencias y, al normalizar por la volatilidad media del propio activo, aseguro que no estoy dando a una altcoin volátil el mismo trato que al rígido Bitcoin. Esto es muy importante porque un desplazamiento diario del 10% para el Bitcoin es mucho, pero para las altcoins de vida loca que suelo operar no es nada.

ENTRY: la entrada debe confirmarse mediante disparos de gatillos en tres timeframes diferentes y en orden descendente. Por ejemplo, la reversión del precio en 1d y en 4h, la aceleración o desaceleración de esa reversión, y el cruce hacia abajo o hacia arriba del precio respecto a una referencia rápida, como la EMA10, en el gráfico de 1h. Buena parte de la gestión del riesgo del trade entra aquí, incluso antes de abrir la orden: incluso después de todas las confirmaciones anteriores, realiza un aporte máximo del 1% del capital total y, si no puedes prescindir del apalancamiento, que no sea superior a x3. Si no sigues esta última regla tienes un 100% de probabilidad de romper en algunas semanas; ¡no digas que no te avisaron!

EXIT: si todo sale como estaba planeado, la salida debe ocurrir exactamente en el objetivo. En un mundo ideal de undo, podrías esperar hasta salir más allá del objetivo. Pero en el mundo real casi nunca ocurre, porque el mercado muchas veces no se entera de nuestras “penas”. Incluso es poco probable que alcances el objetivo siempre. Entonces, si el precio avanza a tu favor en una parte del recorrido pero revierte antes del objetivo, la salida debe ocurrir mediante trailing stop, para garantizar al menos una parte del beneficio esperado. Nunca dejes de usar trailing, porque ¡mejor tener un pájaro en la mano que dos volando! En la peor situación posible para ti, que sería aquella en la que el precio va en contra desde la entrada o después de dar tímidos pasos a favor, la salida puede darse de dos maneras dignas: 1) por un stop loss específico por token, basado en la volatilidad propia del activo, o 2) por una liquidación consentida de la posición, solo cuando la pérdida completa de la posición no impacta el capital total en más de 1%. Estas son mejores formas de salir perdiendo que fijar un stop pequeño, de 5% a 20%, porque se disparará todo el tiempo y minará tu capital. No tiene sentido usar un stop de 20% para un token apalancado x3 cuya volatilidad media es 10%, pues tu posición fácilmente variará 30%. Lo ideal es que conozcas la volatilidad media por token antes de crear el stop. Pero si planificaste la entrada correctamente y usaste un stop lo bastante amplio como para no exagerar, casi nunca se activará. En caso de no usar stop, asegúrate de que la posición no ocupe más del 1% del capital total. El stop no sirve para protegerte de oscilaciones normales del precio. Sirve para protegerte de anomalías estadísticas. Si te lo tomas en serio y aprendes a medir la volatilidad de cada token, descubrirás que el stop de algunos tokens puede ser del 5% en lugar del 25%, y para otros se necesita del 60% o más si no quieres que te atraviese el “cable” del stop con frecuencia.

El sistema TREE no es sencillo, pero es necesario para el correcto funcionamiento del BFE. En realidad, todas estas funciones están integradas en un solo robot, capaz de escanear todos los tokens de Futuros de Binance y más 11 corredoras vía API, y realizar todos los cálculos necesarios antes y después de abrir las posiciones. Solo en Binance, hay más de 600 tokens de derivados entre Crypto y Tradfi, de forma que sería imposible analizarlos manualmente. Mi robot funciona 24/7, desde un servidor Linux, y puede configurarse en la palma de tu mano desde un smartphone. Para seguir el desempeño del robot, suelo generar reportes diarios en hojas de cálculo repletas de filtros, de modo que pueda cruzar todas las variables en una sola pantalla.

Como la mayor parte de las operaciones hoy en día ya se hacen mediante robots, se vuelve indispensable construir tu propio algoritmo personal cuanto antes. No necesitas ser experto en programación, porque las herramientas de inteligencia artificial disponibles comercialmente se encargan del trabajo pesado de codificación e indican todas las herramientas necesarias para la construcción y configuración del robot. Solo necesitas objetivos y reglas claras, que normalmente desarrollas a partir de mucho estudio y práctica. Intenta anotar lo que suele funcionar y lo que suele salir mal. Tómate un tiempo para analizar tus trades y busca cuestionarte si estos procedimientos podrían automatizarse, sin preocuparte por cómo automatizarlos, porque ¡esa tarea puede hacerla otro robot! Lo más importante no es el cómo hacerlo, sino el qué hacer. Y el sistema TREE del Benefuture Expert - BFE puede ser un punto de partida. ¡Saludos!