Pasé un tiempo leyendo cómo GRVT gestiona las cancelaciones de órdenes.
Hay un detalle que llamó mi atención.
En GRVT, una orden no siempre desaparece porque la cancelaste.
Puede desaparecer porque el sistema decide que ya no encaja dentro del margen disponible de tu cuenta.
Eso suena sencillo hasta que piensas en lo que ocurre durante un mercado en rápido movimiento.
Presentas una orden mientras tu cuenta tiene suficiente margen.
El mercado se mueve.
Tu PnL no realizado cambia.
La exigencia de margen cambia.
Antes de que la orden se ejecute, GRVT vuelve a comprobar tu cuenta. Si el margen requerido ya no está disponible, la orden se cancela en lugar de completarse.
A nivel mecánico, la lógica tiene sentido.
La bolsa evita crear posiciones que la cuenta ya no puede respaldar.
Lo que me resulta menos claro es dónde debería estar la prioridad.
¿Debería una bolsa proteger la ejecución una vez que una orden ha sido aceptada?
¿O debería proteger la seguridad de la cuenta, incluso si eso significa cancelar una orden momentos antes de que opere?
Esos dos objetivos no siempre son compatibles.
Uno da a los traders más certeza.
El otro reduce la probabilidad de que el riesgo se propague por el sistema durante condiciones volátiles.
No creo que exista una respuesta perfecta.
Cada motor de riesgo tiene que decidir qué compromiso prefiere.
El diseño de GRVT parece favorecer la seguridad del sistema por encima de la certeza de ejecución.
¿Tomarías la misma decisión, o una orden aceptada debería tener una garantía de ejecución más fuerte?

Si una orden se acepta pero tu margen cambia antes de la ejecución, ¿qué debería pasar?

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