El indicador Estocástico, una herramienta clave en el Análisis Técnico, surgió en la década de 1950, desarrollado por George Lane. $ZKP
Este indicador proporciona información valiosa sobre la posición relativa del precio de cierre de un activo en relación con los extremos de alta y baja a lo largo de un período determinado.
En este artículo, te voy a mostrar qué es el Estocástico, cómo funciona, la lógica detrás del cálculo y la aplicación práctica de este oscilador en las operaciones de trading. ¿Vamos?
¿Qué es el Estocástico?$BROCCOLI714
El Estocástico es un indicador bastante utilizado en el Análisis Técnico, cuya función es evaluar la condición de sobrecompra o sobreventa de un activo financiero.
En otras palabras, compara el precio de cierre actual de un activo con su rango de precios a lo largo de un período específico. Por eso, y también porque varía de 0 a 100, con niveles definidos, se le llama oscilador.
El Estocástico, por lo tanto, ayuda a los traders a identificar posibles reversiones de tendencia.
Valores por encima de 80 generalmente indican sobrecompra, mientras que valores por debajo de 20 indican sobreventa.$BIO
Breve historia del Estocástico
El indicador Estocástico fue desarrollado a finales de la década de 1950 por George Lane, corredor de valores, autor, educador, conferencista y analista técnico estadounidense.
De acuerdo con Lane, el Estocástico presenta la posición del precio de cierre de una acción en relación a los precios más altos y más bajos de esta acción a lo largo de un período, generalmente de 14 días.
Lane, en numerosas entrevistas, afirmó que el Estocástico no sigue el precio y volumen, sino la velocidad o momentum del precio.
El analista también decía que, como regla, el momentum o velocidad de los movimientos de precio de una acción cambia antes de que el precio cambie de dirección. De esta manera, el Estocástico puede anticipar reversiones cuando el indicador revela divergencias de alta o baja.
¿Cómo funciona el Estocástico?
El Estocástico proporciona señales de compra y venta basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como en divergencias entre el indicador y el movimiento de precios.
Para entender cómo funciona, es importante saber que este oscilador está compuesto por dos líneas principales:
el %K, que da la referencia de precio del activo relacionado a los máximos y mínimos de un período.
el %D, que es la media móvil del %K.
Por lo tanto, tenemos la siguiente fórmula:
%K = 100 * (Precio – LN) / (HN – LN)
%D = MMA(%K,X)
Dónde:
%K: línea de señal del indicador.
Precio: valor del activo en este momento.
LN: mínimo de los últimos N días.
HN: máximo de los últimos N días.
%D: línea más lenta del indicador.
MMA (%K,X): media móvil de X períodos de %K.
Es importante destacar que %K puede ser llamado indicador Estocástico rápido. El indicador Estocástico “lento” se considera como % D = media móvil de 3 períodos de % K.
La teoría general que sirve de base para este indicador es que en un mercado con tendencia ascendente, los precios cerrarán cerca del máximo, y en un mercado con tendencia descendente, los precios cerrarán cerca del mínimo. Las señales de transacción se crean cuando el %K atraviesa una media móvil de tres períodos, llamada %D.
Por cierto, en tendencias alcistas, con el precio cerrando cerca de los máximos, el %K tiende a estar cerca de 100. En tendencias bajistas, con los precios cerrando cerca de los mínimos, el %K tiende a estar cerca de 0.
Ve un ejemplo del Estocástico:
Ahora, vamos a una situación hipotética para ayudarte a entender mejor cómo funciona este indicador.
Ejemplo práctico
Considera que el período estándar utilizado es de 14 días, aunque esto puede ser ajustado para satisfacer necesidades analíticas específicas.
El indicador Estocástico se calcula restando el valor más bajo del período del precio de cierre actual, dividiendo por el rango total del período y multiplicando por 100.
Como ejemplo hipotético, si el valor más alto en 14 días es R$150, el más bajo es R$125 y el cierre actual es R$145, entonces la lectura para la sesión actual sería:
(145-125) ÷ (150 – 125) x 100 = 80.
Al comparar el precio actual con el rango a lo largo del tiempo, el Estocástico refleja la consistencia con la que el precio cierra cerca de su máximo o mínimo reciente.
¿Cuál es la mejor forma de usar el indicador Estocástico?
Existen algunos pasos para usar el indicador Estocástico de manera más efectiva. A continuación, enumeramos algunos de los principales factores que debes observar al utilizarlo. Revisa:
Identificación de sobrecompra y sobreventa
Lecturas por encima de 80 indican sobrecompra, sugiriendo que el activo puede estar a punto de revertir hacia abajo. Lecturas por debajo de 20 indican sobreventa, sugiriendo que el activo puede estar a punto de revertir hacia arriba.
Señales de compra y venta
Señal de compra: cuando la línea %K cruza por encima de la línea %D y ambas están por debajo de 20.
Señal de venta: cuando la línea %K cruza por debajo de la línea %D y ambas están por encima de 80.
Divergencias
Buscar divergencias entre las lecturas del Estocástico y el movimiento de precios. Por ejemplo, si el precio está alcanzando nuevos máximos, pero el Estocástico no está siguiendo, esto puede indicar una posible reversión.
Confirmación con otros indicadores
Usar el Estocástico junto con otros indicadores para confirmar señales puede aumentar la efectividad de las decisiones al operar.
Ajuste de parámetros
Ajustar los períodos del Estocástico según sea necesario con base en el horizonte de tiempo y la volatilidad del mercado.
En fin, recuerda que ningún indicador es infalible, y siempre es recomendable usar análisis múltiples para tomar decisiones de trading.
¿Se puede complementar el Estocástico con otros indicadores?
Sí, el Estocástico puede ser complementado por una variedad de otros indicadores para proporcionar una visión más amplia.
Ve algunos de los indicadores más utilizados junto con el oscilador:
Medias móviles: las medias móviles ayudan a suavizar el ruido del mercado y pueden ser utilizadas para confirmar tendencias identificadas por el Estocástico.
MACD: el MACD es útil para identificar la fuerza de una tendencia y puede ser utilizado junto con el Estocástico para confirmar señales de compra o venta.
Bandas de Bollinger: las Bandas de Bollinger ayudan a identificar la volatilidad del mercado. Cuando se combinan con el Estocástico, pueden ayudar a confirmar señales de reversión.
IFR (Índice de Fuerza Relativa): el IFR es otro indicador de momentum que puede ser utilizado junto con el oscilador para validar señales de sobrecompra o sobreventa.
Retroceso de Fibonacci: los niveles de Fibonacci pueden ser utilizados para identificar posibles áreas de soporte y resistencia, complementando las lecturas del Estocástico.
Nube de Ichimoku: proporciona una visión completa del soporte, resistencia, tendencia y momentum, siendo una adición útil a los análisis basados en el Estocástico.
Volumen: el volumen de negociación puede ser utilizado para confirmar las señales del oscilador. Aumento de volumen junto con cambios en el Estocástico puede indicar fuerza en la reversión.
En resumen, al usar estos indicadores en conjunto, es posible hacer un análisis más completo del mercado, ayudando a validar señales y reducir posibles señales falsas. Sin embargo, es esencial entender cómo funciona cada indicador y considerar el contexto del mercado antes de tomar cualquier decisión.
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