😮¿Por qué arriesgas solo el 1% en cada operación?
¿Es eso realmente científico?🤔¿Por qué no usar el Criterio de Kelly en su lugar? Hablemos sobre el ✅Criterio de Kelly✅
Las reglas más comunes en el trading son: "Arriesga 1% o 2% por operación." Pero como trader sistemático, necesitas entender que esta regla no se ajusta a cada estrategia por igual.
Si deseas maximizar la ventaja de tu sistema, necesitas calcular la cantidad óptima de riesgo basada en tu tasa de ganancias y la relación riesgo-recompensa.
Exactamente por eso, los mejores cuantitativos del mundo utilizan el Criterio de Kelly.
🟥Fórmula del Criterio de Kelly:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Donde:
W= Tasa de ganancia
R = Ganancia promedio dividida por pérdida promedio (Relación Ganancia/Pérdida)
Este K% representa el porcentaje máximo de tu cuenta que deberías arriesgar por operación.
🟥Ejemplo:
Supón que tu estrategia tiene los siguientes datos:
* Tasa de Ganancia (W): 55% (0.55)
* Ganancia Promedio: $200
* Pérdida Promedio: $100
* Riesgo-Recompensa (R): 200 / 100 = 2
Ahora introduce los números en la fórmula:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Según este cálculo, para maximizar el crecimiento de tu sistema, necesitarías arriesgar el 32.5% de tu cuenta por operación.
En este punto, podrías pensar:
"Arriesgar el 32.5% en una sola operación es una locura."
Y tendrías razón.
En el trading real, nunca tenemos datos perfectos y debido a la incertidumbre del mercado, usar el Criterio de Kelly completo puede acabar con toda una cuenta si entras en una racha de pérdidas.
El Criterio de Kelly a menudo produce valores de riesgo agresivos.
Por eso, la mayoría de los profesionales utilizan **Kelly Fraccionado en su lugar—arriesgando solo una parte del valor de Kelly.
🟥Kelly a la mitad (0.5):32.5% × 0.5 = 16.25%
Kelly a un cuarto (0.25):32.5% × 0.25 = 8.1%
Incluso estos valores son mucho más altos que la regla típica del 1%.
Lo que esto realmente muestra es que si tu estrategia tiene una ventaja fuerte, arriesgar más del 1% puede ayudarte a escalar tu cuenta más rápido.
Cuando tu tasa de ganancia o recompensa disminuye, el riesgo basado en Kelly también disminuye automáticamente.
El Criterio de Kelly es solo un marco. Hay muchos otros.
- por Prabuddha Peramunaon en FB
$BTC $ETH #Write2Earn
¿Es eso realmente científico?🤔¿Por qué no usar el Criterio de Kelly en su lugar? Hablemos sobre el ✅Criterio de Kelly✅
Las reglas más comunes en el trading son: "Arriesga 1% o 2% por operación." Pero como trader sistemático, necesitas entender que esta regla no se ajusta a cada estrategia por igual.
Si deseas maximizar la ventaja de tu sistema, necesitas calcular la cantidad óptima de riesgo basada en tu tasa de ganancias y la relación riesgo-recompensa.
Exactamente por eso, los mejores cuantitativos del mundo utilizan el Criterio de Kelly.
🟥Fórmula del Criterio de Kelly:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Donde:
W= Tasa de ganancia
R = Ganancia promedio dividida por pérdida promedio (Relación Ganancia/Pérdida)
Este K% representa el porcentaje máximo de tu cuenta que deberías arriesgar por operación.
🟥Ejemplo:
Supón que tu estrategia tiene los siguientes datos:
* Tasa de Ganancia (W): 55% (0.55)
* Ganancia Promedio: $200
* Pérdida Promedio: $100
* Riesgo-Recompensa (R): 200 / 100 = 2
Ahora introduce los números en la fórmula:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Según este cálculo, para maximizar el crecimiento de tu sistema, necesitarías arriesgar el 32.5% de tu cuenta por operación.
En este punto, podrías pensar:
"Arriesgar el 32.5% en una sola operación es una locura."
Y tendrías razón.
En el trading real, nunca tenemos datos perfectos y debido a la incertidumbre del mercado, usar el Criterio de Kelly completo puede acabar con toda una cuenta si entras en una racha de pérdidas.
El Criterio de Kelly a menudo produce valores de riesgo agresivos.
Por eso, la mayoría de los profesionales utilizan **Kelly Fraccionado en su lugar—arriesgando solo una parte del valor de Kelly.
🟥Kelly a la mitad (0.5):32.5% × 0.5 = 16.25%
Kelly a un cuarto (0.25):32.5% × 0.25 = 8.1%
Incluso estos valores son mucho más altos que la regla típica del 1%.
Lo que esto realmente muestra es que si tu estrategia tiene una ventaja fuerte, arriesgar más del 1% puede ayudarte a escalar tu cuenta más rápido.
Cuando tu tasa de ganancia o recompensa disminuye, el riesgo basado en Kelly también disminuye automáticamente.
El Criterio de Kelly es solo un marco. Hay muchos otros.
- por Prabuddha Peramunaon en FB
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