Estoy seguro de que muchos traders han oído hablar del cruce de medias móviles + (cruce dorado/cruce mortal).
Pero la pregunta es, ¿es realmente efectivo este cruce...?
¿Es solo otro 'engaño' en el análisis técnico? ¿O nadie te ha contado la verdad sobre ello?
Estrategia de cruce de medias móviles
Usaremos datos históricos y los retrocederemos para probar si la estrategia de medias móviles es efectiva en el trading.
La estrategia debería al menos superar la estrategia de compra y retención del S&P 500 para poder afirmar que es efectiva.
A continuación se presentan los mercados que vamos a comerciar.....
Mercados de trading (2000-2018)
S&P 500
Euro/Yen
Bonos del gobierno de EE. UU.
A continuación se presentan las reglas de la estrategia de medias móviles que vamos a backtestear:
Haz largo cuando la MA de 50 cruce por encima de la MA de 200
Haz corto cuando la MA de 50 cruce por debajo de la MA de 200
Stop loss dinámico de 3 ATR. 1% de riesgo
Este es un ejemplo de esta estrategia.
La línea azul en el gráfico a continuación es la MA de 50, la línea negra es la MA de 200 en el gráfico diario del S&P 500:
El gráfico a continuación muestra donde cruza la MA de 50 con la de 200:
Esa es tu señal de compra.
Entonces, tu stop loss dinámico es de 3 ATR.
Para muchos traders novatos, puede que se pregunten: ¿qué es 3ATR? Es muy simple, déjame explicarte.
Una vez que hayas sacado tu indicador ATR y averiguado el valor...
Cuando ocurre el cruce, verás que el valor actual del ATR en el gráfico diario del S&P 500 es de 27.16 dólares:
Ahora, multiplica el valor actual del ATR por tres (3 ATR), obteniendo 81.48 dólares. Supongamos que tu precio de entrada es de 2776 dólares.
Resta 3 ATR 81.48 dólares de tu precio de entrada de 2776 dólares, obteniendo: 2694.52 dólares
Así que ahora esto significa que tu precio de entrada es 2776 dólares y tu stop loss inicial es 2694.52 dólares:
¿No es muy simple?
Ahora supongamos que la tendencia del mercado es favorable para ti, el precio actual es de 2844 dólares y el valor del ATR es actualmente de 26.81 dólares:
Igualmente, multiplicamos el valor actual del ATR de 26.81 dólares por 3, y luego restamos 80.43 del precio actual de 2844 dólares, obteniendo así nuestro último stop loss dinámico, es decir, 2763.57 dólares:
Si el precio actual cae repentinamente y se cierra por debajo del nivel del stop loss dinámico, significa que nuestro stop loss dinámico ha sido activado. Esta es la razón por la que utilizo 3 ATR para el stop loss dinámico.
Al mismo tiempo, a medida que el mercado es favorable para ti, calcula cuánto es 3ATR y luego réstalo del precio actual. ¿Es lo suficientemente simple?
Bueno, ahora, ¿cuál es el resultado? Resultado (3 mercados)
· Número de operaciones: 534 · Tasa de ganancia: 43.26% · Retorno anual: 1.31%
Clasificación de los resultados a continuación:
Para ser honesto... esta es una estrategia de trading perdedora. ¿Por qué?
Déjame contarte el primer secreto: por qué esta estrategia está perdiendo... secreto
1: El cruce de medias móviles no es efectivo en unos pocos mercados
Antes de concluir que esta estrategia de trading no funciona, quiero hacerte una pregunta: ¿cómo se gana dinero utilizando el cruce de medias móviles? No es una pregunta complicada.
Creo que estarás de acuerdo en que cuando hay una tendencia, es rentable.
Ahora, ¿cómo se pierde dinero? ¡Si la estrategia se utiliza en un mercado lateral! Cuando el mercado fluctúa hacia arriba y hacia abajo, tus resultados no cambian en absoluto. Entonces ahora... ¿cómo mejoramos esto?
Si comerciamos más mercados, podemos aprovechar más tendencias. Si podemos aprovechar más tendencias, ¡quizás podamos ganar más dinero!
Así que probemos esta idea: mercado (2000-2018)
Ahora comerciamos 20 mercados en lugar de los 3 mercados que comerciamos anteriormente:
Oro, cobre, plata, paladio, platino
S&P 500, Euro/Yen, Euro/Dólar, Dólar/MXN, Libra/Dólar
Bonos del gobierno de EE. UU., Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, bonos canadienses a 10 años · petróleo de calefacción, trigo, maíz, madera, azúcar
Las reglas esta vez son las mismas. Reglas
· Haz largo cuando la MA de 50 cruce por encima de la MA de 200. Haz corto cuando la MA de 50 cruce por debajo de la MA de 200 · Stop loss dinámico de 3ATR. 1% de riesgo
Resultado (20 mercados)
· Número de operaciones: 3,537 · Tasa de ganancia: 41.53%
· Retorno anual: 14.30%
A continuación se presentan los detalles de los resultados de los últimos 16 años:
Este resultado es mucho mejor que la prueba anterior. Entonces, ¿qué pasó?
¿Hemos cambiado algo en las reglas de entrada y salida? No.
Lo que hicimos fue comerciar más mercados. Esto nos lleva a mi segundo secreto...
Secreto
2: Cuando comercias con muchos mercados diferentes, el cruce de medias móviles es más efectivo, es simple.
El cruce de medias móviles es más efectivo durante las tendencias, por lo que puedes comerciar más mercados para capturar más tendencias, lo que te generará más fondos.
Muchos traders cometen un gran error porque se enfocan demasiado en los parámetros.
Por ejemplo, si la MA de 50 y la MA de 200 no funcionan... cambiarán la MA de 50 a 35 y la MA de 200 a 189.
Si estás ajustando constantemente los parámetros para que la estrategia funcione, lo que estás haciendo es lo que antes llamamos 'ajuste de curvas'.
Es como tratar de recordar las preguntas y respuestas del examen del año pasado. Pero, ¿qué pasa cuando tomas el mismo examen este año? ¿Te ayudan las respuestas que recuerdas? Poco probable. ¿Por qué?
Porque puedes estar seguro de que las preguntas de ese examen este año son diferentes.
Así que, mira, cuando la pregunta cambia ligeramente, no sabes cómo responder. Lo mismo sucede con el 'ajuste de curvas' en el trading.
Pero está bien.
Supongamos que no te has acordado de las respuestas del examen del año pasado.
En cambio, intentas entender los conceptos detrás de estas preguntas.
Así que cuando tomes el examen este año, sin importar cómo cambien y modifiquen las preguntas, si entiendes este concepto... puedo asegurarte que puedes responder a esta pregunta. Esto nos lleva a mi siguiente secreto.
Secreto #3: Enfócate en el concepto, no en los parámetros
Cuando tu estrategia de trading no funciona, deja de ajustar los parámetros y enfócate en el concepto. Déjame demostrarte esto ahora.
Supongamos que elegimos 17MA y 189 MA en lugar de 50 MA y 200 MA. Reglas
· Haz largo cuando la MA de 17 cruce por encima de la MA de 189. Haz corto cuando la MA de 17 cruce por debajo de la MA de 189 · Stop loss dinámico de 3ATR. 1% de riesgo
Los mercados que comerciamos siguen siendo los mismos. Mercado (2000-2018)
Oro, cobre, plata, paladio, platino
S&P 500, Euro/Yen, Euro/Dólar, Dólar/MXN, Libra/Dólar
Bonos del gobierno de EE. UU., Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, bonos canadienses a 10 años, petróleo de calefacción, trigo, maíz, madera, azúcar
Finalmente, el resultado.
Resultado (20 mercados)
Número de operaciones: 3,801 Tasa de ganancia: 39.46%
Retorno anual: 12.91%
Ahora...
Puedes cambiar los parámetros a cualquier valor que desees.
Pero si tu concepto es correcto, tu estrategia de trading aún puede ser rentable. Pero si tienes el concepto equivocado, solo se puede decir que tuviste mala suerte.
Igualmente, utilizamos los mismos parámetros de 17 MA y 189 MA, pero esta vez comerciamos tres mercados. ¿Cuál es el resultado?
Resultado (3 mercados)
Número de operaciones: 580
Tasa de ganancia: 40.00%
Retorno anual: 1.33%
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