¿Qué es el indicador MACD?
La convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) es un indicador de tipo oscilador que es ampliamente utilizado por los traders en el análisis técnico (TA). El MACD es una herramienta de seguimiento de tendencias que utiliza medias móviles para determinar la tendencia de acciones, criptomonedas u otros activos negociables.
Desarrollado por Gerald Appel a fines de la década de 1970, el indicador de convergencia y divergencia de medias móviles registra los movimientos de precios pasados, por lo que pertenece a la categoría de indicadores rezagados (proporciona señales de trading según el comportamiento pasado de los precios o los datos). El MACD se puede utilizar para medir la tendencia del mercado y posibles tendencias de precios, y es utilizado por muchos traders para identificar oportunidades de compra y venta potenciales.
Antes de profundizar en el funcionamiento del MACD, es muy importante entender el concepto de medias móviles. Una media móvil (MA) simplemente representa el promedio de los datos históricos durante un período de tiempo predefinido. En el contexto de los mercados financieros, las medias móviles son uno de los indicadores más populares en el análisis técnico (TA), y se pueden clasificar en dos tipos diferentes: medias móviles simples (SMA) y medias móviles exponenciales (EMA). La SMA pondera de manera equilibrada todas las entradas de datos, mientras que la EMA da más peso a los valores de datos más recientes (puntos de precio más nuevos).
¿Cómo funciona el indicador MACD?
El indicador MACD genera la línea principal (línea MACD) al restar dos medias móviles exponenciales (EMAs), y luego se utiliza para calcular otra media móvil exponencial (EMA) que representa la línea de señal.
Además, existe el histograma MACD, que se calcula en función de la diferencia entre estas dos líneas. El histograma y las otras dos líneas oscilan por encima y por debajo de la línea central, que también se llama línea cero.
Por lo tanto, el indicador MACD consta de tres elementos que se mueven alrededor de la línea cero:
·Línea MACD (1): Ayuda a determinar la tendencia alcista o bajista (tendencia del mercado). Se calcula restando las dos medias móviles exponenciales (EMA).
Línea de señal (2): EMA de la línea MACD (EMA con un intervalo de 9 períodos). El análisis combinado de la línea de señal y la línea MACD ayuda a identificar posibles momentos de reversión o de entrada y salida.
·Histograma (3): Representación gráfica de la divergencia y convergencia entre la línea MACD y la línea de señal. En otras palabras, se calcula el histograma basado en la diferencia entre las dos líneas.
Línea MACD
En general, las medias móviles exponenciales se calculan en función del precio de cierre del activo, y los períodos para calcular los dos EMA suelen establecerse en 12 períodos (más rápido) y 26 períodos (más lento). Los períodos se pueden configurar de diferentes maneras (minutos, horas, días, semanas, meses), pero este artículo se centrará en la configuración diaria habitual. Sin embargo, el indicador MACD aún se puede personalizar según diferentes estrategias de trading.
Supongamos que configuramos el rango temporal en el rango estándar, calculando la línea MACD restando la EMA de 26 días de la EMA de 12 días.
Línea MACD = EMA de 12 días - EMA de 26 días
Como se mencionó anteriormente, la línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, lo que es una señal de cruce de la línea central, indicándole a los traders cuándo cambia la posición relativa de la EMA de 12 días y la EMA de 26 días.
Línea de señal
De forma predeterminada, la línea de señal se calcula a partir de la EMA de 9 días de la línea principal, lo que permite un análisis adicional de su comportamiento anterior.
Línea de señal = Media móvil exponencial de 9 días de la línea MACD
Aunque no siempre son precisos, cuando la línea MACD y la línea de señal se cruzan, este evento a menudo se considera una señal de reversión de tendencia, especialmente cuando ocurre en la parte superior del gráfico MACD (muy por encima o muy por debajo de la línea cero).
Histograma MACD
El histograma es un registro visual del movimiento relativo de la línea MACD y la línea de señal. Se calcula restando una de la otra:
Histograma MACD = Línea MACD - Línea de señal
Sin embargo, el histograma no se agrega como una tercera línea móvil, sino que está compuesto por barras, lo que facilita su lectura e interpretación visual. Tenga en cuenta que las barras del histograma no están relacionadas con el volumen de comercio del activo.
Configuración del MACD
Como se mencionó anteriormente, la configuración predeterminada del MACD se basa en EMA de 12, 26 y 9 períodos, es decir, MACD (12,26,9). Sin embargo, algunos analistas técnicos y expertos en gráficos pueden usar indicadores de período más sensibles. Por ejemplo, MACD (5,35,5) o períodos de tiempo más largos son a menudo utilizados en los mercados financieros tradicionales, como gráficos semanales o mensuales.
Es importante señalar que debido a la alta volatilidad del mercado de criptomonedas, aumentar la sensibilidad del indicador MACD puede generar más señales erróneas y engañosas, lo que puede conllevar riesgos.
Cómo leer un gráfico MACD
Como su nombre indica, el indicador de convergencia y divergencia de medias móviles se centra en la relación entre las medias móviles, y la relación entre las dos líneas puede describirse como convergente o divergente. Cuando las dos líneas se acercan entre sí, se dice que están convergiendo; cuando se separan, se dice que están divergentes.
Sin embargo, las señales relacionadas con el indicador MACD están asociadas con los llamados puntos de cruce, que ocurren cuando la línea MACD cruza por encima o por debajo de la línea central (aparece el cruce de la línea central) o por encima o por debajo de la línea de señal (cruce de la línea de señal).
Recuerde que el cruce entre la línea central y la línea de señal puede ocurrir varias veces, generando muchas señales erróneas y engañosas, especialmente en activos volátiles como las criptomonedas. Por lo tanto, no se debe depender únicamente del indicador MACD.
Cruce de la línea central
Cuando la línea MACD se mueve en la región por encima o por debajo de la línea central, ocurre el cruce de la línea central. Cuando cruza hacia arriba, es un MACD positivo, lo que indica que el promedio EMA de 12 días es mayor que el de 26 días. Por el contrario, cuando la línea MACD cruza hacia abajo, es un MACD negativo, lo que indica que el promedio EMA de 26 días es mayor que el de 12 días. En otras palabras, un MACD positivo indica un fuerte momentum ascendente, mientras que un MACD negativo indica un fuerte momentum descendente.
Cruce de la línea de señal
Cuando la línea MACD supera la línea de señal, los traders suelen considerar que hay una oportunidad de compra potencial (punto de entrada). Por otro lado, cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo, los traders tienden a verlo como una oportunidad de venta (punto de salida).
Aunque las señales de cruce de la línea de señal pueden ser útiles, no siempre son confiables. También necesitamos considerar su posición en el gráfico para minimizar el riesgo. Por ejemplo, si aparece una señal de compra en el cruce de la línea de señal, pero la línea MACD está por debajo de la línea central (valor negativo), las condiciones del mercado aún pueden considerarse bajistas. Por el contrario, si aparece una señal de venta en el cruce de la línea de señal, pero la línea MACD está por encima de la línea central (valor positivo), las condiciones del mercado aún pueden ser consideradas alcistas. En este caso, seguir la señal de venta en el cruce de la línea puede conllevar más riesgo (una mayor tendencia a la baja).
Divergencia entre MACD y precio
Además del cruce entre la línea central y la línea de señal, también se pueden identificar señales a través de la diferencia entre el gráfico MACD y el precio del activo.
Por ejemplo, si el precio de una criptomoneda está en una tendencia ascendente, pero el MACD muestra un máximo más bajo, consideramos que hay una divergencia bajista, lo que indica que a pesar del aumento del precio, el momentum ascendente (presión de compra) no es tan fuerte como antes. La divergencia bajista generalmente se interpreta como una oportunidad de venta, ya que tiende a aparecer antes de una reversión del precio.
Por el contrario, si la línea MACD forma dos mínimos ascendentes, coincidiendo con dos mínimos descendentes del precio del activo, se considera una divergencia alcista, lo que indica que a pesar de la caída del precio, la presión de compra es más fuerte. La divergencia alcista, si aparece antes del cambio de precio, puede indicar que un mínimo a corto plazo está a punto de revertirse (de una tendencia bajista a una tendencia alcista).
En términos de análisis técnico (TA), el indicador de convergencia y divergencia de medias móviles es una de las herramientas más útiles. No solo porque es relativamente fácil de usar, sino que también es muy efectivo para determinar tendencias del mercado y momentum del mercado.
Sin embargo, como la mayoría de los indicadores técnicos, el MACD no siempre es preciso y puede proporcionar una gran cantidad de señales falsas y engañosas, especialmente al analizar activos con poca estabilidad o cuando el mercado está en una tendencia bajista o lateral. Por lo tanto, muchos traders también utilizan el MACD junto con otros indicadores, como el RSI, para reducir aún más el riesgo y confirmar señales.
Esto es un resumen para principiantes en el mundo de las criptomonedas: ¿Qué es el indicador MACD? ¿Cómo funciona el indicador MACD y cómo se utiliza?
“Come carne, Quiego bebe un poco de sopa”, “un buen coche no espera a nadie”, aprovecha ahora que aún hay espacio para encontrar a Quiego.