En esta clase, hablaremos sobre la gestión de posiciones. Si queremos obtener ganancias estables y continuas, minimizando pérdidas y maximizando ganancias, la gestión de posiciones es la base más esencial.
Como se muestra en la imagen, cuando estamos en el mismo mercado y utilizamos la misma estrategia de trading, podemos tener diferencias de ganancias de hasta cien veces.
📖La única diferencia radica en la gestión de posiciones.
Es muy sencillo, supongamos que participamos en un juego de adivinar el tamaño. Si acertamos, ganamos el doble de nuestra apuesta; si fallamos, perdemos nuestra inversión. ¿Cómo debemos controlar la cantidad de dinero X que apostamos en cada ocasión para maximizar nuestras ganancias?
¿Podemos ganar el dinero que el juego nos ofrece? En realidad, si lo pensamos detenidamente, la esencia de ganar dinero radica en cómo debemos apostar. Supongamos que nuestra posición de apuesta es x, la ganancia total es y, el número de aciertos es n y el número de errores es m, entonces podemos obtener la siguiente fórmula: yᵢ₊₁ = yᵢ (1 + 2x)ⁿ (1 - x)ᵐ. Simplificando un poco, si asumimos que nuestra tasa de aciertos es del 50%, entonces tanto n como m pueden considerarse como 1, lo que se convierte en nuestra conocida ecuación cuadrática.
Siguiendo la derivación, llegaremos a una fórmula más adecuada para el mercado de trading, que es la famosa fórmula de Kelly:
y = ∏ (1 + bᵢx)ᵖⁱ, donde b es la tasa de ganancias y p es la probabilidad.
📌Sin embargo, en el proceso de trading real, lo que necesitamos enfrentar es:
Más adelante, actualizaré cómo debería realizarse la gestión de posiciones en diferentes etapas de la operación.
Espero que este artículo les sea útil. Cuando empiecen a aprender sobre gestión de posiciones, es el momento de entrar oficialmente al mundo del trading. Más adelante, actualizaré regularmente sobre pequeñas lecciones de trading.