El RSI estocástico (RSI estocástico o StochRSI) es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, así como para identificar las tendencias actuales del mercado. Como puede verse por el nombre de este indicador, StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) y, como tal, se considera un indicador de un indicador. Es un oscilador estocástico, lo que significa que fluctúa por encima y por debajo de una línea central.

StochRSI se describió por primera vez en 1994 en el libro titulado The New Technical Trader de los autores Stanley Kroll y Tushar Chande. Los operadores de bolsa utilizan con frecuencia este indicador, pero también se puede utilizar en otras operaciones, como los mercados de Forex y criptomonedas.

¿Cómo funciona StochRSI?

El indicador StochRSI se crea a partir de un RSI normal aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es una calificación numérica única que fluctúa alrededor de una línea central (0,5), dentro del rango 0-1. Sin embargo, existen algunas versiones modificadas del indicador StochRSI, donde el resultado se multiplica por 100, por lo que los valores oscilan entre 0 y 100 en lugar de 0 y 1. También es común ver una media móvil simple de 3 días ( SMA) junto con la línea StochRSI, que sirve como línea de señal y está destinada a reducir el riesgo de realizar operaciones con señales falsas.

La fórmula estándar del Oscilador Estocástico considera el precio de cierre del activo y los puntos más alto y más bajo durante una sesión determinada. Sin embargo, cuando se utiliza la fórmula para calcular StochRSI, se aplica directamente a los datos del RSI (sin considerar factores de precio).

Stoch RSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que el RSI estándar, la configuración de tiempo más común utilizada para el RSI estocástico es de 14 sesiones. Las 14 sesiones utilizadas en el cálculo de StochRSI se basan en el período de tiempo del gráfico. Entonces, mientras el gráfico diario analiza los 14 días anteriores (velas), el gráfico horario genera StochRSI en función de las últimas 14 horas.

Las sesiones se pueden fijar por días, horas o incluso minutos, y cada trader las utiliza de forma diferente (según su perfil y estrategia). El número de sesiones también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para determinar tendencias a corto o largo plazo. La configuración de 20 sesiones es otra opción bastante popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó, algunos patrones de gráficos StochRSI asignan valores que van de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea central está en 50 en lugar de 0,5. Por lo tanto, una señal de sobrecompra que normalmente ocurriría en 0,8 se indicaría como 80, y una señal de sobreventa estaría en 20 en lugar de 0,2. Los gráficos con configuraciones de 0 a 100 pueden verse un poco diferentes, pero su interpretación es la misma.

¿Cómo utilizar StochRSI?

La mayor importancia del indicador StochRSI se encuentra en los valores cercanos a los límites superior e inferior de su rango de valores. Por tanto, la función principal del indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, un indicador de 0,2 o menos sugiere que el activo puede estar sobrevendido, mientras que un indicador de 0,8 o más sugiere que el activo puede estar sobrecomprado.

Además, los indicadores cercanos a la línea central también pueden proporcionar información útil sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como punto de soporte y las líneas del StochRSI se mueven constantemente por encima de la marca de 0,5, podría indicar una continuación de la tendencia alcista o ascendente, especialmente si la línea comienza a moverse hacia el nivel de 0,8. De manera similar, si los indicadores están por debajo del nivel 0,5 y tienen una tendencia hacia el nivel 0,2, indica una tendencia bajista o bajista.

StochRSI y RSI

Tanto StochRSI como RSI son osciladores estocásticos que ayudan a los operadores a identificar fácilmente posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En resumen, el RSI estándar es una métrica que se utiliza para rastrear la velocidad y el alcance del cambio de precio durante un período de tiempo determinado (sesión).

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador de movimiento relativamente lento que genera una pequeña cantidad de señales comerciales. El uso de la fórmula del oscilador estocástico para el RSI normal permite crear el StochRSI como un indicador con alta sensibilidad. Por lo tanto, la cantidad de señales que genera es mayor, lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, StochRSI es un indicador volátil y, si bien esto lo convierte en una herramienta de análisis técnico (TA) más receptiva, puede ayudar a proporcionar más señales comerciales a los operadores. Para los operadores, este indicador también es más riesgoso porque a menudo genera una cantidad justa. de ruido (señales falsas). Como se mencionó, el uso de una media móvil simple (SMA) es un método popular para reducir los riesgos asociados con estas señales falsas y, en muchos casos, la media móvil simple (SMA) de 3 días se ha incluido como configuración predeterminada para el Indicador StochRSI.

Concluir

Gracias a su mayor velocidad y mayor sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, comerciantes e inversores, tanto para análisis como para inversores a corto y largo plazo. Sin embargo, más señales también significan más riesgo y, por esta razón, StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que puedan ayudar a confirmar las señales que genera. También es importante señalar que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los mercados tradicionales y, por tanto, la cantidad de señales falsas generadas puede ser mayor.