Anoche (5 de octubre), las acciones estadounidenses primero subieron y luego cayeron, y los tres principales índices bursátiles cerraron ligeramente a la baja. Los rendimientos globales aumentaron esta semana después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continuaran alcanzando nuevos máximos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de la India aumentaron 10 pb hasta el 7,31%, y los bonos del Tesoro a 40 años de Japón subieron una vez a alrededor del 2%, estableciendo un nuevo máximo desde 2013. . El actual entorno macroeconómico de "tipos de interés elevados y sin riesgo" está sin duda reconfigurando las carteras de activos de los inversores. Además del impacto en los mercados financieros tradicionales, la presión del capital también se ha extendido al campo de las criptomonedas. Finalmente, esta noche a las 20:30 de octubre (UTC+8), se publicarán los datos de empleo no agrícola de EE. UU. de septiembre. Después de que los datos de ADP trastornen, ¿los datos de empleo no agrícola amplificarán aún más la señal de reequilibrio del mercado laboral? ? Estén atentos y sean conscientes de los riesgos asociados.

Fuente: SignalPlus, Calendario Económico

Hoy, la volatilidad general de las opciones BTC/ETH volvió a caer alrededor de un 1,5%/0,7%, mientras que las opciones de final del día aumentaron a alrededor del 33% debido a la incertidumbre causada por los datos no agrícolas de esta noche.

Fuente: Deribit (al 6 de octubre a las 16:00 UTC+ 8)

Fuente: SignalPlus

En términos de negociación, Long Call Fly en el grupo 1000 de BTC al final de este período tomó la posición dominante de Long Put Spread en el mercado a granel durante este período. Esta estrategia vendió 2000 piezas de 27000-C mientras compraba 1000 piezas. a cada lado de 23000/31000 para protección, consulte la figura a continuación para ver la curva de rendimiento.

Fuente: SignalPlus, Smart Dealing

El comercio en el lado de ETH refleja más las opiniones de los comerciantes sobre las tendencias de precios durante los próximos tres meses. La primera es una estrategia personalizada: el comerciante obtuvo una generosa prima al vender 10.000 ETH por 1.300 p el 29 de diciembre. Al mismo tiempo, compró 2.500 unidades por 1.600 p a finales de octubre para crear un diferencial triangular proporcional. Una gran cantidad de diferenciales de venta recientes La construcción de posiciones promueve la inclinación del sesgo y, junto con la alta incertidumbre natural en el largo plazo, la diferencia iv entre las dos patas de esta estrategia es cercana al 17%.

Otro gran pedido de ETH provino del calendario de compras del 27 de octubre frente al 24 de noviembre a las 17:00 C (5000 ETH por tramo), lo que refleja el sentimiento alcista cauteloso de los inversores hacia ETH en el mediano plazo a través de la parte más plana de la pendiente en la estructura de plazos.

Fuente: Deribit Block Trade

Fuente: Deribit Block Trade

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