¿Qué es la gestión financiera de doble moneda?
También llamada inversión en doble moneda, la inversión en doble moneda es un producto de inversión sin principal garantizado con rendimientos flotantes. El rendimiento del producto es claro y fijo en el momento de la compra, mientras que la moneda de liquidación es incierta. Cuando el producto vence, la moneda de liquidación depende de la comparación entre el precio de liquidación y el precio vinculado al vencimiento.
El principio detrás de esto es vender opciones de compra o de venta, que es un tipo de inversión de cobro de rentas. Puede optar por vender a un precio alto o comprar a un precio bajo. Con la diferencia entre el precio fijo y el precio actual se obtiene u o moneda.
el elemento central
Los elementos centrales de los productos financieros de doble moneda incluyen principalmente: fecha de vencimiento (fecha de entrega de la opción), tipo (tipo de opción Put o Call), precio vinculado (precio de ejercicio de la opción), rendimiento (precio de la prima convertido en APR), cantidad de inversión ( Número de opciones).
La clave para la gestión financiera en dos monedas es el precio fijo al colocar una orden. Si el precio de mercado es inferior al precio fijo tras el vencimiento, obtendrá la ganancia y el capital correspondientes (moneda (bitcoin); si el precio de mercado es superior al precio fijo tras el vencimiento, obtendrá la ganancia y el capital correspondientes (el bitcóin original se convierte a U) (dólar estadounidense).
Método de cálculo
Específicamente, para la moneda subyacente (como BTC) y la moneda denominada (como USDT)
Al realizar un pedido, seleccione: precio de gancho S0, tiempo de vencimiento y se otorgará un rendimiento r en función de la plataforma seleccionada
Al vencimiento, compare el precio vinculado de la moneda subyacente S0 con el precio de liquidación actual St
Si el precio de liquidación es inferior al precio vinculado, la liquidación se realizará en la divisa subyacente. Liquidación en BTC = importe de la inversión en BTC * (1 + tasa de rendimiento r)
Si el precio de liquidación ≥ el precio vinculado, la liquidación se basará en la moneda denominada, liquidación USDT = monto de inversión USDT * (1 + tasa de rendimiento r)
Ejemplo
Beneficio = rmin(S0, St) = rmin(S0-St, 0) + r*St
La cartera de esta fórmula: una opción call corta (K=S0) + un contrato/spot largo
riesgo
Al final del shock y al comienzo de la caída, si se realiza una entrega de moneda dual, es equivalente a comprar al contado y quedar atrapado. El momento más adecuado es durante la tendencia alcista; tras el aumento repentino y la consolidación del shock, no se perderá el mercado al contado y se podrán aprovechar al máximo los fondos. Incluso si se realiza una entrega de moneda dual durante la tendencia alcista, no se quedará atrapado.