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Esta estrategia obtuvo un +1008% en una prueba retrospectiva de un año en el gráfico de 2 horas de HYPEUSDT en Binance, y fue rentable en 11 de los 13 meses (parámetros ajustados, apalancamiento de 5x, comisiones incluidas, drawdown máximo del 49%). Los resultados de la prueba retrospectiva no constituyen asesoramiento de inversión.
Es una estrategia de rebote de una sigma de Bollinger de FMZ. Con los parámetros originales, solo fue rentable en 5 de los 13 meses. Ajusté los parámetros usando los datos de este mismo año; explicaré el problema del sobreajuste en el último apartado.
El gráfico de ejemplo muestra velas reales de 2 horas de HYPEUSDT en el mercado de futuros de Binance (UTC). Las señales se recalcularon sin conexión según las reglas del código fuente; las ganancias y pérdidas proceden de una prueba retrospectiva local de AlgoRover, con datos hasta el 5 de noviembre a las 21:00, hora de Pekín.

Durante el último año, esta estrategia obtuvo un +306 % en un backtest de 1 hora con HYPEUSDT en Binance; ganó en 10 de los 13 meses (parámetros predeterminados, apalancamiento de 3x, comisiones incluidas, caída máxima del 30 %). Son datos de backtesting, no constituyen asesoramiento de inversión.
Solo hay dos reglas: cuando se cruzan las dos medias móviles del volumen, cambia de dirección; la dirección se determina según el máximo y el mínimo del tramo anterior. No tiene en cuenta el precio en ningún momento. Veámoslo en detalle.
El gráfico de ejemplo muestra velas reales de 1 hora de los futuros HYPEUSDT de Binance (UTC); las señales se recalcularon sin conexión según las reglas del código fuente y no son registros de operaciones ejecutadas en el exchange. El gráfico conceptual usa datos sintéticos; el gráfico de ganancias y pérdidas procede de un backtest local en AlgoRover. Datos hasta las 02:00 del 5 de noviembre, hora de Pekín.