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Liquid fue atacado con 320 millones de dólares—pero hubo anomalías en la cadena, a menudo con señales previas
Al hacer cripto, monitorear los datos on-chain expone los riesgos antes que la intuición—las transacciones anómalas y las variaciones de gran monto suelen tener señales antes de que ocurra el problema.
Yo mismo construí un sistema de monitoreo y alertas (alertas automáticas por anomalías/umbrales que envían WeChat), para no enterarme solo cuando ya pasó algo.
（Imagen: gráfico de datos）
¿Ustedes suelen estar atentos a las anomalías on-chain? Comenten en la sección de comentarios.
#Liquid #链上数据 #监控 #量化 #data-controller
Al hacer cripto, monitorear los datos on-chain expone los riesgos antes que la intuición—las transacciones anómalas y las variaciones de gran monto suelen tener señales antes de que ocurra el problema.
Yo mismo construí un sistema de monitoreo y alertas (alertas automáticas por anomalías/umbrales que envían WeChat), para no enterarme solo cuando ya pasó algo.
（Imagen: gráfico de datos）
¿Ustedes suelen estar atentos a las anomalías on-chain? Comenten en la sección de comentarios.
#Liquid #链上数据 #监控 #量化 #data-controller
Zcash sube 45% en una semana—pero antes de seguir la subida, aclara si los datos que estás mirando están bien
Para la misma moneda, ¿la subida del 45% que ves está calculada con el último precio de operación, el precio promedio ponderado, o el precio medio del libro de órdenes? Esos tres pueden diferir mucho cuando hay subidas y bajadas bruscas.
El criterio de los datos no está fijado para siempre; aunque los gráficos K se vean preciosos, puede ser solo autocomplacencia. Yo ya sufrí esto cuando hacía cuantitativo: al final, fijé bien el criterio, el horario y las reglas de deduplicación, y entonces sí me atreví a usar esas señales.
(Pie de imagen: gráfico de datos)
Amigos que se lanzan al alza, primero aclaren si el número que están mirando es correcto. Si tienen necesidades de recolección de datos o de seguimiento del mercado, hablemos en la sección de comentarios.
Para la misma moneda, ¿la subida del 45% que ves está calculada con el último precio de operación, el precio promedio ponderado, o el precio medio del libro de órdenes? Esos tres pueden diferir mucho cuando hay subidas y bajadas bruscas.
El criterio de los datos no está fijado para siempre; aunque los gráficos K se vean preciosos, puede ser solo autocomplacencia. Yo ya sufrí esto cuando hacía cuantitativo: al final, fijé bien el criterio, el horario y las reglas de deduplicación, y entonces sí me atreví a usar esas señales.
(Pie de imagen: gráfico de datos)
Amigos que se lanzan al alza, primero aclaren si el número que están mirando es correcto. Si tienen necesidades de recolección de datos o de seguimiento del mercado, hablemos en la sección de comentarios.
Hacer análisis de datos, en realidad lo que más tiempo consume no es obtener los datos, sino limpiarlos.
Con un mismo conjunto de datos, si lo recoges desde distintas fuentes, los formatos son de todo tipo: el formato de fecha no es uniforme, hay valores vacíos, hay duplicados, y las unidades también se mezclan... El tiempo que inviertes en la limpieza suele ser varias veces mayor que el de la obtención.
Con el tiempo aprendí: antes de capturar, define el criterio de forma estricta (campos, unidades, tiempo, reglas de deduplicación). Aunque tardes media hora más en escribir una regla de limpieza, luego cada día puedes ahorrar una o dos horas.
(Imagen: datos limpios después de la limpieza)
Si cada día también te lleva mucho tiempo ordenar los datos, podemos hablar de cómo convertir ese paso en algo automático. No cuesta nada; hablemos primero.
Con un mismo conjunto de datos, si lo recoges desde distintas fuentes, los formatos son de todo tipo: el formato de fecha no es uniforme, hay valores vacíos, hay duplicados, y las unidades también se mezclan... El tiempo que inviertes en la limpieza suele ser varias veces mayor que el de la obtención.
Con el tiempo aprendí: antes de capturar, define el criterio de forma estricta (campos, unidades, tiempo, reglas de deduplicación). Aunque tardes media hora más en escribir una regla de limpieza, luego cada día puedes ahorrar una o dos horas.
(Imagen: datos limpios después de la limpieza)
Si cada día también te lleva mucho tiempo ordenar los datos, podemos hablar de cómo convertir ese paso en algo automático. No cuesta nada; hablemos primero.
Los que hacemos cuantitativo, el pozo más fácil en el que caer no es la estrategia, sino “los datos”.
Para la misma moneda, en la interfaz A obtienes el “último precio negociado”, en la B el “precio medio ponderado”, y en la C el “precio medio del libro de órdenes”.
—Los tres son correctos, pero los resultados del backtest pueden diferir muchísimo. Antes me pasó una vez: el backtest de la estrategia se veía muy bien, pero al ejecutarla en real se vino abajo.
Luego descubrí que era porque el criterio de los datos no coincidía con el de la operación real.
Así que, antes de hacer cuantitativo, primero define bien “qué precio, en qué momento y con qué formato de señal”. Si no, aunque el backtest sea muy vistoso, será solo para satisfacerse.
Ahora, para seguir el mercado, uso un conjunto de canalizaciones con una sola convención fija: ejecución automática programada, limpieza y generación de tablas, e incluso alertas.
Es para que el “pozo de los datos” no destruya la estrategia.
Amigos del cuantitativo: si ustedes también están peleándose con el “criterio de los datos”, podemos conversar. Sin costo, primero platiquemos.
Para la misma moneda, en la interfaz A obtienes el “último precio negociado”, en la B el “precio medio ponderado”, y en la C el “precio medio del libro de órdenes”.
—Los tres son correctos, pero los resultados del backtest pueden diferir muchísimo. Antes me pasó una vez: el backtest de la estrategia se veía muy bien, pero al ejecutarla en real se vino abajo.
Luego descubrí que era porque el criterio de los datos no coincidía con el de la operación real.
Así que, antes de hacer cuantitativo, primero define bien “qué precio, en qué momento y con qué formato de señal”. Si no, aunque el backtest sea muy vistoso, será solo para satisfacerse.
Ahora, para seguir el mercado, uso un conjunto de canalizaciones con una sola convención fija: ejecución automática programada, limpieza y generación de tablas, e incluso alertas.
Es para que el “pozo de los datos” no destruya la estrategia.
Amigos del cuantitativo: si ustedes también están peleándose con el “criterio de los datos”, podemos conversar. Sin costo, primero platiquemos.
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