我们在2023年2月6日发布了《一种基于币安的现货中频网格免手续费Maker挂单盘口1价策略0.15%/0.6%/200仓》https://www.binance.com/zh-CN/feed/post/199366，通过中频0.15%开平仓策略获得了预计年化收益399.8%的收益，现将整个模拟测试情况报告如下：
【策略模拟测试】
运行周期：2023年2月4日23点-2月19日22点
平均持仓本金：6-20万 U
累计收益：21364U
出单数：50564笔
成交额：6169700U
浮亏：4767 U
累计收益率：16.43%（累计收益/平均持仓本金）
年化收益：399.8%
【模拟测试-持仓本金】
2月5日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-5日的大跌的行情下，目前持仓本金基本维持在2-5万U，本金的占用并不是特别高。
2月6日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-6日持续下跌的行情下，目前持仓本金基本维持在2-6万U，本金的占用并不是特别高。
2月7日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-7日持续下跌的行情下，目前持仓本金基本维持在2-6万U，本金的占用并不是特别高。
2月8日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-7日持续下跌的行情下，目前持仓本金基本维持在2-6万U，随着2月8日的当日大涨，持仓本金已降到5万U以下。
2月9日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-7日持续下跌的行情下，随着2月8日的当日大涨后9日又大跌，目前持仓本金基本维持在8万U。
2月10日-12日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-12日持续下跌的行情下，目前持仓本金基本维持在14万U，本金的占用40%左右。
2月13日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-13日持续下跌的行情下，目前持仓本金基本维持在20万U，本金的占用55%左右。
2月14日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-14日持续下跌的行情下，目前持仓本金基本维持在15万U，本金的占用40%左右。
2月15日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-10日持续下跌的行情下，11-15持续上涨的过程中，持仓在不断变化，目前持仓本金已降到9万U以下，本金的占用25%左右，本金的占用并不是特别高。
2月16日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-16日大幅震荡的行情下，持仓在不断变化，目前持仓本金已14万U以下，本金的占用40%左右，本金的占用并不是特别高。
2月17-18日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-18日大幅震荡的行情下，持仓在不断变化，目前持仓本金已10万U以下，本金的占用30%左右，本金的占用并不是特别高。
2月19日
从模拟测试策略设计的角度，30个币，60U单仓，200仓，单仓本金1.2万U，应共计36万U本金。
但通过测试我们发现，在面对2月4-19日大幅震荡的行情下，持仓在不断变化，目前持仓本金已9万U左右，本金的占用25%左右，本金的占用并不是特别高。
【模拟测试-利润】
2月5日
截止2月5日23点，利润626U，累计收益率：1.79%（累计收益/平均持仓本金），但目前这样的利润是建立在浮亏的基础上，后续利润情况，我们需要运行一段时间再观察。
2月6日
截止2月6日23点，利润1517U，当日增加787U，累计收益率：3.37%（累计收益/平均持仓本金），但目前这样的利润是建立在浮亏的基础上，后续利润情况，我们需要运行一段时间再观察。
2月7日
截止2月7日23点，利润2446U，当日增加749U，累计收益率：5.44%（累计收益/平均持仓本金），但目前这样的利润是建立在浮亏的基础上，后续利润情况，我们需要运行一段时间再观察。
2月8日
截止2月8日23点，利润3763U，当日增加1261U，累计收益率：8.36%（累计收益/平均持仓本金），目前，浮亏已明显低于盈利，网格取得了良好的收益。
2月9日
截止2月9日23点，利润5328U，当日增加1508U，累计收益率：8.88%（累计收益/平均持仓本金），但目前这样的利润是建立在浮亏的基础上，后续利润情况，我们需要运行一段时间再观察。
2月12日
截止2月12日23点，利润8640U，当日增加545U，累计收益率：9.6%（累计收益/平均持仓本金），但目前这样的利润是建立在浮亏的基础上，后续利润情况，我们需要运行一段时间再观察。
2月13日
截止2月14日8点，利润13502U，当日增加1273U，累计收益率：10.39%（累计收益/平均持仓本金），但目前这样的利润是建立在浮亏的基础上，后续利润情况，我们需要运行一段时间再观察。
2月14日
截止2月14日8点，利润15048U，当日增加1677U，累计收益率：11.58%（累计收益/平均持仓本金），但目前这样的利润是建立在浮亏的基础上，后续利润情况，我们需要运行一段时间再观察。
2月15日
截止2月16日9点，利润16573U，当日增加947U，累计收益率：12.75%（累计收益/平均持仓本金），经过12天的运行，经历了大幅回调后的大涨，目前浮亏已远远低于利润。
2月16日
截止2月17日9点，利润18305U，当日增加1730U，累计收益率：14.08%（累计收益/平均持仓本金），经过13天的运行，经历了大幅回调后的大涨，目前浮亏已远远低于利润。
2月17-18日
截止2月18日23点，利润20504U，当日增加1315U，累计收益率：15.77%（累计收益/平均持仓本金），经过14天的运行，经历了大幅回调后的大涨，目前浮亏已远远低于利润。
2月19日
截止2月19日22点，利润21364U，当日增加811U，累计收益率：16.43%（累计收益/平均持仓本金），预计年化收益率399.8%，经过15天的运行，经历了大幅回调后的大涨，目前浮亏已远远低于利润。
【模拟测试-浮亏】
2月5日
面对模拟测试当天就开始大跌的情况，本策略已出现1907U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月6日
市场以持续下跌5天，面对模拟测试当天就开始大跌的情况，本策略已出现2317U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月7日
市场以持续下跌5天，面对模拟测试当天就开始大跌的情况，本策略已出现1734U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月8日
本策略模拟测试当天就开始大跌的情况，随着2月8日的当日大涨，本策略浮亏已降到1492U，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月9日
本策略模拟测试当天就开始持续大跌的情况，，本策略已出现4088U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月12日
本策略模拟测试当天就开始持续大跌的情况，本策略已出现11249U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月13日
本策略模拟测试当天就开始持续大跌的情况，本策略已出现20964U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月14日
本策略模拟测试当天就开始持续大跌的情况，本策略已出现15250U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月15日
本策略模拟测试当天就开始经历一周持续大跌，经过几天的回涨，本策略目前仅有3770U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月16日
本策略模拟测试当天就开始经历一周持续大跌，经过几天的回涨，本策略目前仅有8445U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月17-18日
本策略模拟测试当天就开始经历一周持续大跌，经过几天的回涨，本策略目前仅有5328U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
2月19日
本策略模拟测试当天就开始经历一周持续大跌，经过几天的回涨，本策略目前仅有4767U浮亏，对于网格而言，我们做的是一种长期策略，通过网格不断的套取利润，降低持仓均价，浮亏也将不断降低。
【币种选择】
我们在策略说明中，提到了推荐市值排名前30币种，实际上我们原则上选择排名前30+热点币种，如下：
BTC、ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、MATIC、SOL、DOT、SHIB、OP、AVAX、UNI、ATOM、LINK、XMR、PEOPLE、APT、DYDX、NEAR、APE、FIL、LDO、ALGO、GALA、CAKE、FTM、MANA、AAVE、LUNC
收益表现优异的币种：LDO、DYDX、OP、APT、FIL、FTM，均实现了单币超过1000U收益。
【三个策略模拟测试对比】
通过15天左右的测试，我们发现是三个策略在数据上有略微具体如下：
中频网格 低频网格 多维网格
利润 21364U 17366 U 15586U
累计收益率 16.43% 15.79% 15.59%
年化收益 399.8% 384.22% 379.36%
出单数 50564笔 11260笔 10086笔
成交额 6169700 U 2793105 U 2501306 U
平均持仓 130000 U 110000 U 100000 U
浮亏 4767 U 3524 U 3216 U
通过我们半个月的策略，发现在利润、出单数、成交额、平均持仓、浮亏等方面中频＞低频＞多维，而收益率、年化收益基本保持一致，不论如何都实现了日均1%的收益率。
以上来源于币安的实时数据，但未考虑到市场深度，并不代表真实交易。#dyor #xiaoyiclub #ETH #btc #Binance
