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Aumento del 23%, el volumen de operaciones llegó a 2190 millones de U. Esta subida de KAS tiene algo interesante.

Lo más clave es que la tasa de financiación es solo 0.0005: la proporción de posiciones largas es 60%, pero no es algo extremadamente sobrecargado. En comparación con esas monedas cuyas tasas se disparan por encima de 0.01, la resistencia al alza de KAS es, en cambio, menor.

En el marco horario, ya hay tres velas consecutivas en verde: pasó de cerca de 0.03 y fue empujando hasta 0.037. El ritmo de las órdenes de compra es muy estable. Esta combinación de volumen + precio, con una tasa moderada, suele durar más que los impulsos por euforia.

$KAS #KAS #23.09
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Esta semana, de 14 operaciones en el registro, 9 salieron bien y 5 mal. Mejor dejar las cosas claras desde el principio.

Encadené 7 aciertos en la primera mitad de la semana y empecé a confiarme un poco. Entonces se publicó el IPC: la cifra general fue del 3.7%, muy por encima de lo esperado, y las apuestas a una subida de tipos llegaron por momentos al 50%. La falsa ruptura de 84,362 de $BTC recibió una buena paliza y volvió a caer; $ETH superó los 2400 y llegó al primer puesto de tendencias de Square; la tasa de financiación de $SOL pasó a terreno negativo y los cortos empezaron a cobrar. Desde la noche del 10-11, mis pronósticos quedaron invalidados en 4 operaciones seguidas. No pude esquivarlo.

Cuando me equivoco, lo reconozco y pongo el registro sobre la mesa. La operación de #14 de la sesión nocturna del 10-12 acertó: esperaba que una ruptura con volumen por debajo de 82,567 apuntara a 81,600, pero cayó aún más. La operación de #23 de anoche también acertó: el precio no tocó en todo el día la línea de confirmación de reversión de 82,600; quedó sellado que «la reversión no va a ocurrir», y el precio se mantuvo por encima de 81,000, siguiendo de lado. Hoy al mediodía abrí la nueva posición #24: el precio se mueve dentro del rango 80,813–82,072; si rompe 80,813, el nivel de 80,000 será el próximo campo de batalla. Está en curso.

La semana que viene hay dos citas importantes: el lunes a las 10:00, el PIB de China del tercer trimestre, el único dato macroeconómico de primer nivel de este año; y el miércoles, tras el cierre, los resultados de Tesla y Meta: ahí veremos si el gasto en IA puede generar beneficios. La Fed entra en su período de silencio; ya nadie hablará.

¿Cuál de mis errores de esta semana te pareció más convincente? Nos vemos en los comentarios.

#本周复盘 #RegistroDePredicciones

$AAVE : el volumen de esta vela de 15m se disparó 3,48 veces y rompió directamente el límite inferior de las últimas 20 velas de 5m. El desequilibrio de las operaciones agresivas fue del -39,6% y la proporción de compras y ventas, de 0,43: la presión vendedora fue abrumadora. Pero veamos el OI: -0,03% en 15m y -664K nominales en 1h. El precio cae y el OI también, un caso típico de desapalancamiento/cierre de posiciones largas mediante stop loss al estilo de -Smith, no de una caída provocada por la entrada de nuevas posiciones cortas. El percentil de anomalía es del 77,2% en todo el conjunto (#23), y el cambio nominal ocupa el puesto #18: sí que hay una anomalía en la liquidez. Esta estructura parece más una sacudida para eliminar apalancamiento que un cambio de tendencia. Primero veamos si logra recuperar el límite inferior del rango; si no, ya veremos.

$BAT Este movimiento tiene algo interesante. En 15m subió un 1.72%; no parece mucho, pero el volumen llegó a 1.43x y la volatilidad Z alcanzó 2.57. Además, el cierre quedó por encima del límite superior de las últimas 20 velas de 5m. Una ruptura de los límites de un rango suele ser más significativa que una simple vela alcista grande.

Lo más importante es que el OI también se está moviendo. El nominal subió un 1.09% en 15m y un 1.42% en 1h; ocupa el puesto #31 en anomalías de todo el conjunto y el #23 en variación nominal. Aunque el aumento absoluto no es espectacular, la combinación de precio al alza y OI al alza apunta a la entrada de nuevas posiciones largas apalancadas, no a un cierre forzado de posiciones cortas. La diferencia en el volumen agresor fue del 5.8% y la proporción entre compras y ventas, de 1.12; el panorama también muestra una ligera ventaja de los compradores.

El volumen negociado en 24h supera los 80M. No es un pool muy grande y, con este tamaño, una variación nominal de 149K basta para llevar el percentil de anomalía al 64.7%. Esto indica una liquidez relativamente escasa: las rupturas pueden amplificarse, pero las caídas también pueden provocar liquidaciones en cadena. Mi opinión: la ruptura es real y las posiciones largas apalancadas también, pero, tratándose de una ruptura relativa en un pool pequeño, conviene tener cuidado al perseguir el precio. Esperar un retroceso que confirme que el límite se mantiene sería una opción más prudente.

Este $USELESS tiene algo interesante.

En 15m subió de golpe un 1.86%, el volumen se disparó hasta 2.3 veces lo habitual y el valor Z superó 5. Además, cerró por encima del máximo de las últimas 20 velas de 5m. La ratio de compras y ventas agresivas fue de 1.42, con una diferencia del +17.4%, lo que indica que hubo compradores poniendo dinero de verdad para empujar el precio al alza; no eran órdenes decorativas.

Lo extraño, sin embargo, es el OI: -0.06% en contratos de 15m y apenas +0.16% en 1h, con cambios nominales de 151K / 258K. Junto con la subida del precio, esta estructura parece más un cierre de posiciones cortas o un desplazamiento de posiciones existentes que una entrada masiva de nuevos largos. El percentil de anomalía del OI es del 87.9%, ocupa el puesto #23 de todo el conjunto y lleva varios períodos consecutivos manteniéndose, así que la señal no es un pico aislado.

El volumen negociado en 24h es de 34.69M y hay suficiente profundidad: no es uno de esos pools que se disparan y se desploman enseguida. La pregunta es: si solo se trata de un cierre de cortos, ¿quién comprará cuando terminen de cerrar? Mientras no se resuelva la divergencia entre volumen y precio, no voy a perseguir la subida; esperaré un retroceso para ver si encuentra soporte. Se llama USELESS, pero el gráfico se lo toma mucho más en serio que el nombre.

$1000PEPE registró un aumento repentino del volumen de 3,39 veces en 15m. El precio subió un 0,8% y el cierre superó por poco el máximo de las últimas 20 velas de 5m. La proporción entre compras y ventas agresivas fue de 1,75, con una diferencia del 27,3%: el lado comprador está claramente inclinado.

Pero el OI está bajando: -0,03% en 15m y -0,06% en 1h. El cambio nominal no es grande; anomalía n.º 23 de todo el mercado.

El precio sube, pero las posiciones disminuyen. No parece que estén entrando nuevos largos; más bien, los cortos se ven obligados a recomprar para cerrar, o alguien aprovecha la subida para cerrar posiciones y salir.

Con un volumen negociado en 24h de 255M y una profundidad nada despreciable, el mercado no está mal. Pero, cuando una ruptura se produce con esta estructura y el OI no acompaña, normalmente no la persigo como si fuera una tendencia.

Primero hay que ver si logra mantenerse por encima del límite superior de este rango. Si no puede, podría quedarse en una simple mecha.

FIL se está moviendo de forma interesante a estas horas de la madrugada.

En 15m subió de repente un 1.11%, y el volumen se disparó hasta 2.19x. El precio de cierre superó el techo de las últimas 20 velas de 5m. Pero el OI aquí solo aumentó un 0.07% (15m), aunque en 1h subió un 0.48%; el cambio nominal ronda los 650.000 U, así que el tamaño no es muy grande.

Ocupa el puesto #76 en el ranking de anomalías de todo el pool y el #23 en cambio nominal: está entre los primeros, pero no es una cifra extrema. El volumen negociado en 24h es de 222M y la profundidad es suficiente.

Lo que resulta algo desconcertante es que la diferencia de operaciones agresivas es de -19.6% y la proporción compra/venta, de 0.67. Es decir, el precio está subiendo, pero hay más órdenes de venta agresivas. Junto con el aumento del OI, esto podría significar que alguien está absorbiendo las ventas de forma pasiva, o que los cortos están aguantando.

La ruptura está ahí y el volumen también es real, pero el sesgo bajista de la actividad agresiva no inspira mucha confianza. Primero observa si logra mantenerse por encima de este nivel; si no, será una falsa ruptura. En esta sesión de madrugada, mejor no dejarse llevar.

$S está mostrando algo interesante durante la sesión.

El precio subió un 0,84% en 15m, pero el OI cayó un 2,28%; el nominal disminuyó en 448K. Precio al alza + OI a la baja: últimamente se ve mucho esta estructura y parece más un cierre de posiciones cortas que la entrada de nuevos largos.

El OI en 1h apenas se movió, +0,22%, pero el nominal siguió registrando una pequeña salida. El percentil de anomalía es del 86,3%, ocupa el puesto #23 en todo el pool y lleva varios periodos consecutivos prolongándose; no se puede explicar con una sola vela.

La proporción entre compras y ventas agresivas es de 1,06, una diferencia del 2,8%; hay una ligera inclinación hacia las compras. El volumen negociado en 24h es de 174M: hay actividad, no es un pool pequeño.

Este tipo de movimiento lo seguiría de cerca un rato. Cuando el precio sube impulsado por el cierre de posiciones cortas, normalmente hay que ver si logra mantenerse por sí solo una vez que termina ese cierre.

$Binance Life: esta vela de 15m subió directamente un 4,2%, con un volumen 17 veces superior y un valor Z de 7,71; no es un movimiento cualquiera.

El OI subió un 0,45% en 15m y un 0,46% en 1h. Precio al alza + OI al alza: una estructura típica de entrada de posiciones largas apalancadas, no de liquidación de cortos. Percentil de anomalía: 98,2%; puesto #23 en todo el conjunto y #14 en variación nominal. Lleva varios periodos consecutivos prolongándose: esta persistencia merece más atención que una subida explosiva aislada.

El desequilibrio de operaciones agresivas es del 23,4%, con una proporción de compras/ventas de 1,61. El precio de cierre superó directamente el máximo de las últimas 20 velas de 5m y, tras tocar el límite del rango reciente, no muestra señales de detenerse. Confirmación de profundidad: volumen por encima de lo normal, sesgo direccional y anomalías consecutivas en el OI.

El volumen negociado en 24h es de apenas 31M; la capitalización es pequeña, así que ten en cuenta la liquidez. Esta estructura puede continuar o revertirse rápidamente: gestiona el ritmo por tu cuenta.

APT tiene algo interesante esta vez.

En 15m subió discretamente un 0,65%. El precio no parece haberse disparado, pero el volumen llegó directamente a 3,56 veces lo habitual y el cierre superó el máximo de las últimas 20 velas de 5m. Lo importante no es el precio en sí, sino el OI: +0,62% en 15m y +0,61% en 1h; el nominal aumentó en más de 600.000 U. Su percentil de anomalía es del 89,7% y ocupa el puesto #23 entre las anomalías de todo el pool. ¿Qué significa? Están entrando nuevos largos apalancados; no se trata de una subida impulsada por el cierre de posiciones cortas.

La diferencia en las operaciones agresivas es del 22,6%, y la proporción entre compras y ventas es de 1,58: las compras dominan claramente. El volumen negociado en 24h es de 130M; el pool tiene suficiente liquidez, no es un movimiento menor.

Acaba de romperse el límite del rango y la confluencia entre precio y volumen sigue ahí. Por ahora, hay que vigilar si logra mantenerse por encima de ese límite.

$RLC Este movimiento tiene buena pinta: en 15m subió un 4,85 %, el volumen alcanzó 1,71 veces lo habitual y rompió directamente el máximo de las últimas 20 velas de 5m.

Lo importante no es solo la subida: el OI aumentó un 1,07 % en 1h y también creció en 15m. El cambio nominal ocupa el puesto #23 de todo el mercado, lo que apunta más a la entrada de nuevos largos apalancados que a un rebote artificial por cierre de cortos. La diferencia entre operaciones agresoras fue del 7,3 % y la relación compras/ventas, de 1,16: los compradores están absorbiendo la oferta.

El volumen negociado en 24h es de 238M y la profundidad es suficiente. Si la ruptura se consolida, vale la pena vigilar el recorrido al alza. Eso sí, el percentil anómalo del OI es de solo 63,5 %, así que no hay una congestión extrema; aun así, evita perseguir el precio y espera una confirmación en el retroceso para entrar con más seguridad.

$TAO Aquí hay algo interesante.

En 15m subió sin demasiada fuerza: un 0,86%, pero el volumen fue de 1,49x y la volatilidad Z llegó a 2,45. Al cierre, superó directamente el máximo de casi 20 velas de 5m. La proporción de compras y ventas agresivas fue de 1,94 y el diferencial de volumen, del 32%: los compradores sí están empujando.

Lo extraño es el OI: en 15m bajó ligeramente un 0,07% y en 1h apenas subió un 0,14%; el nominal es de poco más de 200.000 U. El precio sube, pero las posiciones no acompañan. Esto parece más un cierre de posiciones cortas o un reajuste de posiciones existentes que una entrada masiva de dinero nuevo.

La tasa de financiación está en un percentil alto respecto a las últimas semanas, y la profundidad también confirma los límites del rango. La anomalía en el conjunto del mercado ocupa el puesto #18 y el cambio nominal, el #23. No es de lo más explosivo, pero la estructura merece un vistazo.

Con una combinación así, normalmente no entraría persiguiendo el precio. Para que la ruptura sea real, el OI tiene que acompañar y la tasa de financiación no debería estar tan tensionada. Ahora parece que alguien está tanteando la parte alta del rango; habrá que ver si después encuentra soporte comprador. El volumen de las últimas 24h apenas llega a 77,76 millones de U: no te emociones.

$POL 15m de repente registró un gran aumento de volumen, que llegó directamente a 3,59 veces la media; el precio también superó el límite superior de las últimas 20 velas de 5m.

Pero hay un detalle bastante interesante: el delta de operaciones agresivas fue de -46,5% y la proporción de compras/ventas, de solo 0,37. Es decir, en esta subida predominaron las órdenes de venta agresivas. El OI subió un 1,00% en 1h y un 0,27% en 15m: está entrando nuevo apalancamiento, pero la dirección es algo contradictoria.

El percentil de anomalía de todo el conjunto es 84,3%, en el puesto #23. No está entre los mejores, pero la confirmación de profundidad es suficiente: el volumen, los límites del precio y la dirección de las operaciones muestran sesgo.

Con una estructura así suelo prestar más atención: ruptura con aumento de volumen + subida del OI, que en teoría es una señal alcista. Pero con una proporción de compras/ventas agresivas tan bajista, o alguien está distribuyendo mientras empuja el precio al alza, o los cortos se están viendo obligados a cerrar. El volumen negociado en 24h ronda los 25M; el fondo de liquidez no es muy profundo y un cambio de 107K en el OI nominal basta para mover este percentil de anomalía, lo que indica que la liquidez sigue siendo escasa.

De momento lo dejaré en la lista de seguimiento y veré si en los próximos 15m consigue mantenerse por encima del límite superior de este rango. Si no lo logra, será una típica falsa ruptura con trampa alcista.

$PUMP Esta subida tiene algo interesante.

El volumen en 15m es 1,37 veces mayor, la proporción de compras y ventas agresivas es de 1,59 y la diferencia de operaciones agresivas es de +22,9 %. El precio de cierre superó directamente el límite superior de casi 20 velas de 5m; el precio sube y el OI también, lo que estructuralmente parece más una entrada de nuevas posiciones largas apalancadas que un rebote engañoso por cierre de posiciones cortas.

Pero, si lo vemos con calma, el OI en 1h sigue en -0,13 %; es decir, este movimiento se debe principalmente a la actividad de capitales a corto plazo. Para saber si puede continuar, habrá que ver si el OI en 1h también acompaña. El percentil de anomalía del OI es del 80,8 %, ocupa el puesto #23 en todo el universo y el cambio nominal, el #8. Además, la tasa de financiación ya está en un percentil alto reciente, así que perseguir la subida tiene un coste elevado.

Con un volumen negociado en 24h de 230M, la profundidad es aceptable. Para evaluar si la ruptura es válida, habrá que observar si las dos próximas velas de 15m logran mantenerse por encima del límite superior.

$PUMP acaba de romper a la baja el límite inferior de las últimas 20 velas de 5m. En 15m cae un 1,12%, el volumen alcanza 1,69 veces lo habitual y la volatilidad Z es de 1,77. Esta caída viene acompañada de volumen; no es una mecha.

Lo interesante es el OI: +0,21% en 15m y +0,05% en 1h, pero el cambio nominal es negativo (-234K/-1.21M). El precio cae y el OI sube ligeramente: están entrando nuevos cortos apalancados, pero el nominal se contrae, lo que indica una rotación en la estructura de posiciones.

La diferencia en las operaciones agresoras es del 4,4%; la proporción entre compras y ventas, de 1,09, con una ligera ventaja compradora. Se ha roto el límite del rango, el volumen es anómalo y el percentil del OI apenas está en 21%; la profundidad confirma que el volumen negociado supera lo habitual.

El volumen negociado en 24h es de 460M; el cambio nominal de todo el grupo ocupa el puesto #23 y el percentil de anomalía, el #90. Personalmente, vigilo si puede recuperar rápidamente el límite inferior; si no lo recupera, el ritmo será bajista.

$ATOM : este movimiento tiene algo interesante.

En 15m subió directamente un 1.66%, el volumen alcanzó 1.94 veces el habitual y el precio de cierre superó el máximo de las últimas 20 velas de 5m. La ratio de compras y ventas agresivas fue de 1.46: se nota claramente el predominio de las compras.

Lo clave es el OI: en los contratos de 15m subió un 0.12%, con un aumento nominal de 229K. Su percentil de anomalía fue del 83.5%, lo que lo sitúa en el puesto #23 de todo el universo. El precio sube y el OI también; esta estructura parece más bien indicar que están entrando nuevos largos apalancados, no que el precio esté subiendo por una cascada de liquidaciones de cortos.

El OI de 1h sigue bajando ligeramente, lo que indica que este apalancamiento acaba de entrar, no que se haya acumulado antes. El volumen negociado en 24h es de 82M y la profundidad es suficiente.

Hay que vigilar si consigue mantenerse por encima del límite superior de este rango. Si no lo logra, será una mecha; si se mantiene, podría venir otro tramo al alza.

$GTC esta vela de 15m tiene algo interesante: el volumen se disparó hasta 3,44 veces y el valor Z llegó a 4,17. No es un rebote pequeño y tibio. El precio tocó el máximo de las últimas 20 velas de 5m; la proporción de compras y ventas agresivas fue de 1,50, con una diferencia del 19,8 %. La presión compradora se nota claramente.

Más importante aún: el OI sigue aumentando ligeramente en 15m. Aunque en 1h ha bajado en conjunto, el cambio nominal subió un 3,60 %, lo que indica que este movimiento alcista no se debe únicamente al cierre de posiciones cortas: hay nuevos largos apalancados entrando. Su percentil de anomalía es del 86,7 % y ocupa el puesto #23 de todo el conjunto. No es el caso más explosivo, pero destacar en el mercado actual sugiere que hay capital eligiéndolo.

El volumen negociado en 24 h es de 157 millones; no es un activo pequeño y la profundidad debería poder absorber órdenes normales. Ahora toca ver si este nivel superior se rompe de verdad o si solo fue una mecha. Si se mantiene por encima del rango y el OI sigue acompañando, podría haber más recorrido; si el volumen se contrae y el OI cambia de dirección, mejor tomarlo como un movimiento falso.

Por ahora, a vigilarlo sin precipitarse.

$PARTI Este movimiento tiene algo interesante.

En 15m subió un 3,3%; el volumen se disparó hasta 2,47 veces, con un valor Z de 3,13. No es una falsa ruptura por falta de volumen: hay dinero real empujando. Más importante aún, el OI subió a la vez un 1,75%; en 1h también avanzó un 1,75%, y el cambio nominal superó ligeramente el 5%. Huele mucho a que están entrando nuevos largos apalancados.

La diferencia entre las operaciones agresivas de compra y venta fue del 25,2%, con una proporción de compras/ventas de 1,67: claramente dominaron las compras. El precio de cierre superó el límite superior del rango de las últimas 20 velas de 5m; estructuralmente, se está acercando a una zona extrema histórica.

El percentil de anomalía del OI es del 94,6%, puesto #7 en todo el universo; el cambio nominal ocupa el puesto #23. Esta combinación no es un evento menor. El volumen negociado en 24h es de 36M y la confirmación de profundidad también está superada.

No es una recomendación de compra, solo lo dejo anotado. Con esta combinación de volumen, precio y OI disparándose a la vez, lo siguiente puede ser una aceleración o una falsa caída. Conviene vigilarlo.

$PONS Esta caída no ha sido muy brusca, pero la estructura es bastante interesante: el precio baja y el OI también cae. El nominal de los contratos a 1 h se redujo directamente en 1,04 M; no parece que hayan entrado nuevas posiciones cortas, sino más bien que los largos están cerrando posiciones, ya sea por stop loss o por reducción pasiva.

El cierre de 15 min quedó por debajo del mínimo de las últimas 20 velas de 5 min. El delta de volumen agresor fue de -12,2 %, la proporción entre compras y ventas, de 0,78. Hay presión vendedora, pero no llega a ser pánico. El volumen fue de 1,44x y la volatilidad Z, de 1,58: un aumento moderado del volumen.

El cambio del nominal de todo el pool quedó en el puesto #23, con un percentil de anomalía del 70 %. No es especialmente extremo, pero conviene vigilarlo. Si el OI sigue contrayéndose y el precio se estabiliza, podría tratarse de una sacudida del mercado; si el OI se mantiene estable y el precio sigue deslizándose a la baja, habrá que tener cuidado.

$PEPE la actividad a corto plazo ha aumentado; primero verifiquemos el ranking de volumen y el coste del libro de órdenes.

Volumen al contado 20.53M, ranking de volumen en Binance #23. La escala de participación actual ya está indicada; en la siguiente ronda seguimos verificando el volumen.

Ahora el cambio en 24h es de -1.83%; el spread es 0.23%, el coste para empujar al alza es 47.04万, y el coste para derribar es 1.00M. Si el spread posterior se mantiene en el nivel actual y el volumen sigue activo, la ejecución a corto plazo será más fluida.

Más adelante, la atención se centrará en el spread y el volumen; si el spread se mantiene y el volumen no se detiene, entonces hablaremos de la siguiente etapa.