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“Only a fool trips on what’s behind them.” — Iceberg Slim ◢ Founder, CEO, Asymmetric Financial & Asymmetric Information
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El interés abierto de los futuros del Nasdaq aumenta en 10.600 millones de dólares ante el creciente riesgo por los resultados
@GoldmanSachs identifica una compra de 9.500 millones de dólares en la posición neta de los participantes no intermediarios en el Nasdaq, un nuevo máximo.
Dado que las posiciones de los participantes no intermediarios se mantienen elevadas en los datos de la CFTC del 20 de octubre, @GoldmanSachs ve un riesgo considerable de ventas de futuros si los resultados de Amazon/Microsoft/Alphabet decepcionan.
La financiación añade otro motivo de preocupación. @GoldmanSachs señala que los costos de financiación del Nasdaq son volátiles y superan a los del S&P, con un riesgo de liquidez específico del sector para las carteras con gran exposición tecnológica.
$AMZN $META $GOOGL
El interés abierto de los futuros del Nasdaq aumenta en 10.600 millones de dólares ante el creciente riesgo por los resultados
@GoldmanSachs identifica una compra de 9.500 millones de dólares en la posición neta de los participantes no intermediarios en el Nasdaq, un nuevo máximo.
Dado que las posiciones de los participantes no intermediarios se mantienen elevadas en los datos de la CFTC del 20 de octubre, @GoldmanSachs ve un riesgo considerable de ventas de futuros si los resultados de Amazon/Microsoft/Alphabet decepcionan.
La financiación añade otro motivo de preocupación. @GoldmanSachs señala que los costos de financiación del Nasdaq son volátiles y superan a los del S&P, con un riesgo de liquidez específico del sector para las carteras con gran exposición tecnológica.
$AMZN $META $GOOGL
@GoldmanSachs identifica una compra de 9.500 millones de dólares en la posición neta de los participantes no intermediarios en el Nasdaq, un nuevo máximo.
Dado que las posiciones de los participantes no intermediarios se mantienen elevadas en los datos de la CFTC del 20 de octubre, @GoldmanSachs ve un riesgo considerable de ventas de futuros si los resultados de Amazon/Microsoft/Alphabet decepcionan.
La financiación añade otro motivo de preocupación. @GoldmanSachs señala que los costos de financiación del Nasdaq son volátiles y superan a los del S&P, con un riesgo de liquidez específico del sector para las carteras con gran exposición tecnológica.
$AMZN $META $GOOGL
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Los costes de los tokens de IA caen a ~50 % del máximo de mayo
Según @Nordea, los costes de los tokens de los LLM cayeron a ~50 % de su máximo de mayo.
Nordea cita un estudio de Stanford que descubrió que los modelos más pequeños igualan o superan a los más grandes en tareas habituales. Los modelos de lenguaje más pequeños consumen el 3 % de la energía de los modelos grandes, mientras que el 49 % de los líderes empresariales está reduciendo sus inversiones en IA.
El riesgo a más largo plazo es un desajuste entre la demanda y la capacidad.
Nordea advierte que un giro hacia la IA local y los modelos más pequeños podría dejar a los centros de datos con exceso de capacidad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución de proyectos de cinco años.
Una vez más, Wall Street apuesta a la cola izquierda de la computación, no a la cola derecha, como hacen los tecnólogos.
Los costes de los tokens de IA caen a ~50 % del máximo de mayo
Según @Nordea, los costes de los tokens de los LLM cayeron a ~50 % de su máximo de mayo.
Nordea cita un estudio de Stanford que descubrió que los modelos más pequeños igualan o superan a los más grandes en tareas habituales. Los modelos de lenguaje más pequeños consumen el 3 % de la energía de los modelos grandes, mientras que el 49 % de los líderes empresariales está reduciendo sus inversiones en IA.
El riesgo a más largo plazo es un desajuste entre la demanda y la capacidad.
Nordea advierte que un giro hacia la IA local y los modelos más pequeños podría dejar a los centros de datos con exceso de capacidad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución de proyectos de cinco años.
Una vez más, Wall Street apuesta a la cola izquierda de la computación, no a la cola derecha, como hacen los tecnólogos.
Según @Nordea, los costes de los tokens de los LLM cayeron a ~50 % de su máximo de mayo.
Nordea cita un estudio de Stanford que descubrió que los modelos más pequeños igualan o superan a los más grandes en tareas habituales. Los modelos de lenguaje más pequeños consumen el 3 % de la energía de los modelos grandes, mientras que el 49 % de los líderes empresariales está reduciendo sus inversiones en IA.
El riesgo a más largo plazo es un desajuste entre la demanda y la capacidad.
Nordea advierte que un giro hacia la IA local y los modelos más pequeños podría dejar a los centros de datos con exceso de capacidad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución de proyectos de cinco años.
Una vez más, Wall Street apuesta a la cola izquierda de la computación, no a la cola derecha, como hacen los tecnólogos.
54
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La IA rebota, 286 valores caen
La IA está rebotando. La amplitud del mercado no acompaña. La mesa de renta variable de EE. UU. de @GoldmanSachs situó el NDX en +1,40%, recuperando su media móvil de 100 días, en su actualización del mediodía del 27 de octubre de 2026. El SPX excluyendo la IA cayó 50 pb, con 286 valores a la baja.
@GoldmanSachs dijo que la «preocupación por la financiación de la IA» se disipó tras el éxito de las operaciones de financiación de $META y $AVGO. El rebote desde niveles de sobreventa fue más fuerte en el sector de la IA: las neoclouds +585 pb, la óptica +5% y los chips de inferencia +466 pb.
El momentum fue de +272 pb y +8% en 3 sesiones, tras una caída de aproximadamente el 20%. @GoldmanSachs describió los flujos como estables, y señaló que los hedge funds prefieren la tecnología y las financieras al consumo y los sectores macro. Se trata de una recuperación táctica. La mesa destacó la menor amplitud del mercado como posible fuente de presión de aversión al riesgo.
La IA rebota, 286 valores caen
La IA está rebotando. La amplitud del mercado no acompaña. La mesa de renta variable de EE. UU. de @GoldmanSachs situó el NDX en +1,40%, recuperando su media móvil de 100 días, en su actualización del mediodía del 27 de octubre de 2026. El SPX excluyendo la IA cayó 50 pb, con 286 valores a la baja.
@GoldmanSachs dijo que la «preocupación por la financiación de la IA» se disipó tras el éxito de las operaciones de financiación de $META y $AVGO. El rebote desde niveles de sobreventa fue más fuerte en el sector de la IA: las neoclouds +585 pb, la óptica +5% y los chips de inferencia +466 pb.
El momentum fue de +272 pb y +8% en 3 sesiones, tras una caída de aproximadamente el 20%. @GoldmanSachs describió los flujos como estables, y señaló que los hedge funds prefieren la tecnología y las financieras al consumo y los sectores macro. Se trata de una recuperación táctica. La mesa destacó la menor amplitud del mercado como posible fuente de presión de aversión al riesgo.
La IA está rebotando. La amplitud del mercado no acompaña. La mesa de renta variable de EE. UU. de @GoldmanSachs situó el NDX en +1,40%, recuperando su media móvil de 100 días, en su actualización del mediodía del 27 de octubre de 2026. El SPX excluyendo la IA cayó 50 pb, con 286 valores a la baja.
@GoldmanSachs dijo que la «preocupación por la financiación de la IA» se disipó tras el éxito de las operaciones de financiación de $META y $AVGO. El rebote desde niveles de sobreventa fue más fuerte en el sector de la IA: las neoclouds +585 pb, la óptica +5% y los chips de inferencia +466 pb.
El momentum fue de +272 pb y +8% en 3 sesiones, tras una caída de aproximadamente el 20%. @GoldmanSachs describió los flujos como estables, y señaló que los hedge funds prefieren la tecnología y las financieras al consumo y los sectores macro. Se trata de una recuperación táctica. La mesa destacó la menor amplitud del mercado como posible fuente de presión de aversión al riesgo.
71
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La liquidación de ayer fue histórica, sin lugar a dudas
El posicionamiento en posiciones largas de $USDBRL, según el FX Flow Monitor de @UBS, muestra una fuerte reducción por parte de los fondos de cobertura ayer, a un ritmo de -5σ.
Es la mayor pérdida diaria de $USDBRL en los últimos diez años
La liquidación de ayer fue histórica, sin lugar a dudas
El posicionamiento en posiciones largas de $USDBRL, según el FX Flow Monitor de @UBS, muestra una fuerte reducción por parte de los fondos de cobertura ayer, a un ritmo de -5σ.
Es la mayor pérdida diaria de $USDBRL en los últimos diez años
El posicionamiento en posiciones largas de $USDBRL, según el FX Flow Monitor de @UBS, muestra una fuerte reducción por parte de los fondos de cobertura ayer, a un ritmo de -5σ.
Es la mayor pérdida diaria de $USDBRL en los últimos diez años
81
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$GOOGL rebotando justo donde debería. Presenta resultados mañana
$GOOGL rebotando justo donde debería. Presenta resultados mañana
67
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49
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La oferta de acciones ordinarias de Meta por 25.000 millones de dólares recibió una demanda cinco veces superior a la disponible
La oferta ampliada de acciones ordinarias de $META por 25.000 millones de dólares recibió una demanda equivalente a unas cinco veces el número de acciones disponibles. La empresa busca captar hasta 98.000 millones de dólares para financiar sus inversiones en IA.
Más de la mitad de las acciones asignadas se destinó a inversores a largo plazo y accionistas actuales; los 15 mayores suscriptores recibieron alrededor del 70 % de la oferta.
La operación se fijó en 625 dólares por acción, un descuento del 2,7 % respecto al precio de cierre del viernes anterior al anuncio.
La venta de acciones forma parte de un paquete de financiación más amplio que incluye 12.500 millones de dólares en acciones preferentes obligatoriamente convertibles y las previstas colocaciones de acciones a precio de mercado. Si se captan los 98.000 millones de dólares previstos, sería una de las mayores financiaciones de capital registradas.
La oferta de acciones ordinarias de Meta por 25.000 millones de dólares recibió una demanda cinco veces superior a la disponible
La oferta ampliada de acciones ordinarias de $META por 25.000 millones de dólares recibió una demanda equivalente a unas cinco veces el número de acciones disponibles. La empresa busca captar hasta 98.000 millones de dólares para financiar sus inversiones en IA.
Más de la mitad de las acciones asignadas se destinó a inversores a largo plazo y accionistas actuales; los 15 mayores suscriptores recibieron alrededor del 70 % de la oferta.
La operación se fijó en 625 dólares por acción, un descuento del 2,7 % respecto al precio de cierre del viernes anterior al anuncio.
La venta de acciones forma parte de un paquete de financiación más amplio que incluye 12.500 millones de dólares en acciones preferentes obligatoriamente convertibles y las previstas colocaciones de acciones a precio de mercado. Si se captan los 98.000 millones de dólares previstos, sería una de las mayores financiaciones de capital registradas.
La oferta ampliada de acciones ordinarias de $META por 25.000 millones de dólares recibió una demanda equivalente a unas cinco veces el número de acciones disponibles. La empresa busca captar hasta 98.000 millones de dólares para financiar sus inversiones en IA.
Más de la mitad de las acciones asignadas se destinó a inversores a largo plazo y accionistas actuales; los 15 mayores suscriptores recibieron alrededor del 70 % de la oferta.
La operación se fijó en 625 dólares por acción, un descuento del 2,7 % respecto al precio de cierre del viernes anterior al anuncio.
La venta de acciones forma parte de un paquete de financiación más amplio que incluye 12.500 millones de dólares en acciones preferentes obligatoriamente convertibles y las previstas colocaciones de acciones a precio de mercado. Si se captan los 98.000 millones de dólares previstos, sería una de las mayores financiaciones de capital registradas.
75
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El peor dato en 100 años
La rentabilidad móvil a 10 años de los bonos del Tesoro de EE. UU. se sitúa ahora en el -1%, por debajo de los mínimos de diciembre de 1959 y septiembre de 1981; este último marcó el inicio del mayor mercado alcista de bonos de la historia:
El peor dato en 100 años
La rentabilidad móvil a 10 años de los bonos del Tesoro de EE. UU. se sitúa ahora en el -1%, por debajo de los mínimos de diciembre de 1959 y septiembre de 1981; este último marcó el inicio del mayor mercado alcista de bonos de la historia:
La rentabilidad móvil a 10 años de los bonos del Tesoro de EE. UU. se sitúa ahora en el -1%, por debajo de los mínimos de diciembre de 1959 y septiembre de 1981; este último marcó el inicio del mayor mercado alcista de bonos de la historia:
IEFETF+0,07%
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Enorme potencial bajista para el petróleo
La convexidad bajista de los CTA en el petróleo es la definición misma de asimetría.
Enorme potencial bajista para el petróleo
La convexidad bajista de los CTA en el petróleo es la definición misma de asimetría.
La convexidad bajista de los CTA en el petróleo es la definición misma de asimetría.
36
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Un fondo redondeado casi perfecto en $TLT en el gráfico diario, que podría estar preparándose para un movimiento lateral antes de formar una enorme taza con asa.
Un fondo redondeado casi perfecto en $TLT en el gráfico diario, que podría estar preparándose para un movimiento lateral antes de formar una enorme taza con asa.
38
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Cómo operar en Brasil en la apertura del lunes:
Ponerse corto en $NU y $EWZS (empresas brasileñas de pequeña capitalización)
Ponerse largo en $VALE (obtienen ingresos en dólares estadounidenses y sus gastos de servicio están denominados en reales, así que la caída del real no les afecta directamente; las beneficia)
La volatilidad estará por las nubes, así que vender spreads de calls en cualquier rebote es una operación mejor que comprar puts directamente.
Esto no es asesoramiento financiero.
Nunca aceptes consejos financieros de nadie, en ningún lugar ni momento.
Cómo operar en Brasil en la apertura del lunes:
Ponerse corto en $NU y $EWZS (empresas brasileñas de pequeña capitalización)
Ponerse largo en $VALE (obtienen ingresos en dólares estadounidenses y sus gastos de servicio están denominados en reales, así que la caída del real no les afecta directamente; las beneficia)
La volatilidad estará por las nubes, así que vender spreads de calls en cualquier rebote es una operación mejor que comprar puts directamente.
Esto no es asesoramiento financiero.
Nunca aceptes consejos financieros de nadie, en ningún lugar ni momento.
Ponerse corto en $NU y $EWZS (empresas brasileñas de pequeña capitalización)
Ponerse largo en $VALE (obtienen ingresos en dólares estadounidenses y sus gastos de servicio están denominados en reales, así que la caída del real no les afecta directamente; las beneficia)
La volatilidad estará por las nubes, así que vender spreads de calls en cualquier rebote es una operación mejor que comprar puts directamente.
Esto no es asesoramiento financiero.
Nunca aceptes consejos financieros de nadie, en ningún lugar ni momento.
68
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Ciclos electorales: parece que basta con quedarse mucho tiempo después de las elecciones de mitad de mandato.
Ciclos electorales: parece que basta con quedarse mucho tiempo después de las elecciones de mitad de mandato.
55
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A raíz de las elecciones brasileñas, $EWZ cae un 17.84%.
Si abre con una caída de esa magnitud o mayor el lunes por la mañana, será la mayor brecha bajista (o alcista) de la historia de $EWZ.
A raíz de las elecciones brasileñas, $EWZ cae un 17.84%.
Si abre con una caída de esa magnitud o mayor el lunes por la mañana, será la mayor brecha bajista (o alcista) de la historia de $EWZ.
Si abre con una caída de esa magnitud o mayor el lunes por la mañana, será la mayor brecha bajista (o alcista) de la historia de $EWZ.
99
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La propaganda contra los centros de datos por fin se está haciendo realidad.
La propaganda contra los centros de datos por fin se está haciendo realidad.
55
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Bastante extraordinario: Columbia Británica elige un gobierno mayoritario conservador por primera vez en casi 100 años.
Bastante extraordinario: Columbia Británica elige un gobierno mayoritario conservador por primera vez en casi 100 años.
62
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Si apenas ahora estás evaluando una fábrica de software, vas jodidamente atrasado.
Esto debería ser tu máxima prioridad.
Como mínimo, todas las noches ejecuta el complemento de seguridad de Claude y DeepSec de @vercel en una máquina dedicada, con un usuario dedicado (que no sea root), usando el modelo de frontera más reciente. Además, crea una «escalera» de modelos en cascada, con el más avanzado en la cima. Esto debería ser una tarea de launchd o cron.
Además, necesitas un bot en tiempo real que escuche y rastree todos los CVE y que proporcione parches de inmediato o te notifique cuando haya una solicitud de incorporación de cambios con un parche, así como cualquier acción que deba realizar el operador (piensa en DevOps). @grok @bot es el mejor para esto, porque los CVE se propagan por X.
Luego puedes añadir más procesos nocturnos para rendimiento, pruebas, documentación, desviaciones en las funcionalidades, etc.
Pero la seguridad debería ser el mínimo absoluto.
¿Cuáles son sus mejores prácticas?
Si apenas ahora estás evaluando una fábrica de software, vas jodidamente atrasado.
Esto debería ser tu máxima prioridad.
Como mínimo, todas las noches ejecuta el complemento de seguridad de Claude y DeepSec de @vercel en una máquina dedicada, con un usuario dedicado (que no sea root), usando el modelo de frontera más reciente. Además, crea una «escalera» de modelos en cascada, con el más avanzado en la cima. Esto debería ser una tarea de launchd o cron.
Además, necesitas un bot en tiempo real que escuche y rastree todos los CVE y que proporcione parches de inmediato o te notifique cuando haya una solicitud de incorporación de cambios con un parche, así como cualquier acción que deba realizar el operador (piensa en DevOps). @grok @bot es el mejor para esto, porque los CVE se propagan por X.
Luego puedes añadir más procesos nocturnos para rendimiento, pruebas, documentación, desviaciones en las funcionalidades, etc.
Pero la seguridad debería ser el mínimo absoluto.
¿Cuáles son sus mejores prácticas?
Esto debería ser tu máxima prioridad.
Como mínimo, todas las noches ejecuta el complemento de seguridad de Claude y DeepSec de @vercel en una máquina dedicada, con un usuario dedicado (que no sea root), usando el modelo de frontera más reciente. Además, crea una «escalera» de modelos en cascada, con el más avanzado en la cima. Esto debería ser una tarea de launchd o cron.
Además, necesitas un bot en tiempo real que escuche y rastree todos los CVE y que proporcione parches de inmediato o te notifique cuando haya una solicitud de incorporación de cambios con un parche, así como cualquier acción que deba realizar el operador (piensa en DevOps). @grok @bot es el mejor para esto, porque los CVE se propagan por X.
Luego puedes añadir más procesos nocturnos para rendimiento, pruebas, documentación, desviaciones en las funcionalidades, etc.
Pero la seguridad debería ser el mínimo absoluto.
¿Cuáles son sus mejores prácticas?
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La brecha de rotación gamma sigue siendo increíblemente amplia entre $SPY y $TLT
La brecha de rotación gamma sigue siendo increíblemente amplia entre $SPY y $TLT
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La próxima semana, cabe esperar cierta volatilidad.
El 39% del S&P 500 presenta sus resultados del tercer trimestre; los sectores con los porcentajes más altos son el inmobiliario (59%), las telecomunicaciones (57%) y el consumo discrecional (51%).
Todo esto coincide con la reunión del FOMC del 28 de octubre, así que la mayoría de los resultados del tercer trimestre y la decisión de la Fed se conocerán en la misma semana.
La próxima semana, cabe esperar cierta volatilidad.
El 39% del S&P 500 presenta sus resultados del tercer trimestre; los sectores con los porcentajes más altos son el inmobiliario (59%), las telecomunicaciones (57%) y el consumo discrecional (51%).
Todo esto coincide con la reunión del FOMC del 28 de octubre, así que la mayoría de los resultados del tercer trimestre y la decisión de la Fed se conocerán en la misma semana.
El 39% del S&P 500 presenta sus resultados del tercer trimestre; los sectores con los porcentajes más altos son el inmobiliario (59%), las telecomunicaciones (57%) y el consumo discrecional (51%).
Todo esto coincide con la reunión del FOMC del 28 de octubre, así que la mayoría de los resultados del tercer trimestre y la decisión de la Fed se conocerán en la misma semana.
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