Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que había acabado con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rentabilidad a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, manténlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutralidad en dólares.
La prueba de control fuera de muestra es la que lo había echado todo por tierra hasta entonces: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había visto. +1.711% por rebalanceo dentro de muestra y +1.801% fuera de muestra. La media se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra realmente Binance.
QUÉ SIGNIFICA
Estar en largo y en corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se compensa. Lo que queda es si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a...
Ordena 45 contratos perpetuos según su rentabilidad a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, manténlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutralidad en dólares.
La prueba de control fuera de muestra es la que lo había echado todo por tierra hasta entonces: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había visto. +1.711% por rebalanceo dentro de muestra y +1.801% fuera de muestra. La media se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra realmente Binance.
QUÉ SIGNIFICA
Estar en largo y en corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se compensa. Lo que queda es si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a...
