Según BlockBeats, el índice BitVol, una medida de la volatilidad implícita esperada de Bitcoin, subió a 57,52 el 25 de febrero, lo que supone un aumento diario del 2,68%. El índice es una colaboración entre la empresa de índices financieros T3 Index y la plataforma de comercio de opciones de Bitcoin LedgerX. El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin.
La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones de Black-Scholes, ingresando el precio real de la opción y todos los demás parámetros excepto la volatilidad σ. El precio real de la opción se forma mediante la competencia de numerosos operadores de opciones, por lo que la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado para el mercado futuro y se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
