IamKo

Свечи-паттерны- волны-скользящие, все потом !...
вчера Минфин США обьявил, что с 09 сентября по 04 ноября он будет снижать доходность долгосрочных бондов через обратный выкуп, снижая длинный конец кривой доходности. рынки восприняли этот шаг как QE (количественное смягчение).
т.е, рынкам кажется, что, снижая доходность долгосрочных облигаций и ослабляя доллар Минфин США будет поддерживать рисковые активы ! но это не так !
что в реале :
Минфин НЕ создаёт QE ! он создан для управления госдолгом, привлекает деньги для покрытия дефицита бюджета, финансирует гос.расходы. он НЕ создает условий для "вертолетных денег", которые должны вливаться в рисковые активы. деньги остаются в системе !
QE -это инструмент монетарной политики, а не фискальной !
QE создает только ФРС ! ФРС увеличивает ликвидность в финансовой системе и снижает % ставки ,чтобы были дешевые кредиты ! ФРС покупает облигации у банков и производит своп активов (обмен), поэтому у банков появляются деньги, но они остаются в банках. а чтоб у населения появились деньги ФРС проводит фискальную политику как в Пандемию с "вертолетными деньгами", раздавая их населению.

Причины старые - завышенный риск, большой объем, отсутствие стопа и уверенность, что цена уже точно не пойдёт выше.
Да, шорт-сквиз получился мощнейшим - одним из самых сильных с 2021 года. За короткое время рынок вынес шорты более чем на $1 млрд. Но для нас важнее не масштаб движения, а выводы из него.
Крипторынок регулярно делает то, чего «не должно было произойти». Цена может пройти ещё 10-20% против позиции, пока вы ждёте логичный разворот. А большое плечо не оставляет времени дождаться, когда ваша идея окажется правильной.
Перед входом в любую сделку нужно заранее понимать:
- где идея становится неверной;
- сколько вы готовы потерять;
- где находится стоп;
- будете ли добирать позицию и каким объёмом;
- что будете делать, если рынок сразу пойдёт против вас.
Если ответ на все эти вопросы появляется уже после входа - это не торговый план. Это попытка договориться с рынком, когда позиция уже горит.
Стоп не гарантирует идеальный выход. Риск-менеджмент не спасает от каждого убытка. Но именно они позволяют пережить такие движения и остаться в рынке.
Одна неудачная сделка не должна забирать депозит. Один шорт-сквиз не должен заканчивать торговлю.
Главная задача трейдера - не угадать каждую свечу. Главная задача - заранее знать, что делать, если всё пойдёт не по плану.

Основная волатильность начнётся ещё до открытия американского рынка. Все время указано в GMT+3.
Около 14:00 выйдет отчёт Walmart. Рынок ждёт прибыль примерно $0,74 на акцию и выручку около $186,8 млрд. Здесь важны не только цифры, но и комментарии о состоянии американского потребителя, ценах и влиянии дорогой нефти.
Около 14:30 отчитается Alibaba. Этот отчёт станет дополнительной проверкой слабых данных Китая. В центре внимания будут внутренний спрос, облачное направление и расходы на ИИ.
В 15:30 выйдут заявки на пособие по безработице в США.
Прогноз: 210 тысяч
Предыдущее значение: 209 тысяч
Результат заметно выше прогноза покажет охлаждение рынка труда. Доходности могут снизиться, что сначала поддержит $BTC, $ETH и фондовый рынок. Но слишком слабые данные вернут опасения по экономике.
Результат ниже 200 тысяч покажет устойчивый рынок труда и может снова поднять доходности. После вчерашнего роста это станет поводом для фиксации прибыли в крипте и технологических акциях.
Одновременно выйдет производственный индекс ФРБ Филадельфии.
Прогноз: 25
Предыдущее значение: 41,4
Выше 41,4 - экономика остаётся слишком сильной, вероятность дальнейшего повышения ставки ФРС вырастет. Для доллара это позитивно, для крипты и дорогих акций - скорее негативно.
Около 25 - нейтральный результат.
Ниже нуля - резкое ухудшение промышленности. Доходности могут снизиться, но фондовый рынок получит новый сигнал о замедлении экономики.
В 16:30 откроется американская сессия.
Вчерашний протокол ФРС показал, что чиновники всё ещё обеспокоены инфляцией и допускают дальнейшее повышение ставки. Рынок почти не отреагировал, потому что его перекрыл выкуп облигаций Минфином.
Поэтому сегодня смотрим не только на цену $BTC. Главные индикаторы - доходность 10-летних Treasuries, $DXY и удержание $NASDAQ после открытия.
Если доходности продолжат снижаться, у крипты останется пространство для продолжения. Если они снова пойдут вверх, вчерашний шорт-сквиз быстро перейдёт в проверку покупателей.

К утру $BTC находится около $69 300 после вчерашнего движения почти на 9% от минимума до максимума.
Главная зона теперь - $68 000-68 400. Пока цена остаётся выше, вчерашний пробой сохраняется, а следующей проверкой станет сопротивление $69 900-70 000.
Закрепление выше $70 000 откроет движение к $72 000-74 000. Но если $BTC вернётся ниже $68 000, появится риск, что значительная часть вчерашнего роста была построена именно на ликвидациях, а не на устойчивом спотовом спросе.
$ETH выглядит сильнее рынка. После выхода выше $2 000 он поднимался к $2 318 и утром держится около $2 250. Удержание $2 200 оставляет открытым повторный тест $2 300-2 320 и затем $2 400. Возврат ниже $2 160 повысит вероятность отката к $2 050-2 000.
$SOL торгуется около $84,9 после рывка почти к $87. Здесь важна зона $83-84. Выход выше $87 позволит проверить $90, потеря $82 откроет возврат к $79-80.
$HYPE дошёл примерно до $69 и приблизился к историческому максимуму $76,67. После роста около 18% входить вслед за свечой уже опасно. Интереснее увидеть, удержит ли актив район $65-67 после первой фиксации.
Сейчас не так важно, насколько сильно рынок вырос вчера. Важно, сколько он сможет удержать сегодня, когда вынужденное закрытие шортов уже закончилось.
Сильный рынок не обязан сразу продолжать памп. Но он обязан нормально выдержать первый откат.

Вчерашнее движение было не просто реакцией на речь Трампа. Сначала изменился макроэкономический фон, а уже затем ликвидации шортов разогнали рынок.
Минфин США объявил, что увеличит выкуп длинных государственных облигаций с $2 млрд до минимум $4 млрд за одну операцию. Доходности Treasuries резко снизились, доллар ослаб, а спрос на рисковые активы вырос.
После этого Трамп провёл в Белом доме встречу с руководителями Coinbase, Robinhood, Kraken, ICE, SEC и CFTC. Он призвал Конгресс принять «справедливую версию» CLARITY Act, который должен определить, какие токены считаются ценными бумагами, какие товарами и кто будет регулировать рынок.
Никакого закона вчера не подписали. Но рынок получил подтверждение, что Белый дом продолжает политически поддерживать криптоиндустрию.
Дальше включилась механика шорт-сквиза. $BTC прошёл от $64 124 до $69 890, а за один час было ликвидировано более $1 млрд шортов. По другим оценкам, общая сумма ликвидаций шортов приблизилась к $1,44 млрд.
$ETH поднимался выше $2 300, $SOL доходил почти до $87, а $HYPE вернулся в район $69. Криптоакции тоже улетели: $COIN прибавила около 10%, Strategy - 13%, Circle - 10%.
Получилась последовательная реакция:
снижение доходностей - рост спроса на риск - позитивная речь Трампа - пробой сопротивлений - принудительное закрытие шортов.
Поэтому вчерашняя свеча получилась настолько сильной. Покупали не только желающие войти в рынок. Покупать пришлось и тем, кто до последнего продолжал держать шорт.

Сегодня главный день начнётся не с американской статистики. Основная волатильность может прийти ближе к вечеру.
09:00 - инфляция Великобритании
Ожидание по CPI около 2,9% г/г.
Выше прогноза - доходности и фунт могут пойти вверх, рынок получит ещё один сигнал, что глобальная инфляция остаётся проблемой.
Ниже прогноза - немного лучше для облигаций и risk-on.
12:00 - финальная инфляция еврозоны
Предварительная оценка за июль была 2,9% г/г против 2,8% месяцем ранее. Главная причина ускорения - энергия.
Сильного движения обычно не даёт, если финальная цифра совпадает с предварительной.
До открытия США - отчёты $TGT, $LOW и $TJX
После слабых данных по розничным продажам отчёты ритейла сегодня особенно важны. Рынок будет смотреть не только на EPS, но и на прогнозы компаний по потребителю.
Слабые прогнозы - дополнительный сигнал замедления экономики США.
17:30 - запасы нефти EIA
Рынок ожидает сокращение запасов сырой нефти примерно на 0,6 млн баррелей.
Запасы упадут сильнее ожиданий - дополнительная поддержка Brent и WTI.
Рост запасов - может немного охладить нефть.
Но сейчас для нефти геополитика важнее статистики: Brent держится выше $91 на неопределённости вокруг Ормузского пролива.
21:00 - протокол FOMC
Главное событие дня.
На июльском заседании ФРС оставила ставку 3,50-3,75%, но сразу три члена FOMC голосовали за повышение на 25 б.п.
Сегодня рынок будет искать ответ, насколько широко внутри ФРС поддерживают дальнейшее повышение ставки.
Если протокол жёсткий:
доходности вверх
$DXY вверх
$NASDAQ и tech под давлением
для крипты скорее негатив
Если окажется, что большинство хочет сохранить ставку без изменений:
доходности могут снизиться
доллар ослабнуть
$NASDAQ и крипта получат шанс на отскок
На данный момент рынок оценивает сохранение ставки в сентябре примерно в 65%, повышение - около 35%.
Три главные нервные темы дня:
1. Brent выше $91 и Ормуз
2. Высокие доходности Treasuries
3. Протокол FOMC в 21:00 GMT+3
До вечера рынок вполне может торговаться осторожно, а основное движение получить уже после публикации протокола.

Сегодня список короткий. Беру только инструменты, где есть повышенная волатильность или понятный драйвер.
TradFi
$SOXL - один из главных инструментов дня. Вчера индекс полупроводников $SOX упал примерно на 5%. После такого движения сегодня интересна либо попытка сильного отскока, либо продолжение распродажи.
$MU - вчера около -7%. Один из самых слабых крупных представителей полупроводников. Если давление на чипы продолжится, Micron может снова дать хорошую волатильность.
$NVDA - вчера около -2,3%. Главный ориентир AI-сектора перед отчётом 26 августа. Если $NVDA начнёт восстанавливаться, это может потянуть за собой весь сектор.
$NASDAQ100 - хороший общий индикатор для tech. Высокие доходности продолжают давить на дорогие технологические компании.
Товары
$BRENT - выше $91. Главный макроинструмент дня. Пока остаётся неопределённость вокруг Ормузского пролива, движение может быть резким на любой новости США - Иран.
$GOLD - около $4 350. После сильного снижения пытается восстановиться. Сегодня особенно интересен перед протоколом FOMC.
Крипта
$SOL - около $76,8. Из крупных альтов выглядит интересно. Главная зона сверху $77-78. Выход выше может дать ускорение.
$TAO - один из самых интересных волатильных альтов на сегодня. Смотрим вместе с $NVDA, $SOXL и всем AI-сектором. Если полупроводники начнут откупать, $TAO может быстро получить дополнительный импульс.
Главные инструменты дня для меня:
$SOXL / $MU / $NVDA
$BRENT / $GOLD
$SOL / $TAO
Сегодня особенно внимательно следим за доходностями, нефтью и tech-сектором. Вечером главный макротриггер - протокол FOMC.

Американская сессия вчера закончилась заметно слабее. $S&P 500 потерял 0,69%, $NASDAQ -1,33%, $DOW -0,22%. Особенно сильно досталось полупроводникам - индекс $SOX упал примерно на 5%.
Главная причина всё та же связка: Иран, нефть и доходности. Brent держится выше $91, WTI около $85. США заявляют, что Ормузский пролив открыт, Иран говорит обратное. Судоходство через пролив остаётся ограниченным, поэтому рынок продолжает закладывать риск перебоев с нефтью.
Вторая нервная тема - облигации. Доходность 30-летних Treasuries вчера доходила до 5,34%, максимума почти за 20 лет. Утром немного откатила, но остаётся очень высокой. 10-летки около 4,70%. Для дорогих tech и AI-компаний это неприятный фон.
Третья тема - ФРС. Сегодня в 21:00 GMT +3 выйдет протокол июльского заседания FOMC. Рынок сейчас оценивает вероятность сохранения ставки в сентябре примерно в 64%, вероятность повышения - около 36%. После слабой статистики США ожидания повышения снизились, но дорогая нефть снова создаёт инфляционный риск.
Азия утром продолжает вчерашний risk-off. Nikkei падает примерно на 2,6%, широкий индекс азиатских акций без Японии - около 1,7%. Особенно слабые снова технологии и полупроводники.
$GOLD после вчерашнего падения почти на 2% немного восстанавливается и торгуется около $4 350. Доллар при этом остаётся возле многомесячных минимумов, DXY около 99,65.
Из позитивных новостей - Трамп временно отложил новые 50% тарифы против Канады на три дня после сообщений о достижении предварительной сделки.
Для крипты отдельно интересна новость SEC. Регулятор представил новые правила для криптоактивов с отдельными режимами привлечения капитала и safe harbor. Это пока предложение, а не принятый закон, но для сектора направление позитивное.
На сегодня главная связка простая:
нефть выше $90 + доходности вверх - давление на $NASDAQ и крипту
доходности вниз + спокойная нефть - шанс на отскок risk-on
А вечером главный триггер дня - протокол FOMC.