（对“概率趋势交易系统”感兴趣的朋友可以微博联系我，分享给您一份完整的交易系统理论框架思维导图。）
之前的四篇关于如何搭建交易系统的文章分别阐述了
1.交易体系框架
2.制定系统的3个关键点以及对技术的认识
3.以一个短线策略来看盈利逻辑的确立及后续问题的思考方向
4.如何进行回测
这篇仍然使用一个短线交易策略来具体讲如何进行交易系统的回测和优化。
图一是对该交易系统从2023-1-15到2023-2-24日一个月时间的回测数据。回测内容根据该交易系统的特点包括：信号出现时间、入场时间、交易方向、盈亏情况、单笔风险金额、盈亏比、总金额。并且绘制出了资金曲线。
在一个月的时间内总共出现34次交易信号，其中有18次通过判断条件选择介入。最终有14笔止盈，4笔止损，收益率115％。相当于在一个月的时间内翻倍。资金曲线见图二。
当然这是回测数据，上一篇提到过系统的回测表现是其上限，即不考虑心态、环境、执行力等因素影响的结果。并且回测数据最好跨越两轮牛熊，涵盖大部分行情，才能说明其适应性与可行性。也才能有充分的数据支撑进行系统优化。
接下来需要根据回测数据对系统进行优化，优化方向有很多，如：
1.入场逻辑
2.出场逻辑
3.止损金额
4.交易频率
等等
每提出一种优化方案，都要重新对历史行情进行回测，再将回测表现与优化前做对比，得出是否修改的结论。这是一个漫长的需要花时间精力的事情。
以优化止损为例，从图二回测数据可以观察到，14笔盈利的交易中，有10笔盈亏比不超过1。所以想要提高盈亏比，一个方法是缩小止损空间。那么可以尝试将之前的止损逻辑进行调整，如从2ATR降低成1.5ATR。而后再对相同行情进行回测统计。很有可能胜率变低了，但平均盈亏比变高了，最终长期下来盈利能否增长，还要根据实际回测结果来看。
后续会继续展示该短线交易系统的优化案例。
