#内容挖矿 Layer2龙头Arbitrum空投后，价格起起伏伏，上海升级之后，势不可挡，将继续领跑！如何能抓住这个趋势，进行合适的代币交易，来避免高买低卖？

下面介绍如何用python来实现网格交易策略来获利的方法。

什么是网格策略？

区块链交易市场充满了无限的可能性和机会，而网格策略交易是一种在波动市场中获利的流行方法。这种策略通过在预定义的价格区间内设置多个买卖单来捕捉市场波动，以实现稳定的收益。今天，我们将探讨如何使用Python为ARB币构建一个基本的网格策略交易程序。

首先，确保您已经安装了必要的库，如ccxt。如果您还没有安装，请使用以下命令进行安装：

pip install ccxt

接下来，我们将讨论程序的主要组成部分：

  1. 初始化交易所和帐户信息

  2. 设定网格策略参数

  3. 获取市场信息

  4. 创建买卖单

  5. 跟踪订单并在适当时机更新网格

初始化交易所和帐户信息

我们首先需要设置交易所和帐户信息。在这个例子中，我们将使用ccxt库连接到Binance交易所。您需要将API密钥和密钥替换为您的实际帐户信息。

设定网格策略参数

接下来，我们将设定网格策略的参数。例如，设定价格区间、网格数量、每个网格的买卖数量等。

获取市场信息

在创建买卖单之前，我们需要获取市场信息，如最小交易数量和价格精度。这些信息将帮助我们正确设置订单。

创建买卖单

有了这些信息，我们可以开始创建网格。我们需要在价格区间内创建等间隔的买卖单，并按照市场的精度要求调整价格和数量。

import numpy as np

def create_orders(price_range, grid_num, quantity):

buy_prices = np.linspace(price_range[0], price_range[1], grid_num) sell_prices = buy_prices * 1.01 # 以1%的利润出售

buy_orders = []

sell_orders = []

for i in range(grid_num):

buy_orders.append({ 'symbol': symbol, 'side': 'buy', '`type': 'limit',`type': 'limit',`type': 'limit',

'price': round(buy_prices[i], price_precision), 'quantity': round(quantity, quantity_precision), })

sell_orders.append({ 'symbol': symbol, 'side': 'sell', 'type': 'limit', 'price': round(sell_prices[i], price_precision), 'quantity': round(quantity, quantity_precision), })

return buy_orders, sell_orders

buy_orders, sell_orders = create_orders(price_range, grid_num, quantity)

现在我们已经创建了买卖订单，接下来我们需要将这些订单发送到交易所。

def place_orders(orders):

order_ids = []

for order in orders:

response = exchange.create_order(**order) order_ids.append(response['id'])

return order_ids

buy_order_ids = place_orders(buy_orders)

sell_order_ids = place_orders(sell_orders)

跟踪订单并在适当时机更新网格

我们需要监视这些订单的状态，以便在买卖订单成交时进行更新。以下是一个简单的跟踪和更新逻辑：

import time def update_grid(order_id): order_info = exchange.fetch_order(order_id, symbol) side = order_info['side'] price = order_info['price'] quantity = order_info['amount'] if side == 'buy': new_price = price * 1.01 else: new_price = price / 1.01 new_order = { 'symbol': symbol, 'side': 'sell' if side == 'buy' else 'buy', 'type': 'limit', 'price': round(new_price, price_precision), 'quantity': round(quantity, quantity_precision), } new_order_id = exchange.create_order(**new_order)['id'] return new_order_id while True: for i, buy_order_id in enumerate(buy_order_ids): if exchange.fetch_order(buy_order_id, symbol)['status'] == 'closed': new_order_id = update_grid(buy_order_id) buy_order_ids[i] = new_order_id for i, sell_order_id in enumerate(sell_order_ids): if exchange.fetch_order(sell_order_id, symbol)['status'] == 'closed': new_order_id = update_grid(sell_order_id) sell_order_ids[i] = new_order_id time.sleep(60) # 每分钟检查一次订单状态

小结：

这个示例代码展示了如何为ARB币创建一个简单的网格策略交易程序。这个程序会持续监视订单状态，并在订单成交后立即更新网格。您可以根据实际需求和策略对这个程序进行优化和扩展。由于系统排版问题，需要源代码的请在评论区留言“arb策略”索取。