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拾光-Tsuki
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今天给分享一个无风险赚钱的财富密码——资金费率对冲套利。对你没听错!只要不贪心,就是无风险! 比如说前两天LOOM/USDT对的永续合约,会玩的朋友应该已经从这里面赚了一波了,虽然目前这个币对已经不能再套利了,但是以后肯定还有类似的机会的,赶紧学起来。 1️⃣ 什么是资金费率? CEX内同一个币种有现货和合约两种玩法,而由于现货和合约交易量不同,同一个币种也可能有不同的价格,经常出现溢价的情况。那么此时,资金费率的出现就是为了来修复这种现货与合约之间的差价,让溢价方向的那一方付钱给另一方。 一般是这样: - 当合约价格大于现货价格时,资金费率为正,做多的需要给做空的付钱 - 当合约价格小于现货价格时,资金费率为负,做空的需要给做多的付钱 做多/空的一方向另一方支付的资金费 = 合约持仓总量 x 资金费率 资金费率一般8小时计算一次,分别是每天的8点,16点和0点。有时候一些特殊情况时进行调整,比如之前币安的BNX有过2小时收一次资金费率的情况。如果没有严重的溢价情况,那么资金费率默认是0.01%。 2️⃣ 无风险赚钱的原理是什么? 拿LOOM这个代币举例,就在10.17,LOOM币安现货价格0.37u左右,合约0.359u左右,空军太多,现货和合约价格差了0.1u,属于很高的差价。而且币安作为第一大所,交易量也特别大。为了修复这个价差,币安不得不把LOOM的资金费率调到最高 -3%,并且把结算时间从8小时一次改为4小时一次,让空军多出钱来阻止大家做空。 而此时,其他交易所里也有LOOM/USDT的合约,由于深度不如币安,他的资金费率只要8小时结算一次。 那么套利空间就来了,币安在每天4点,12点,20点会结算资金费,而在有些地方并不会。所以我们可以每天4点、12点、20点之前在币安开多,其他地方做空,准点把3%的资金费率吃掉后,再在双平台平仓,以达到无风险套利的目的。 所以你赚到的钱,是做空者愿意承担风险继续做空而给你的钱。 3️⃣ 操作方法 1. 把你拿来套利的资金分成两份 2. 在LOOM/USDT合约对依然保持高资金费率的情况下,每天4点、12点、20点到来之前,一半的资金拿来在币安开LOOM/USDT一倍多,另一半拿来在其他地方开LOOM/USDT一倍空,不求开在相同价格,但是一定要在短时间内一起开。 注意:开单可以开在结算前10-20分钟,以免在结算时出现价格大幅波动造成损失。 3. 对冲开完后,等待整点结算,3%的资金费就稳稳到手,美滋滋 4. 结算后,先观察价格和交易量,等价格平稳后就把两个平台的合约单都平仓,也是短时间内一起平。 至此,一次资金费率对冲套利就算完成了,一次操作下来,除去平仓时合约的价格波段的磨损和手续费,利润应该在2.5-2.9%左右。如果高资金费率一直保持的话,那么每天可以套利三次,单日就有7.5-8.7%的利润,非常可观了。 再强调一次,可以套利的情况是在LOOM/USDT合约对依然保持高资金费率的情况下,每天4点、12点、20点到来之前进行操作。 4️⃣ 真的一点风险都没有吗? 之前说过了,如果你不贪心,就没有。 潜在的风险是: 1. 交易所跑路(这个几乎不可能) 2. 在开合约对冲的时候上高杠杆,恰好碰上价格剧烈波动或插针,导致一方爆仓 3. 自己不够熟练,操作失误、按错、对冲没在同一时间开等等 5️⃣ 再说一些注意事项: 1. 这里只是教大家如何利用资金费率做无风险套利,并不鼓励大家做合约交易。合约有风险,入市须谨慎。 2. 对于之前没有操作过的人,建议大家先小资金操作一两次试试,熟悉了之后再上大资金。 3. 资金费率套利并不局限于以上提到的币对和交易所,只要是有比较大(1%以上)的费率差或者是交易所不同的间隔时间,就可以去做套利 4. 资金费率异常会因币种行情结束以及交易所调整结算时间而结束。因此,套利机会只会短期存在,想长期依靠这种方法赚钱,就需要自行监控各所合约币种的费率情况。本文只是提供一种方法和思路。 最后,欢迎大家在评论区交流讨论。祝大家早日暴富!

今天给分享一个无风险赚钱的财富密码——资金费率对冲套利。对你没听错!只要不贪心,就是无风险!

比如说前两天LOOM/USDT对的永续合约,会玩的朋友应该已经从这里面赚了一波了,虽然目前这个币对已经不能再套利了,但是以后肯定还有类似的机会的,赶紧学起来。

1️⃣ 什么是资金费率?

CEX内同一个币种有现货和合约两种玩法,而由于现货和合约交易量不同,同一个币种也可能有不同的价格,经常出现溢价的情况。那么此时,资金费率的出现就是为了来修复这种现货与合约之间的差价,让溢价方向的那一方付钱给另一方。

一般是这样:

- 当合约价格大于现货价格时,资金费率为正,做多的需要给做空的付钱

- 当合约价格小于现货价格时,资金费率为负,做空的需要给做多的付钱

做多/空的一方向另一方支付的资金费 = 合约持仓总量 x 资金费率

资金费率一般8小时计算一次,分别是每天的8点,16点和0点。有时候一些特殊情况时进行调整,比如之前币安的BNX有过2小时收一次资金费率的情况。如果没有严重的溢价情况,那么资金费率默认是0.01%。

2️⃣ 无风险赚钱的原理是什么?

拿LOOM这个代币举例,就在10.17,LOOM币安现货价格0.37u左右,合约0.359u左右,空军太多,现货和合约价格差了0.1u,属于很高的差价。而且币安作为第一大所,交易量也特别大。为了修复这个价差,币安不得不把LOOM的资金费率调到最高 -3%,并且把结算时间从8小时一次改为4小时一次,让空军多出钱来阻止大家做空。 而此时,其他交易所里也有LOOM/USDT的合约,由于深度不如币安,他的资金费率只要8小时结算一次。 那么套利空间就来了,币安在每天4点,12点,20点会结算资金费,而在有些地方并不会。所以我们可以每天4点、12点、20点之前在币安开多,其他地方做空,准点把3%的资金费率吃掉后,再在双平台平仓,以达到无风险套利的目的。

所以你赚到的钱,是做空者愿意承担风险继续做空而给你的钱。

3️⃣ 操作方法

1. 把你拿来套利的资金分成两份

2. 在LOOM/USDT合约对依然保持高资金费率的情况下,每天4点、12点、20点到来之前,一半的资金拿来在币安开LOOM/USDT一倍多,另一半拿来在其他地方开LOOM/USDT一倍空,不求开在相同价格,但是一定要在短时间内一起开。

注意:开单可以开在结算前10-20分钟,以免在结算时出现价格大幅波动造成损失。

3. 对冲开完后,等待整点结算,3%的资金费就稳稳到手,美滋滋

4. 结算后,先观察价格和交易量,等价格平稳后就把两个平台的合约单都平仓,也是短时间内一起平。

至此,一次资金费率对冲套利就算完成了,一次操作下来,除去平仓时合约的价格波段的磨损和手续费,利润应该在2.5-2.9%左右。如果高资金费率一直保持的话,那么每天可以套利三次,单日就有7.5-8.7%的利润,非常可观了。 再强调一次,可以套利的情况是在LOOM/USDT合约对依然保持高资金费率的情况下,每天4点、12点、20点到来之前进行操作。

4️⃣ 真的一点风险都没有吗?

之前说过了,如果你不贪心,就没有。

潜在的风险是:

1. 交易所跑路(这个几乎不可能)

2. 在开合约对冲的时候上高杠杆,恰好碰上价格剧烈波动或插针,导致一方爆仓

3. 自己不够熟练,操作失误、按错、对冲没在同一时间开等等

5️⃣ 再说一些注意事项:

1. 这里只是教大家如何利用资金费率做无风险套利,并不鼓励大家做合约交易。合约有风险,入市须谨慎。

2. 对于之前没有操作过的人,建议大家先小资金操作一两次试试,熟悉了之后再上大资金。

3. 资金费率套利并不局限于以上提到的币对和交易所,只要是有比较大(1%以上)的费率差或者是交易所不同的间隔时间,就可以去做套利

4. 资金费率异常会因币种行情结束以及交易所调整结算时间而结束。因此,套利机会只会短期存在,想长期依靠这种方法赚钱,就需要自行监控各所合约币种的费率情况。本文只是提供一种方法和思路。

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