Freunde, die sich für das „Probability Trend Trading System“ interessieren, können mich über Weibo kontaktieren und ich werde eine vollständige Mindmap des theoretischen Rahmens des Handelssystems mit Ihnen teilen.

Der fünfte Artikel (Wie baue ich ein Handelssystem auf) zeigt das Backtesting eines kurzfristigen Handelssystems innerhalb eines Monats.

Anhand der Backtest-Performance können wir erkennen, dass 10 der 14 profitablen Transaktionen ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von weniger als 1 aufwiesen. Wenn der Stop-Loss-Raum entsprechend reduziert wird, sollte sich das Gewinn- und Verlustverhältnis der Transaktion verbessern und es könnte auf lange Sicht eine gute Leistung erzielt werden.

Daher wurden die Stop-Loss-Bedingungen geändert.

Alte Bedingungen: Stop-Loss beim bisherigen Tiefpunkt

Neue Bedingung: Stop-Loss beim letzten vorhergehenden Endpunkt

(Hier ist eine Erklärung des Konzepts der Endpunkte. In meinem Handelssystem ist der äußerste Punkt dieser Linie der Endpunkt, wenn die mittlere Linie von fünf aufeinanderfolgenden Linien die höchste oder niedrigste ist.)

Nach der Ermittlung der neuen Bedingungen wurden dieselben Marktbedingungen erneut einem Backtest unterzogen und es zeigte sich, dass die Backtest-Kurve bessere Ergebnisse erzielte. Kurzfristig können die neuen Bedingungen also als Grundlage verwendet werden.

Lassen Sie uns übrigens über die Beziehung zwischen Gewinnrate und Gewinn- und Verlustverhältnis sprechen. Diese beiden Parameter sind im Handelssystem sehr wichtig. Die Gewinnquote gibt an, ob jede Transaktion letztendlich zu einem Gewinn oder Verlust führt. Wenn es ein Gewinn ist, ist es ein Gewinn, und wenn es ein Verlust ist, ist es ein Verlierer. Die Gewinn- und Verlustquote bezieht sich auf das Verhältnis des endgültigen Gewinnbetrags jeder Transaktion zum einzelnen Risikobetrag.

Im Handelssystem kann ein festes Gewinn- und Verlustverhältnis festgelegt werden, oder es können andere Gewinnmitnahmemethoden verwendet werden, um jedes Mal ein anderes Gewinn- und Verlustverhältnis zu erzielen. Diese beiden Parameter widersprechen sich jedoch in den meisten Handelssystemen. Ein hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis geht mit einer niedrigen Gewinnrate einher, oder eine hohe Gewinnrate geht mit einem niedrigen Gewinn-Verlust-Verhältnis einher.

Beispielsweise kann es in einem trendfolgenden Handelssystem erforderlich sein, mehrere Stop-Losses einzugehen, um einen Markt mit einem hohen Gewinn-Verlust-Verhältnis zu erobern, während in einem Swing-Trading-System Gewinne durch das Verfolgen mehrerer Erfolge mit kleinen Gewinn-Verlust-Verhältnissen angesammelt werden. (Einige subjektive Handelssysteme können sowohl eine hohe Gewinnrate als auch ein hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielen.)

Wie können diese beiden Parameter angepasst werden, um das Handelssystem besser an unsere Handelsgewohnheiten anzupassen?

Nehmen wir als einfaches Beispiel an, es gibt zwei Handelssysteme:

Handelssystem A hat eine langfristige Gewinnrate von 70 % und ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 1:2

Handelssystem B hat eine langfristige Gewinnrate von 30 % und ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 3:1

Bei den gleichen 100 Transaktionen beträgt der Risikobetrag jeder Transaktion 100 Yuan, so dass die endgültige Leistung der beiden Handelssysteme wie folgt ist

System A hatte 70 Gewinne in Höhe von insgesamt 3.500 Yuan, 30 Verluste in Höhe von insgesamt 3.000 Yuan und einen Endgewinn von 500 Yuan.

System B hatte 30 gewinnbringende Transaktionen im Gesamtwert von 9.000 Yuan, 70 Verluste im Gesamtwert von 7.000 Yuan und einen Endgewinn von 2.000 Yuan.

Den Ergebnissen zufolge ist System B profitabler als System A. Es scheint besser, System B zu wählen, das eine niedrigere Gewinnrate, aber ein höheres Gewinn-Verlust-Verhältnis aufweist.

Doch tatsächlich spielen neben den Handelsstrategien auch Faktoren wie Mentalität, Ausführung und Umfeld im Handelssystem eine Rolle.

Bei der Ausführung des Handelssystems B führen 7 von 10 Transaktionen zu Verlusten, und es besteht die Möglichkeit, dass 7 oder mehr Verluste in Folge auftreten. Können Sie in dieser Zeit eine stabile Mentalität bewahren?

Darüber hinaus stammen Bs Gewinne alle aus wenigen Transaktionen mit einem sehr hohen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Kann er in Wirklichkeit garantieren, dass er diese Handelsmöglichkeiten nicht verpasst?

Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist die langfristige Rentabilitätsleistung von A zwar nicht so gut wie die von B, die Schwierigkeiten bei der Ausführung sind jedoch viel geringer als bei B. Daher sind das Gewinn- und Verlustverhältnis sowie die Gewinnquote zwei Parameter, die umfassend betrachtet werden müssen.