Dieser Artikel stellt das manuelle Backtesting vor und beinhaltet kein quantitatives Backtesting. Das nebenstehende Bild zeigt die Backtest-Leistung einer meiner mittel- und langfristigen Handelsstrategien in den letzten drei Jahren und dient nur als Referenz.

1. Was ist Backtesting?

Simulieren Sie einen vollständigen Satz von Handelsstrategien in einem Zeitraum historischer Marktbedingungen, um verschiedene Parameter und Kapitalkurven der Handelsstrategie während dieses Zeitraums zu erhalten. Die aus dem Backtest gewonnenen Daten stellen die Obergrenze der Leistung der Handelsstrategie dar, nachdem der Einfluss von Faktoren wie Mentalität, Ausführungsfähigkeit, Umfeld usw. ausgeschlossen wurde. Wenn weitere Faktoren hinzukommen, verringert sich die Leistung.

Es ist auch verständlich, dass die Leistung der Handelsstrategie während des Backtestings nur dann erreicht werden kann, wenn die Mentalität, die Ausführungsfähigkeit und das Umfeld gut funktionieren. Daher kann der Vergleich der Backtest-Rücklaufquote mit der tatsächlichen Rücklaufquote den Einfluss von Faktoren wie Mentalität und Ausführungsfähigkeit von außen widerspiegeln.

2. Warum Backtest?

Durch Backtesting kann die Leistung des Handelssystems über den vergangenen Zeitraum ermittelt werden. Diese Leistung umfasst verschiedene Parameter, die auf den Eigenschaften des Handelssystems basieren, einschließlich grundlegender Parameter wie Handelszeit, Handelsrichtung, Einstiegspunkt, Ausstiegspunkt, Stop-Loss-Einstellung, Einzelrisiko, Einkommen, Gewinn-Verlust-Verhältnis, Gesamtgewinn und -verlust, usw. Wenn die Aufzeichnung detaillierter ist, kann sie auch Einzelheiten zur Beurteilung der Ein- und Austrittsbedingungen, des Marktumfelds zum Zeitpunkt des Auftretens usw. enthalten.

Durch die Analyse dieser Daten können die folgenden drei Zwecke erreicht werden:

1. Beherrschen Sie die Obergrenze der Leistung der Handelsstrategie im vergangenen Zeitraum.

2. Parameter anpassen und Strategien optimieren.

3. Bauen Sie durch echte Daten Vertrauen in die Handelsstrategie auf und lösen Sie das Mentalitätsproblem während der Ausführung.

3. Wie führt man einen Backtest durch?

Backtesting ist sehr einfach. Solange Sie historische Daten finden können, suchen Sie einfach nach Handelsbedingungen innerhalb des entsprechenden Zeitraums entsprechend den in der Handelsstrategie angegebenen Bedingungen. Allerdings ist die manuelle Durchführung dieses Vorgangs sehr zeit- und energieaufwändig.

Wenn die Handelsstrategie jedoch zunächst entworfen wird, werden die Anfangswerte auf der Grundlage von Erfahrung oder Theorie festgelegt. Der Ausgangswert muss lange genug zurückgetestet werden, bevor er schrittweise optimiert werden kann.

Jeder Parameter in der Handelsstrategie ist die Kristallisation der Bemühungen der Händler. Warum zum Beispiel der Take-Profit von 3-fach ATR auf 2,5-fach ATR geändert wurde? Es kann sein, dass nach einem Backtest von 20 Jahren Handelsdaten festgestellt wurde, dass die langfristige Leistung des letzteren viel besser war als der erstere es wurde auf 2,5 ATR angepasst. Es gibt keine Möglichkeit, diese Anpassung ohne Backtesting vorzunehmen.

Daher ist die Backtesting-Methode nicht schwierig. Sie besteht darin, Parameter Transaktion für Transaktion auf der Grundlage der historischen Marktbedingungen aufzuzeichnen, zu analysieren und anzupassen. Der wahre Test ist die Qualität der Beharrlichkeit eines Händlers Tag für Tag.

4. Hinweise zum Backtesting

1. Schließlich handelt es sich beim Backtesting nicht um ein reales Angebot, und der zukünftige Markttrend ist während des realen Angebots unbekannt. Beim Backtesting wurde der nachfolgende Trend ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt ist es schwierig, so zu tun, als ob man den nachfolgenden Markttrend nicht kennt, und zu beurteilen, ob man in den Markt eintreten sollte, ohne davon betroffen zu sein. Es ist möglich, nach mehr Gründen für den Markteintritt zu suchen, wenn der Markt steigt, und nach mehr Gründen, nicht in den Markt einzutreten, wenn der Markt nicht steigt.

Daher ist es am besten, den nachfolgenden Markt beim Backtesting abzudecken oder die Backtesting-Funktion des Marktbeobachtungstools zu nutzen, um den Markt nachzuspielen. Versuchen Sie, die Handelsbedingungen so genau wie möglich einzuschätzen. Dies ist der Schlüssel zur Gewährleistung der Objektivität der Backtest-Daten.

2. Die Backtesting-Zeit muss lang genug sein, mindestens zwei Runden bullisches und bärisches Backtesting, um grundsätzlich die durchschnittliche Leistung der Strategie zu bestimmen. Das ist auch wichtig. Die meisten Handelsstrategien erfassen nur eine bestimmte Art von Markttrend. Einige funktionieren in Trendmärkten gut, verfügen jedoch über kontinuierliche Stop-Losses, wenn sie in einen volatilen Markt geraten. Im Gegenteil: Einige Strategien eignen sich für volatile Märkte und führen in Trendmärkten zu Verlusten.

Daher ist es notwendig, den Zeitraum so weit wie möglich zu verlängern, um einen Backtest des Marktes durchzuführen, um so viele Arten von Trends wie möglich abzudecken. Aber es dauert nicht unbegrenzt, denn Backtesting ist sehr energieaufwändig. Um das Problem zu veranschaulichen, reicht es aus, zwei Runden Bullen- und Bärenwechsel zu durchlaufen.