6. Häufig gestellte Fragen zu Superarbitrage
1. Die Rolle der Kapitalgebühren
Um Futures-Arbitrage-Handelsstrategien spielen zu können, müssen Sie zunächst ein Konzept verstehen: die Finanzierungsrate.
(1) Die Rolle der Finanzierungsrate
Die Schlüsselrolle des Finanzierungssatzes besteht darin, die Preisdifferenz (Preisregression) zwischen dem Markt für unbefristete Verträge und dem entsprechenden Spotmarkt zu verringern.
(2) Warum die Förderquote so wichtig ist
Herkömmliche Verträge werden je nach Vertragsspezifikation monatlich oder vierteljährlich abgewickelt. Bei der Liquidation nähert sich der Kontraktpreis dem Kassapreis an und alle offenen Positionen verfallen. Unbefristete Verträge werden von vielen Handelsplattformen für Krypto-Asset-Derivate häufig verwendet und sind ähnlich wie herkömmliche Verträge konzipiert, mit einem wesentlichen Unterschied.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Verträgen können Händler mit unbefristeten Verträgen eine Position für immer halten, ohne Ablaufdatum und ohne die Notwendigkeit, verschiedene Liefermonate im Auge zu behalten. Beispielsweise kann ein Händler eine Short-Position dauerhaft halten, bis sie geschlossen wird. Daher ist der Handel mit unbefristeten Verträgen dem Handel mit Spotmarktpaaren sehr ähnlich.
Alles in allem werden unbefristete Verträge nicht auf herkömmliche Weise abgewickelt. Aus diesem Grund haben Kryptoasset-Handelsplattformen einen Mechanismus geschaffen, um sicherzustellen, dass die Vertragspreise mit den Indexpreisen übereinstimmen, ein Mechanismus, der als Finanzierungsraten bezeichnet wird.
(3) Wie hoch ist die Förderquote?
Der Finanzierungssatz bezieht sich auf die regelmäßige Gebühr, die an Long- oder Short-Händler gezahlt wird, basierend auf der Differenz zwischen dem Marktpreis des unbefristeten Kontrakts und dem Spotpreis.
Wenn beispielsweise der aktuelle Spotpreis niedriger ist als der Preis des unbefristeten Vertrags, beispielsweise 1 % niedriger, bedeutet dies, dass der Preis des unbefristeten Vertrags hoch ist und die Börse die Finanzierungsgebühr anpasst eine positive Zahl, das heißt, die Long-Position muss Gelder an die Short-Position zahlen. Wenn die Long-Position über einen längeren Zeitraum Long-Orders hält, muss die Long-Position kontinuierlich zahlen , das heißt, die Long-Position verkaufen, wodurch der Preis des unbefristeten Kontrakts sinkt und sich dem Spotpreis annähert.
Wenn Sie gemäß dem obigen Beispiel den Spot kaufen, um eine Long-Position einzunehmen, und den Kontrakt verkaufen, um eine Short-Position einzunehmen, wird der Preis dann fast ausnahmslos zurückkehren, wenn die Preisdifferenz weiter zunimmt, das heißt, der Kontraktpreis bleibt bestehen höher sein als der Spotpreis. Der Druck auf die Bullen nimmt zu, da sie dreimal täglich Finanzierungsgebühren zahlen müssen, die bis zu 0,75 % betragen können, was bedeutet, dass sie maximal mehr als zwei Punkte pro Tag an Finanzierungsgebühren zahlen müssen, und das auch noch Die Finanzierungsgebühr wird auf der Grundlage des Nennwerts des Vertrags berechnet. Also, wie ich schon sagte. Wenn die Futures-Preisdifferenz einer Währung über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Selbst wenn sich der Spread nicht erholt, erhalten Sie in der Regel immer noch die Finanzierungsgebühr. Sehr attraktiv sind auch Fördergebühren von bis zu 0,75 %.
Zusammenfassen:
(1) Unbefristete Verträge haben kein Ablauf- oder Abrechnungsdatum und es ist ein „Finanzierungsratenmechanismus“ erforderlich, um den Vertragspreis an den Spotpreis zu binden.
(2) Unbefristete Verträge werden alle 8 Stunden abgerechnet und Kapitalgebühren werden bei der Abwicklung jeweils um (GMT+8) 08:00, 16:00 und 0:00 Uhr generiert. Nur Benutzer, die zu diesem Zeitpunkt Positionen halten, müssen einziehen oder bezahlen eine Finanzierungsgebühr; wenn Sie Ihre Position schließen, bevor die Gebühr erhoben wird, müssen Sie keine Finanzierungsgebühr zahlen.
(3) Die Börse erhebt keine Finanzierungsgebühren; Finanzierungsgebühren werden zwischen den Benutzern erhoben/erstattet. Finanzierungsgebühren werden in der zugrunde liegenden Währung berechnet/erstattet und die Gebühren werden regelmäßig alle 8 Stunden zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt.
(4) Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, werden Long-Positionen mit Short-Positionen bezahlt; wenn die Finanzierungsrate negativ ist, werden Short-Positionen mit Long-Positionen bezahlt.
2. Welches Arbitrage-Modell ist profitabler?
In Bezug auf unsere aktuellen Futures, Futures und Cash-Arbitrage sind tägliche Transaktionen in Futures häufiger und werden mehr Einkommen generieren. Das Einkommen basiert jedoch tatsächlich auf dem Verständnis des Marktes und dem Erfassen von Chancen. Höhere Gewinne müssen durch die gegenseitige Beeinflussung von Arbitrageverfahren, Marktsinn, Marktmitteln und Informationslücken erzielt werden.
Der Marktsinn und die Informationen sind dürftig. Wenn es beispielsweise zu einer Marktveränderung kommt, gibt eine Börse eine Ankündigung heraus, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erhebliche Auswirkungen auf eine bestimmte Währung haben wird Wenn Sie sich dessen bewusst sind, kann dies beispielsweise durch den OMG-Vorfall im November 2021 geschehen, der an diesem Tag innerhalb weniger Minuten 30 % erreichte.
3. Erfordert Arbitrage einen manuellen Eingriff?
Im Allgemeinen wird die risikofreie Arbitrage automatisch von Programmen implementiert. Bei großen Marktbedingungen ist jedoch ein manueller Eingriff erforderlich, um mit der Arbitrage zusammenzuarbeiten Der Gewinn ist sehr hoch.
4. Unter welchen Umständen müssen Parameter geändert werden?
Wenn Sie beispielsweise zum Starten der Software 0,6 % festlegen, aber feststellen, dass die Währung einen Spread von 0,5 % beibehalten hat, wenn Sie berücksichtigen, dass Sie nur eine Bearbeitungsgebühr von 0,1–0,2 % haben, dann passen Sie den Spread auf 0,45–0,5 % an. und den Aufstrich schnell aufessen.
5. Der Unterschied zwischen plattformübergreifender und plattformübergreifender Arbitrage
Die gleiche Plattform bezieht sich auf die Arbitrage von Handelspaaren innerhalb einer Börse, und die plattformübergreifende Plattform bezieht sich auf die Arbitrage zwischen zwei oder mehr verschiedenen Plattformen.
6. Vor- und Nachteile der plattformübergreifenden und plattformübergreifenden Arbitrage
Der Vorteil der plattformübergreifenden Terminabsicherung besteht darin, dass die Preisdifferenz größer und der Gewinn höher ist. Der Nachteil besteht darin, dass Sie die Mittel manuell übertragen müssen, um den Saldo aufrechtzuerhalten.
Innerhalb derselben Börse wird das Super-Arbitrage-System dies automatisch implementieren.
7. So realisieren Sie den automatischen Geldtransfer innerhalb derselben Plattform
Geben Sie im Hauptsystem - Arbitrage-Vorlage - Vorlage ändern - Gewinne an den Gegner übertragen - beispielsweise "10 %" ein.
Wenn Sie Futures-Arbitrage betreiben, erzielt die Vertragspartei einen Gewinn von 100 Yuan und 100*10 %=10 werden automatisch auf das Spotkonto überwiesen.
8. Welche Börsen sollten für plattformübergreifende Arbitrage ausgewählt werden?
Derzeit ist das Super-Arbitrage-System mit Binance und anderen Börsen verbunden und wir werden nach und nach weitere hinzufügen, sodass Mitglieder je nach Bedarf auswählen können.
9. Müssen Sie für Super-Arbitrage selbst Handelspaare hinzufügen?
Kein Bedarf, es läuft vollautomatisch. Das Hauptsystem muss keine Währungen selbst erstellen. Die Münzen, die die Anforderungen der Marktüberwachung erfüllen, werden automatisch an das Hauptsystem weitergeleitet und die Position wird automatisch eröffnet, wenn die Preisdifferenzbedingungen in der Vorlage erfüllt sind.
10. Erfordert Super-Arbitrage eine manuelle Aktivierung von Regeln?
Kein Bedarf, es läuft vollautomatisch. Das System überträgt die Regeln, die die Bedingungen erfüllen, über das Marktüberwachungssystem an die Hauptsystemplattform.
11. Erfordert Super Arbitrage, dass Sie Münzen manuell ausleihen und zurückgeben?
Nein, es läuft vollautomatisch. Über das Hauptsystem – Vorlage ändern – „Short automatisch in die Abrechnungswährung übertragen“, „Short automatisch in die Basiswährung übertragen“, „Short automatisch in die Währung zurückgeben“ und andere Funktionen.
12. Einige Gedanken zur Anpassung der Arbitrage-Spreads
Ich glaube, dass Arbitrage-Spreads je nach Marktschwankungen angepasst werden können.
Nimmt man beispielsweise den aktuellen Long-Short-Spot auf Binance, könnte ein Spread von 0,4 % derzeit besser geeignet sein, aber sobald der Markt hoch ist, könnte ein Spread von 0,6–0,7 % erforderlich sein.
Beispielsweise wird es für den gleichen Spot langfristig und kurzfristig einen größeren Preisunterschied zwischen den Börsen geben. Dazu müssen Sie die normalen Preisunterschiedsschwankungen zwischen verschiedenen Börsen berücksichtigen die Startvorlage.
Wenn es beispielsweise einen langen, kurzen Zeitraum gibt, kann ein Spread von 0,6 % auf Binance besser geeignet sein, der auch Kreditzinsen, Bearbeitungsgebühren usw. beinhaltet. Wenn der Markt jedoch stark schwankt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer Schwankung von 0,6 % kommt 2-3 % und kann sogar 10 % oder mehr Preisunterschiede erreichen.
Kurz gesagt: Der Arbitrage-Spread wird jederzeit an Marktveränderungen angepasst. Das risikofreie Arbitrage-System kann auch vollautomatisch ablaufen, allerdings gibt es relativ gesehen weniger Möglichkeiten.
13. Was ist der Unterschied zwischen Liquidationsspanne und Liquidationsspanne? Welche Bedingung hat Vorrang?
Der Liquidations-Spread stellt den Preisunterschied zwischen den beiden Währungen für die Arbitrage dar. Wenn er beispielsweise auf 0,1 % eingestellt ist und Sie bei 0,6 % eröffnen, beträgt der Bruttogewinn 0,6 %, wenn der Preisunterschied für die Liquidation 0,1 % beträgt. -0,1 %=0,5 %. Unter besonderen Anweisungen kann die Clearance-Spanne auf eine negative Zahl eingestellt werden, z. B. -0,1 %, was einem Gewinn von 0,6 % – 0,1 % = 0,7 % entspricht, wodurch die Gewinnspanne effektiv erhöht werden kann.
Der Liquidations-Spread stellt den absoluten Wert der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen für die Arbitrage dar. Wenn Sie den Liquidations-Spread beispielsweise auf 0,3 % festlegen und die Position tatsächlich bei 0,6 % eröffnen, wird die Position nach 0,3 % gelöscht. . In einem Fall eröffnen Sie die Position bei 0,6 % und die tatsächliche Position wird gelöscht. Wenn 0,4 % eröffnet werden, beträgt die Regel 0,4 % – 0,3 % = 0,1 %.
Wenn sowohl die Räumungsspreizung als auch die Räumungsspreizung eingestellt sind, wird die Räumungsspreizung zuerst ausgeführt.
14. Das Konzept des empfohlenen Mindesteröffnungs-Spreads und der Transaktionskosten
Beispielsweise beträgt Ihre Transaktionsgebühr 0,1 % für Spot und 0,04 % für Kontrakt. Der Gesamtbetrag der einseitigen Absicherung beträgt also bereits 10.000 * 0,1 %. = auf der Spotseite generiert. Die Eröffnungsgebühr auf der Vertragsseite beträgt 10.000 * 4 Messer. Dies gilt nur für die Eröffnung einer Position Wird die Position geräumt, fällt zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von ca. 14 Messern an. Nach der Öffnung und Freigabe beträgt die Bearbeitungsgebühr etwa 28 Dollar.
Wenn der Spread 1 % beträgt und insgesamt 10.000 $ eröffnet werden, verdienen Sie insgesamt 100 $, wenn der Spread auf 0 zurückkehrt und die Position gelöscht wird. Natürlich können zu diesem Zeitpunkt auch Kapitalgebühren anfallen. Vergessen wir das nicht.
Also ungefähr. Wenn Sie eine Spotgebühr von 0,1 % und eine Vertragsgebühr von 0,04 % haben. Wenn Sie es mit einer Preisdifferenz von 0,3 % eröffnen, schonen Sie grundsätzlich Ihr Kapital. Nach dieser Berechnung handelt es sich im Wesentlichen um die Addition der Gebührensätze auf beiden Seiten, multipliziert mit 2 und dann multipliziert mit Ihrem „Gesamtbetrag der einseitigen Absicherung“, also den Gesamttransaktionskosten, nachdem Sie eine Position eröffnet und dann geschlossen haben Es.
15. Wird der Gesamtbetrag der einseitigen Absicherung durch den Gesamtgradienten beeinflusst?
Beispielsweise beträgt der Gesamtbetrag einer Seite 10.000, der Gradient beträgt 0,8 bis 0,9, der Gesamtbetrag beträgt 5.000 und der Gesamtbetrag von 0,9 bis 1 beträgt 10.000. Wenn die Preisdifferenz 1 erreicht, sollte die Bestellung über 10.000 aufgegeben werden oder 25.000.
Der Farbverlauf überschreibt die oben genannten Einstellungen, sofern die Streuung innerhalb des von Ihnen festgelegten Streuungsbereichs liegt. Grundsätzlich gilt: Je größer die Streuung, desto größer die Streuung. Der Gesamtbetrag der Absicherung kann entsprechend größer ausfallen.
16. Kann der Liquidations-Spread von Futures und Spot-Arbitrage auf eine negative Zahl eingestellt werden?
Dürfen. Stellen Sie beispielsweise -0,05 %, 0,1, 0,05, 0,01, -0,01, -0,05 ein.
Je kleiner es ist, desto mehr möchten Sie machen. Sie können es sogar auf -0,3 einstellen, aber es kann sein, dass Sie Ihre Position erst bei 0,01 für längere Zeit löschen.
17. Wie gehe ich automatisch mit kleinen Beinen um, wenn sie auftreten?
Manchmal treten aufgrund des Einflusses der Währungstiefe Single-Leg-Positionen auf, die wir durch „Netto-Single-Leg-Timeout-Clearance“ abwickeln. Geben Sie „60“ ein, was bedeutet, dass die Einbeinposition nach 60 Sekunden automatisch gelöscht wird.
18. Wird bei Spot-Hypothekendarlehen und Leerverkäufen der Gewinn in 2 Tagen aufgezehrt, wenn der Kreditzins täglich 0,5 % beträgt und die Preisdifferenz 1 % beträgt?
Im Allgemeinen hält der Arbitrage-Spread möglicherweise nicht zwei Tage lang an. Er verschwindet normalerweise innerhalb weniger Stunden. Sobald der Spread zurückkehrt, wird die geliehene Währung zurückgegeben. Der Kassapreis ist hoch und der Kontraktpreis niedrig. Um sicherzustellen, dass der Kassapreis im Wesentlichen dauerhaft konstant ist, erhebt die Börse Finanzierungsgebühren von den Leerverkäufern und zwingt die Leerverkäufer, ihre Positionen zu kaufen und zu schließen, um sie zu erhöhen der Vertragspreis, während die Longseller zu diesem Zeitpunkt Finanzierungsgebühren verdienen. Wenn die Preisdifferenz beibehalten wird, fallen grundsätzlich zusätzliche Finanzierungsgebühren an.
19. „Bestimmen Sie den Gesamtbetrag anhand der Quoten“, „Einzelnes Minimum“ und „Maximaler Absicherungsbetrag“ und „Einseitiger Gesamtbetrag“
Der maximale Ausgleichsbetrag gilt nur, wenn der „Gesamtbetrag anhand der Quoten ermittelt wird“. Andernfalls wird die Bestellung immer mit dem Mindestbetrag aufgegeben. Bei der Einstellung „Gesamtbetrag anhand des Marktpreises ermitteln“ wird der Bestellbetrag innerhalb dieser Mindest- und Höchstspanne ermittelt. Wenn Sie kaufen möchten, prüfen Sie, wie viel Sie verkaufen müssen, um die Anzahl der zu kaufenden Münzen zu bestimmen. Das Gleiche gilt für den Verkauf, abhängig von der Größe der gegnerischen Order.
Wenn Sie beispielsweise planen, zu einem Preis von 100 zu kaufen, weil es der Marktpreis ist, verlieren Sie 1 Yuan im Vergleich zum aktuellen Preis, was einer einseitigen Gesamtdifferenz entspricht Der von uns festgelegte Absicherungsbetrag beträgt 2.000 Messer. Außerdem ist es unmöglich, alle 2.000 Dollar auf einmal zu setzen. Was ist, wenn es verrutscht? Wenn die Preisdifferenz 1 % beträgt, werden die 2.000 Dollar daher in kleine Beträge aufgeteilt. Dieser kleine Betrag ist kein fester Betrag (Sie können ihn als festen Betrag festlegen) und schwankt innerhalb des Bereichs der Mindesteinzeltransaktion die maximale Einzeltransaktion, die durch Ihre Parameter angegeben wird.
20.Was ist Schlupf? Wie kann man den Schlupf reduzieren?
Slippage ist der Unterschied in der Transaktionstiefe, d. h. die Anzahl der ausstehenden Aufträge ist gering oder die ausstehenden Aufträge sind zu verstreut, was dazu führt, dass Sie beim Handel mit Auftragsaufträgen auf einen Schlag einen niedrigeren Preis erzielen. Ursprünglich haben Sie einen Take von 0,5 % festgelegt und jeder Take beträgt 30U, aber wenn die ausstehende Bestellung nur 10U beträgt, werden die restlichen 20U weiterhin genommen, was zu einem offensichtlichen Slippage führt.
Bei starkem Ausrutschen kommt es zu Rückbestellungen und Gewinnmitnahmen. Sie können einen festen Mindestwert verwenden, um langsam zu essen und den Schlupf zu reduzieren.
21. Wie man „Diskrepanz“ versteht
Der Spread entspricht dem absoluten Wert des Eröffnungs-Spreads – dem Clearance-Spread. Je größer der Spread, desto schlechter die Tiefe der Währung, also seien Sie bitte vorsichtig.
22. Wie man den Unterschied zwischen aktueller Preisdifferenz, Clearing-Differenz, tatsächlicher Eröffnung usw. versteht.
Die aktuelle Preisdifferenz ist die Echtzeit-Eröffnungspreisdifferenz; der Clearance-Preis ist die Preisdifferenz, wenn die Position gelöscht wird; der tatsächliche Eröffnungspreis ist die tatsächliche Preisdifferenz für die tatsächliche Eröffnung der Position.
Die Long-Positionen haben Kauf- und Verkaufsaufträge und die Short-Positionen haben Kauf- und Verkaufsaufträge. Da die Aufträge zum Marktpreis angenommen werden, richten sich alle nach dem Preis des Gegners. Bei der Eröffnung einer Position konzentrieren sich die Long-Positionen auf die Verkaufsaufträge Die Shorts werden sich auf die Kaufaufträge konzentrieren, während die Long-Positionen ausverkauft sind. Sie werden Kaufaufträge im Auge behalten, Short-Positionen werden geschlossen, wenn sie kaufen möchten, und sie werden Verkaufsaufträge im Auge behalten. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Kauf und dem Verkauf.
Wenn Long-Positionen eine Position eröffnen, konzentrieren sie sich auf den Verkaufspreis. Wenn Short-Positionen verkaufen möchten, konzentrieren sie sich auf den Kaufpreis. Vergleichen Sie den Long-Verkaufspreis und den Short-Kaufpreis, um festzustellen, ob ein Preisunterschied besteht. Wenn der Preis erreicht wird, beginnen Sie mit dem Long-Kauf und dem Short-Verkauf.
Wenn eine Long-Position verkauft werden soll, konzentriert sie sich auf den Kaufpreis. Wenn eine Short-Position gekauft werden soll, wird der Kaufpreis der Long-Position mit dem Verkaufspreis verglichen die Short-Position, um zu sehen, ob sie die Liquidationsbedingungen und -erwartungen erfüllt, d. h. Long-Verkaufsstarts und Short-Kaufstarts.
In jedem Markt wird der Kaufpreis definitiv niedriger sein als der Verkaufspreis. Wenn der Kaufpreis höher ist als der Verkaufspreis, handelt es sich um einen Deal. Daher liegt das Handicap, das Sie sehen, bei 100 %, wenn der Kauf geringer ist als der Verkauf.
Weitere Beispiele aktueller Kurzzeiträume
Entdecken Sie BTC
Verkaufe eins: 10.000
Kaufen Sie eins: 9999
Vertrag BTC
Verkaufe eins: 9996
Kaufen Sie eins: 9995
Der Spotpreis ist höher und es gibt derzeit viele kurze Zeiträume.
Eröffnungs-Spread-Formel: ((Spot-Kaufpreis 1-Kontrakt-Verkaufspreis 1)/Kontrakt-Verkaufspreis 1)*100 Das heißt: ((9999-9996)/9996)*100=0,030012 %
Clearance-Spread-Formel: ((Kassaverkaufspreis 1 – Vertragskaufpreis 1)/Vertragskaufpreis 1)*100 Das heißt: ((10000-9995)/9995)*100=0,050025 %
Ist die Abstandsspanne immer höher als die Öffnungsspanne?
Warum die obige Formel? Wenn der Spot kurz ist (beim Eröffnen einer Position), sollten Sie sich auf den Kaufpreis von 1 für den Spotmarkt konzentrieren, da der Spot verkauft wird, um eine Short-Position zu eröffnen, und umgekehrt für den Kontrakt auf den Verkaufspreis von 1 für den Kontraktmarkt und umgekehrt beim Clearing der Position.
23. Warum kann man bei kleinen Mitteln leicht Fehler machen? So vermeiden Sie Gewinneinbußen
Viele Neulinge denken daran, den Test einfach mit 1000U oder 2000U zu beginnen. Der Markt ist volatil und Ihr Schiff ist zu klein, um ins Meer zu segeln. Haben Sie gesehen, dass die großkapitalisierten Benutzer in der Gruppe Geld verlieren? Da das Schiff groß ist, können die Münzen zur Wärme zusammenbleiben. Selbst wenn 5 der 30 Münzen umgedreht werden, verdienen Sie insgesamt viel Geld. Wenn Sie jedoch nur wenig Geld haben und auf diese 5 Münzen stoßen , Sie werden einen kleinen Verlust erleiden!
24. Woher wissen Sie, ob Sie einen Gewinn erzielt haben? Wie hoch sollte der Clearance-Spread sein, um einen Gewinn zu erzielen?
Ihr tatsächlicher Gewinn = tatsächlicher Eröffnungspreis – Bearbeitungsgebühr 0,2 – Ausverkaufspreis.
Kapitalgarantierter Liquidations-Spread = tatsächlicher Eröffnungs-Spread – Bearbeitungsgebühr von 0,2.
Zum Beispiel beträgt der tatsächliche Eröffnungs-Spread 0,6, abzüglich der Bearbeitungsgebühr von 0,4 % beträgt der kapitalgarantierte Spread 0,4 %. Wenn Sie die Position mit 0,1 ausgleichen, erhalten Sie 0,4-0,1 = 0,3.
Wenn der Markt gut ist, beträgt die tatsächliche Eröffnungspreisdifferenz 1 %, abzüglich 0,2 und es gibt immer noch 0,8 % Gewinn, und die kapitalgarantierte Preisdifferenz beträgt 0,8 %. Selbst wenn Sie die Position zu 0,4 auflösen, können Sie immer noch 0,4 verdienen %. Wenn Sie die Position zu 0,01 % freigeben, verdienen Sie 0,8 %.
Wenn der Markt niedrig ist, ist der Spread im Allgemeinen niedrig. Wenn der tatsächliche Eröffnungs-Spread 0,3 % beträgt, bleiben nach Abzug von 0,2 % noch 0,1 % übrig. Zu diesem Zeitpunkt kann Ihr Clearance-Spread nicht hoch eingestellt werden.
25. Futures-Arbitrage ist jeden Tag sehr einfach und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Was machen wir jeden Tag?
Das Ziel besteht darin, Kapitalgebühren zu verdienen, drei Punkte: 0, 8 und 16.
Das Ziel vor der Abwicklung besteht darin, eine vollständige Position zu haben, aber für eine vollständige Position sind Bedingungen erforderlich, wie z. B. die Betrachtung der Gesamtmarktsituation. Ich verwende einen Monitor.
(1) Wenn die Absicherungsspanne 0,3–0,4 beträgt, beträgt die Kapitalgebühr 0,18–0,24
Wenn Sie eine niedrige Position halten, möchten Sie die Position 0,3 + 0,18 schnell auffüllen, und wenn Sie eine hohe Position halten, können Sie die Position 0,4 + 0,19 langsam auffüllen. Was machen wir nach dem Essen? ! ! Warten auf die Abrechnung!
(2) Was ist nach der Abrechnung zu tun?
0,3, 0,35, 0,4, aufgrund der Bearbeitungsgebühr von 0,2 beträgt die kapitalgarantierte Clearance-Preisdifferenz etwa 0,1-0,2. Ich habe mich geeinigt und diese Finanzierungsgebührenwelle erhalten. Sie sollten versuchen, vor der nächsten Abwicklungswelle einige Mittel freizugeben, um sich eine Chance zu geben. Beispielsweise wurden die freigegebenen Mittel nach zwei WAVES-Wellen gekürzt, was zu einem Gewinn von 100-150 U führte. Nach Abschluss der Abwicklung können wir einen Clearing-Spread von 0,08 und 0,13 festlegen, damit er die Position langsam abwickeln, Mittel freigeben und die Position unter Kapitalerhalt abwickeln kann. Wenn Sie beispielsweise 50.000 U haben, können Sie 20.000 U freigeben. 20.000 U sind ein aktiver Fonds.
Solange es eine Chance in der Mitte gibt, werden Sie aus der Armut herauskommen und zu einem Hochpreis-Spread-Order werden. Der Vorteil, den Sie in der Mitte erhalten, ist reines Glück. Sie erhalten 1 % der Wellen, abziehen 0,2, und da ist immer noch 0,8. Sie können zwischen 0,2 und 0,3 wählen. Sie können Geld verdienen, indem Sie 0,4 und 0,5 abräumen.
Nach dem Essen um 16 Uhr beträgt die Zielfondsgebühr 0 Punkte. Essen Sie nur die Top 5. Wenn die Fondsgebühr nicht viel anders ist, legen Sie einfach einen Parameter fest und wenden Sie ihn als Ganzes an komfortabel.
(3) Das Wichtigste ist, dass die Zahlung der Kapitalgebühr Ihren Fortschritt ernsthaft behindern wird! Die maximale Kapitalgebühr beträgt beispielsweise 0,3. Wenn Sie Zeit haben, können Sie eine Clearance-Differenz von 0,3 für die Kapitalgebühr unter 0,1 festlegen und diese langsam löschen.
26. Warum kann das Futures-Arbitrage-Multiplikator nicht zu hoch sein? Kann eine Erhöhung des Kontraktmultiplikators das Einkommen wirklich verdoppeln?
Ihre 10.000U, wenn es sich um einen 1x-Vertrag handelt, werden wir sehen, wie viel der Vertrag öffnen kann. 5.000U-Spot: 5.000-Kontrakt. Wenn Sie den Kontrakt verdoppeln, beträgt der Spot-Wert 6666, der Kontrakt*2=3333*2=6666. 9000U. Ich möchte Sie fragen: 6666U, wenn Sie den Preis verdoppeln, und 9.000U, wenn Sie den Preis verdoppeln. Ist das viel mehr?
Aber wissen Sie, wie stark das Risiko steigt? Also 2 oder 3 Mal ist genug. 2 mal 6666, 5 mal 8333, das Risiko hat sich um mehr als das 2-fache erhöht, aber das Einkommen ist höchstens um 25 % gestiegen. Berechnen Sie abschließend die Extremdaten. Wenn Sie einen Vertrag 10.000 Mal eröffnen, beträgt der Spotpreis 9999 U, und Sie und 2 Mal von 6666 beträgt das Einkommen 9999/6666 = 1,5 Mal. Aber Ihr Risiko ist unendlich und Ihre Position wird liquidiert, sobald Sie sie eröffnen!
Daher denken viele Leute, dass der Unterschied zwischen 1x- und 10x-Verträgen darin besteht, dass das Einkommen auf das 10-fache steigt. Das ist völlig falsch, denn es handelt sich um eine Absicherung, nicht um einen einfachen Vertrag.
27. Auf dem steigenden Markt werden hauptsächlich lange und kurze Perioden eröffnet. Wäre es also nicht unmöglich, auf dem Bärenmarkt zu spielen, wenn dieser stark fällt?
Bei einem starken Rückgang oder einem anhaltenden Rückgang gelten die Bestellungen hauptsächlich für lange, aktuelle, kurze Zeiträume und nicht für lange, aktuelle, kurze Zeiträume. Nehmen wir den tatsächlichen starken Rückgang im Mai als Beispiel, die Bestellungen gelten grundsätzlich für lange, aktuelle, kurze Zeiträume. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der aktuellen Long-Position, und die Schlusskursdifferenz beträgt -0,1 bis 0,1. Das Vielfache des positionspezifischen Hebels sollte jedoch 1 nicht überschreiten Essen Sie die Preisdifferenz und die Kapitalgebühren.
Egal wie die Marktsituation ist: Solange jemand einen unbefristeten Vertrag kauft, gibt es einen Preisunterschied und eine Finanzierungsgebühr, und eine Order kann automatisch als Long- oder Short-Order eröffnet werden.
28. Das Prinzip der isolierten Marge, wenn die aktuelle kurze Periode lang ist
Jeder weiß, dass der Spot long und die Zukunft short ist. Wenn Sie den Spot kaufen und long gehen und der Kontrakt short ist, dann ist der Spot long und die Zukunft long gehst du zu kurz?
Der Vorgang besteht darin, das U vor Ort automatisch auf die isolierte Marge zu übertragen und dann 200 TRB zu leihen (zum Beispiel). Der Status zu diesem Zeitpunkt ist, dass 200 Münzen verfügbar sind und 200 geliehen wurden. Nachdem die Preisdifferenz ausgeglichen wurde, beginnen Sie mit dem Leveraged Shorting, was bedeutet, dass Sie die geliehenen Münzen verkaufen. Wenn Sie beispielsweise 20 Münzen verkaufen, wird der Vertrag gleichzeitig für 20 weitere Münzen geöffnet! Zu diesem Zeitpunkt ändert sich der Status auf 180 verfügbare Münzen, 200 geliehene Münzen, 20 isolierte Margin-Positionen und 20 Vertragspositionen!
Wenn die Preisdifferenz sinkt, die Bedingungen für die Ordereröffnung nicht mehr erfüllt sind und die Preisdifferenz wieder zunimmt, wird die Position dann automatisch gelöscht?
Verwenden Sie zu diesem Zeitpunkt das verbleibende U, um 20 Münzen mit isolierter Marge zu kaufen, zahlen Sie zuerst 20 zurück, verkaufen Sie den Vertrag und schließen Sie Ihre 20-Long-Order ab! Aus dieser Preisdifferenz wird ein Einkommen erzielt.
Da Sie keine Positionen mehr haben, wurden diese alle gelöscht und Sie schulden immer noch 180, so dass Sie die 180 verfügbaren Münzen direkt zur Rückzahlung Ihres Darlehens verwenden können. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nur noch 150 verfügbare Münzen haben, und Sie immer noch Es sind noch 30 übrig. Kaufe automatisch 30, um 180 aufzufüllen, und gib sie dann zurück. Ihre Position ändert sich nun zu Hebel 0 und Kontrakt 0. Der Hebel wird automatisch zurückgezahlt und alle verbleibenden U werden automatisch auf Spot übertragen.
29. Eine Futures-Arbitrage-Methode, die die Börse nutzt, um den Handel auszusetzen
Nach jahrelanger Beobachtung und Praxis haben wir herausgefunden, dass es zu einem großen Preisunterschied zwischen dem Spot- und dem Kontraktmarkt kommt, wenn eine Börse den Handel aus irgendeinem Grund aussetzt. Wir können die Zeit, in der der Handel geöffnet ist, nutzen, um dies sofort auszugleichen Preisunterschiede ausnutzen und enorme Gewinne erzielen.
Am 24. März 2023 stellte Binance beispielsweise den Spothandel aus systembedingten Gründen ein. Um 22:00 Uhr wurde der Handel eröffnet, was zu einem Aufschlag auf dem Spot- und Kontraktmarkt führte absorbiert und es wurden Gewinne erzielt.
Bitte achten Sie weiterhin auf die quantitative Arbitrage-Reihe von Xiaoyi:
Xiaoyi bringt Ihnen Schritt für Schritt bei, wie man Arbitrage durchführt – ein Tutorial auf Super-Arbitrage-Nanny-Niveau basierend auf Binance (1)
Xiaoyi bringt Ihnen Schritt für Schritt bei, wie man Arbitrage durchführt – ein Tutorial auf Super-Arbitrage-Nanny-Niveau basierend auf Binance (2)
Xiaoyi bringt Ihnen Schritt für Schritt bei, wie man Arbitrage durchführt – ein Tutorial auf Super-Arbitrage-Nanny-Niveau basierend auf Binance (3)
Xiaoyi bringt Ihnen Schritt für Schritt bei, wie man Arbitrage durchführt – ein Tutorial auf Super-Arbitrage-Nanny-Niveau basierend auf Binance (4)
Herzlichen Glückwunsch, durch die oben genannten Erkenntnisse haben Sie offiziell die Tür zur risikofreien Kryptowährungsarbitrage betreten. Bitte folgen Sie in Zukunft unserem Tempo! ! !