3. Risikofreie Arbitrage-Arbitrage-Strategie für Kryptowährungen
(1) Was Sie mit risikofreier Arbitrage verdienen können
Im Allgemeinen geht es darum, Marktpreisunterschiede und Kapitalgebühren zu erzielen.
Die risikofreie Arbitrage von Kryptowährungen ist profitabel, da sie Preisunterschiede und Finanzierungssätze auf dem Markt ausnutzt. Hier sind einige der wichtigsten Möglichkeiten, um Rentabilität zu erzielen:
1. Futures-Arbitrage
Unter Futures und Spot-Arbitrage versteht man die Ausnutzung der Preisdifferenz zwischen dem Spotmarkt und dem Terminmarkt (einschließlich unbefristeter Verträge und Lieferverträge) für Arbitrage. Wenn beispielsweise die Terminpreise höher sind als die Spotpreise, können Anleger eine Kryptowährung auf dem Spotmarkt kaufen und die gleiche Anzahl an Kontrakten auf dem Terminmarkt leerkaufen. Wenn der Preisunterschied zwischen den beiden Märkten schrumpft oder verschwindet, können Anleger ihre Positionen schließen und Gewinne erzielen.
2. Cross-Exchange-Arbitrage
Hierbei handelt es sich um eine Arbitrage-Strategie, die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen ausnutzt. Wenn der Preis derselben Kryptowährung an verschiedenen Börsen unterschiedlich ist, können Anleger an der Börse zu einem niedrigeren Preis kaufen und an der Börse zu einem höheren Preis verkaufen und so risikofreie Gewinne erzielen.
3. Arbitrage über Handelspaare hinweg
Diese Strategie nutzt Preisunterschiede zwischen verschiedenen Handelspaaren aus. Beispielsweise kann es einen Preisunterschied zwischen dem Handelspaar BTC/USD und dem Handelspaar BTC/BUSD an einer Börse geben. Anleger können Arbitrage erzielen, indem sie denselben Vermögenswert in verschiedenen Handelspaaren gleichzeitig kaufen und verkaufen.
4. Dreiecksarbitrage
Bei dieser Strategie nutzen Anleger Preisunterschiede zwischen drei verbundenen Handelspaaren, um Gewinne zu erzielen. Anleger können beispielsweise die drei Handelspaare BTC/USD, ETH/USD und BTC/ETH zur Arbitrage nutzen und diese Handelspaare gleichzeitig kaufen und verkaufen, um Gewinne zu erzielen.
5. Profitieren Sie von Fördersätzen
Beim Handel mit unbefristeten Verträgen ist der Finanzierungssatz die Gebühr, die zur Anpassung der Long- und Short-Leistung auf dem Markt verwendet wird. Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, müssen Long-Positionen die Short-Positionen bezahlen; ist die Finanzierungsrate negativ, müssen die Short-Positionen die Long-Positionen bezahlen. Anleger können Arbitragegewinne erzielen, indem sie Short-Positionen halten, wenn die Finanzierungsrate positiv ist, und Long-Positionen, wenn die Finanzierungsrate negativ ist.
6. Zinsarbitrage
Auf dem Markt für Kryptowährungskredite können Anleger Zinsunterschiede zwischen verschiedenen Plattformen für Arbitragezwecke nutzen. Anleger können beispielsweise Gelder auf einer Plattform mit einem niedrigeren Zinssatz leihen und dann Gelder auf einer Plattform mit einem höheren Zinssatz verleihen, um Zinserträge zu erzielen.
Es ist zu beachten, dass die risikofreie Arbitrage im tatsächlichen Betrieb durch Transaktionsgebühren, Geldtransferzeiten, Marktschwankungen und andere Faktoren beeinflusst werden kann. Daher müssen Anleger potenzielle Risiken bei der Umsetzung von Arbitragestrategien sorgfältig abwägen.
(2) Beispiele für Futures-Arbitrage-Gewinne
Wenn der Kassapreis einer Währung und der Preis des unbefristeten Kontrakts eine bestimmte Preisdifferenz erreichen und die Preisdifferenz eine negative Zahl ist, eröffnet die Software eine Long- und Short-Position (d. h. Kassakauf, Leerverkauf des Kontrakts); Wenn die Preisdifferenz eine positive Zahl ist, wird die Software eine Position mit einer langen und kurzen Periode eröffnen (d. h. gehebelte Fremdwährung zum Verkaufen, Vertrag mit langer Laufzeit). Wenn die Preisdifferenz zurückkehrt, beginnen Sie, die Position zu schließen. Wenn die Preisdifferenz zurückkehrt, erzielen Sie einen Gewinn, indem Sie die Preisdifferenz + Kapitalgebühr verdienen. Eröffnen Sie eine Position für Arbitrage mit einer großen Preisdifferenz. Die Position wird automatisch gelöscht, wenn die Preisdifferenz zurückkehrt.
Zum Beispiel:
Wenn der Spotpreis einer Währung 1.000 US-Dollar beträgt und der Vertragspreis 1.100 US-Dollar beträgt, wird in der aktuellen <-Periode zu diesem Zeitpunkt eine langfristige Short-Position eröffnet (Long-Spot-Position, Short-Kontraktposition), dann dort Es gibt drei Situationen, in denen der Preis zurückkehrt:
1. Einseitiger Anstieg: Beispielsweise kehrt der Preis auf 1.200 $ zurück,
Gehen Sie dann vor Ort 1.000 bis 1.200 US-Dollar long und machen Sie einen Gewinn von 200 US-Dollar.
Liegt der Short-Kontrakt zwischen 1100 und 1200 US-Dollar und beträgt der Verlust 100 US-Dollar, beträgt der Gesamtgewinn 100 US-Dollar.
2. Einseitiger Rückgang: Beispielsweise kehrt der Preis auf 900 US-Dollar zurück,
Dann beträgt die Kassaposition eine Long-Position von 1000 bis 900 US-Dollar und der Verlust beträgt 100 US-Dollar.
Der Short-Kontrakt liegt zwischen 1.100 und 900 US-Dollar, der Gewinn beträgt 200 US-Dollar, der Gesamtgewinn beträgt also 100 US-Dollar.
3. Mittlerer Preis: Der Preis liegt beispielsweise bei 1.050 $
Gehen Sie dann vor Ort 1.000 bis 1.050 US-Dollar long und machen Sie einen Gewinn von 50 US-Dollar.
Der Short-Kontrakt liegt zwischen 1100 und 1050 US-Dollar und der Gewinn beträgt 50 US-Dollar, dann beträgt der Gesamtgewinn 100 US-Dollar.
Eine andere Möglichkeit, eine Position zu eröffnen, besteht darin, dass der kurze Zeitraum lang ist (Short-Spot, Long-Kontrakt). Es gilt das gleiche Prinzip.
(3) Risikopunkte der risikofreien Arbitrage
Wir glauben, dass es zwei Hauptrisikopunkte gibt:
1. Der Austausch ist weggelaufen;
2. USDT explodiert (wird wertlos).
Wenn die beiden oben genannten Punkte eintreten, können grundsätzlich alle Anleger nicht weiterspielen.
(4) Risikofreier Arbitrage-Typ
1. Futures-Strategie
Unter Futures und Spot-Arbitrage versteht man die Ausnutzung der Preisdifferenz zwischen dem Spotmarkt und dem Terminmarkt (einschließlich unbefristeter Verträge und Lieferverträge) für Arbitrage.
(1) Long auf Spot und Short auf Future (Long auf Spot, Short auf Kontrakt)
Long-Spot- und Short-Futures (Long-Spot- und Short-Kontrakt) sind eine Futures- und Spot-Arbitrage-Strategie. Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, die Preisdifferenz zwischen dem Spotmarkt und dem Kontraktmarkt zu nutzen, um Gewinne zu erzielen. Bei dieser Strategie kauft ein Anleger eine Kryptowährung auf dem Spotmarkt und leerverkauft gleichzeitig den gleichen Betrag auf dem Vertragsmarkt (z. B. einem unbefristeten Vertrag oder einem Liefervertrag). Auf diese Weise können Anleger durch die Absicherung von Risiken am Spot- und Kontraktmarkt stabile Renditen erzielen.
(2) Die aktuelle kurze Periode ist lang (Sicherheiten/Cross-Margin/Isolate Short, Contract Short)
Die Spot-Short-Multi-Term-Strategie ist eine Futures-Spot-Arbitrage-Strategie, die Gewinne erzielt, indem sie die Preisdifferenz zwischen dem Spotmarkt und dem Kontraktmarkt ausnutzt. Bei dieser Strategie leerverkaufen Anleger eine Kryptowährung auf dem Spotmarkt und kaufen gleichzeitig die gleiche Menge Kryptowährung auf dem Vertragsmarkt (z. B. einen unbefristeten Vertrag oder einen Liefervertrag). Auf diese Weise können Anleger durch die Absicherung von Risiken am Spot- und Kontraktmarkt stabile Renditen erzielen.
2. Strategie von Periode zu Periode
Eine Laufzeitstrategie ist eine Arbitragestrategie zwischen Vertragsmärkten, bei der Preisunterschiede zwischen verschiedenen Vertragsarten ermittelt und ausgenutzt werden.
(1) Unbefristeter Vertrag vs. unbefristeter Vertrag
Diese Strategie beinhaltet die Vermittlung zwischen unbefristeten Verträgen an zwei verschiedenen Börsen. Anleger können unbefristete Verträge an einer Börse kaufen und gleichzeitig die gleiche Menge unbefristeter Verträge an einer anderen Börse verkaufen und so den Preisunterschied zwischen den beiden Börsen nutzen, um risikofreie Gewinne zu erzielen. Der Schlüssel zu dieser Strategie besteht darin, den Preisunterschied zwischen den beiden Börsen genau zu beobachten und zum richtigen Zeitpunkt zu handeln.
(2) Liefervertrag versus Liefervertrag
Diese Strategie beinhaltet die Vermittlung zwischen Lieferverträgen an zwei verschiedenen Börsen. Anleger kaufen einen Liefervertrag an einer Börse und verkaufen die gleiche Anzahl an Lieferverträgen an einer anderen Börse, um von der Preisdifferenz zwischen den beiden Börsen zu profitieren. Bei dieser Strategie muss genau auf das Ablaufdatum des Vertrags geachtet werden, da sich die Preisdifferenz um das Ablaufdatum herum erheblich ändern kann. Anleger müssen zum richtigen Zeitpunkt handeln, um risikofreie Gewinne zu erzielen.
(3) Unbefristeter Vertrag versus Liefervertrag
Diese Strategie beinhaltet die Arbitrierung zwischen unbefristeten Verträgen an einer Börse und Lieferverträgen an einer anderen Börse. Anleger kaufen unbefristete Verträge an einer Börse und verkaufen die gleiche Anzahl an Lieferverträgen an einer anderen Börse und nutzen so den Preisunterschied zwischen beiden, um risikofreie Gewinne zu erzielen. Da unbefristete Verträge und Lieferverträge unterschiedliche Abwicklungsmechanismen haben, erfordert diese Strategie mehr Aufmerksamkeit auf die Preisentwicklung des Vertrags und die unterschiedlichen Finanzierungsraten zwischen den Börsen.
3. Cash-Strategie
(1) Spot-Leverage versus Vollpositions-Leverage
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Arbitrage zwischen dem Spotmarkt und dem Cross-Margin-Handel. Anleger kaufen Vermögenswerte auf dem Spotmarkt und leerverkaufen die gleiche Menge an Vermögenswerten auf dem Cross-Margin-Markt. Wenn der Spotpreis steigt, können die Gewinne aus dem Spotmarkt die Verluste aus der Cross-Margin-Transaktion ausgleichen. Wenn der Spotpreis fällt, können die Gewinne aus der Cross-Margin-Transaktion die Verluste aus dem Spotmarkt ausgleichen. Durch diese Strategie können Anleger eine risikofreie Arbitrage zwischen verschiedenen Märkten erreichen.
(2) Spot- und isolierte Margin-Hebelwirkung
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Arbitrage zwischen dem Spotmarkt und dem isolierten Margin-Handel. Anleger kaufen Vermögenswerte auf dem Spotmarkt und leerverkaufen die gleiche Menge an Vermögenswerten auf dem isolierten Margin-Handelsmarkt. Im Vergleich zum Cross-Margin-Leverage-Handel bietet der isolierte Margin-Handel bessere Möglichkeiten für das Risikomanagement, da Anleger die Leverage-Multiplikatoren je nach Risikoniveau verschiedener Positionen separat anpassen können. Bei dieser Strategie müssen Anleger genau auf Marktpreisänderungen achten, um zum richtigen Zeitpunkt handeln zu können.
(3) Hypotheken-Spot versus Vollpositions-Leverage
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Arbitrage zwischen dem besicherten Spotmarkt und dem Cross-Margin-Handel. Anleger leihen sich Vermögenswerte auf dem Sicherheiten-Spotmarkt aus und verkaufen sie gegen Bargeld, während sie mit dem Bargeld die gleiche Menge an Vermögenswerten auf dem Cross-Margin-Markt kaufen. Durch diese Strategie können Anleger Zinsunterschiede zwischen dem Kreditmarkt und dem Cross-Margin-Handel nutzen, um eine risikofreie Arbitrage zu erreichen.
(4) Hypotheken-Spot versus isolierte Marge
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Arbitrage zwischen dem besicherten Spotmarkt und dem isolierten Margin-Handel. Anleger leihen sich Vermögenswerte auf dem besicherten Spotmarkt aus und verkaufen sie gegen Bargeld, während sie mit dem Bargeld die gleiche Menge an Vermögenswerten auf dem isolierten Margin-Handelsmarkt kaufen. Im Vergleich zum Cross-Margin-Handel bietet der isolierte Margin-Handel höhere Möglichkeiten für das Risikomanagement. Bei dieser Strategie müssen Anleger genau auf Marktpreisänderungen achten, um zum richtigen Zeitpunkt handeln zu können.
(5) Risikofreie Arbitrage zwischen Börsen
Unter der risikofreien Cross-Exchange-Arbitrage von Kryptowährungen versteht man die Strategie, Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen auszunutzen. Da der Kryptowährungsmarkt über die ganze Welt verteilt ist, kann es an verschiedenen Börsen zu gewissen Preisschwankungen kommen. Anleger können diese Unterschiede ausnutzen, indem sie einen Vermögenswert zu einem günstigen Preis an einer Börse kaufen und denselben Vermögenswert an einer anderen Börse zu einem höheren Preis verkaufen und so risikofreie Renditen erzielen.
(6) Risikofreie Arbitrage über Handelspaare (verschiedene Nennwährungen)
Risikofreie Kryptowährungsarbitrage über Handelspaare (verschiedene Nennwährungen) bezieht sich auf die Strategie, Preisunterschiede zwischen verschiedenen Nennwährungen für die Arbitrage zu nutzen. Bei dieser Strategie suchen und nutzen Anleger Preisunterschiede zwischen derselben Kryptowährung (z. B. Bitcoin) und unterschiedlichen Währungen (z. B. USDT und USDC) an derselben Börse oder verschiedenen Börsen für Arbitragezwecke.
(7) Risikofreie Arbitrage von Alias-Coins
Unter risikofreier Kryptowährungsarbitrage (Synonymmünzen) versteht man die Strategie, den Preisunterschied zwischen verschiedenen Maßeinheiten (auch Synonymmünzen genannt) derselben Währung auf dem Kryptowährungsmarkt auszunutzen. Bei dieser Strategie suchen und nutzen Anleger Preisunterschiede zwischen verschiedenen Maßeinheiten derselben Kryptowährung an derselben Börse oder an verschiedenen Börsen für Arbitrage, wie z. B. Spot LUNC/USDT und Kontrakt 1000LUNC/USDT.
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Herzlichen Glückwunsch, durch die oben genannten Erkenntnisse haben Sie offiziell die Tür zur risikofreien Kryptowährungsarbitrage betreten. Bitte folgen Sie in Zukunft unserem Tempo! ! !