Funding-Rate-„Arbitrage“ wird als kostenloses Geld verkauft. Ich habe sie mit 6 Jahren Daten getestet. Die letzten 12 Monate: +0,1 %.
So funktioniert es: Einen Coin am Spotmarkt kaufen und denselben Coin auf Futures short gehen. Die Kursbewegungen gleichen sich aus, und du kassierst die Funding-Zahlungen, wenn Long-Positionen an Short-Positionen zahlen.
Mein Test: 14 Coins, für die es tatsächlich ein Binance-Spot-Paar gibt, jeder Trade zu realen Preisen neu bewertet, 103 Trades seit 2020:
• Gesamtzeitraum: etwa +7,8 % pro Jahr
• 2021 allein: +27,6 %
• Die letzten 12 Monate: +0,1 %
• 2026 bisher: 2 Trades
Das Risiko war nicht das Problem. Nur 16 von 103 Trades machten Verlust, der größte lag bei -0,9 %. Das Problem sind die Gelegenheiten: Die Funding-Rate bleibt nur hoch, wenn alle Hebel einsetzen wollen. In einem ruhigen Markt liegt die Strategie einfach brach.
Noch ein Haken: Viele der Perpetuals mit den „höchsten Funding-Raten“ auf Binance sind derzeit tokenisierte Aktien und Gold, für die es kein Spot-Paar zur Absicherung gibt. Das ist keine Arbitrage. Das ist einfach eine Short-Position.
Würdest du Stablecoins in etwas parken, das in einem Jahr 27 % und im nächsten 0 % abwirft? 👇
Keine Anlageberatung. Backtest mit realen Preisen; das Börsenrisiko ist nicht berücksichtigt.
#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC
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Mein Test: 14 Coins, für die es tatsächlich ein Binance-Spot-Paar gibt, jeder Trade zu realen Preisen neu bewertet, 103 Trades seit 2020:
• Gesamtzeitraum: etwa +7,8 % pro Jahr
• 2021 allein: +27,6 %
• Die letzten 12 Monate: +0,1 %
• 2026 bisher: 2 Trades
Das Risiko war nicht das Problem. Nur 16 von 103 Trades machten Verlust, der größte lag bei -0,9 %. Das Problem sind die Gelegenheiten: Die Funding-Rate bleibt nur hoch, wenn alle Hebel einsetzen wollen. In einem ruhigen Markt liegt die Strategie einfach brach.
Noch ein Haken: Viele der Perpetuals mit den „höchsten Funding-Raten“ auf Binance sind derzeit tokenisierte Aktien und Gold, für die es kein Spot-Paar zur Absicherung gibt. Das ist keine Arbitrage. Das ist einfach eine Short-Position.
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