Nach 378 Fehlschlägen bestand endlich eine Strategie den Test, an dem alle anderen gescheitert waren.
Die 45 Perpetuals nach ihrer 5-Tages-Rendite sortieren. Die 5 besten long, die 5 schlechtesten short gehen, 15 Tage halten und dann neu gewichten. Gleichgewichtet, dollarneutral.
Die Out-of-Sample-Kontrolle war diejenige, an der zuvor alles gescheitert war: Einstellungen anhand alter Daten festlegen und sie dann auf Daten anwenden, die bei der Suche nie verwendet wurden. In-Sample +1.711 % pro Rebalancing, Out-of-Sample +1.801 %. Der Mittelwert hielt stand.
Die Strategie übersteht auch Kosten, die weit höher sind als in der Realität: Selbst bei 1,50 % für den Hin- und Rückhandel sind es noch +0,48 % pro Rebalancing – sechsmal so viel wie Binance tatsächlich berechnet.
WAS ES BEDEUTET
Gleichzeitig Long und Short zu sein bedeutet, dass sich die Marktrichtung gegenseitig aufhebt. Übrig bleibt die Frage, ob die Gewinner die Verlierer weiterhin übertreffen – eine echte Frage und keine Wette darauf, dass der Markt steigt.
Teil eines öffentlichen Experiments: von 5.063 USDT auf 1.000.000 USDT, jedes Ergebnis wird veröffentlicht – auch die, bei denen ich schlecht dastehe.
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