Das gefährlichste Objekt im Finanzwesen ist ein wunderschöner Backtest.
Mit genügend Parametern kannst du jede Vergangenheit passend machen. Die Kurve steigt und steigt – und sagt dir nichts über die Zukunft.
Drei Regeln, mit denen wir uns vor Selbsttäuschung schützen:
1️⃣ Plateau, nicht Spitze. Wir wählen Parameter in der Mitte eines breiten, stabilen Bereichs, nicht am einzelnen Bestpunkt. Eine Spitze ist Glück; ein Plateau ist Struktur.
2️⃣ Zufällige Monate aus dem In-Sample- und Out-of-Sample-Zeitraum, bei jedem Test andere – damit sich die schwierigen Monate nicht verstecken können.
3️⃣ Der Live-Handel ist der einzige endgültige Richter. Ein Backtest ist eine Hypothese; ein echtes Konto ist ein Beleg.
Wenn du dir eine Sache merkst: Sei misstrauisch gegenüber dem besten Ergebnis und vertraue dem stabilen.
#backtesting #quant #Krypto
Mit genügend Parametern kannst du jede Vergangenheit passend machen. Die Kurve steigt und steigt – und sagt dir nichts über die Zukunft.
Drei Regeln, mit denen wir uns vor Selbsttäuschung schützen:
1️⃣ Plateau, nicht Spitze. Wir wählen Parameter in der Mitte eines breiten, stabilen Bereichs, nicht am einzelnen Bestpunkt. Eine Spitze ist Glück; ein Plateau ist Struktur.
2️⃣ Zufällige Monate aus dem In-Sample- und Out-of-Sample-Zeitraum, bei jedem Test andere – damit sich die schwierigen Monate nicht verstecken können.
3️⃣ Der Live-Handel ist der einzige endgültige Richter. Ein Backtest ist eine Hypothese; ein echtes Konto ist ein Beleg.
Wenn du dir eine Sache merkst: Sei misstrauisch gegenüber dem besten Ergebnis und vertraue dem stabilen.
#backtesting #quant #Krypto
