Den Preisunterschied zwischen den Hynix-Aktien in Korea und den USA nutzen und Binance AI Pro ausprobieren!
Viele haben schon seit über einem halben Jahr mit dem Preisunterschied zwischen den koreanischen und US-amerikanischen Hynix-Aktien sowie den Finanzierungskosten Arbitrage betrieben. In den letzten drei bis vier Tagen haben sich die Schwankungen des Preisunterschieds deutlich abgeschwächt. Viele in der Gruppe sitzen auf Verlusten und jammern lautstark. Mein Gedanke: Wenn andere jammern, ist oft ein guter Zeitpunkt, eine Position zu eröffnen – und meine Kosten sind etwas niedriger als bei den meisten. Also wollte ich es einfach mal ausprobieren. Zufällig diskutierten gerade Leute auf X über Binance AI Pro. Ich wollte testen, ob sich damit eine vollständige Strategie in einem Durchgang umsetzen lässt.
Beim Hedging gibt es einige Hürden: Wie gleicht man die Positionen auf beiden Seiten ungefähr aus? Wie stark muss der Preisunterschied abweichen, bevor man einsteigt? Was macht man, wenn die Finanzierungssätze zu hoch sind – pausieren oder die Position reduzieren? Und wie stellt man bei Erreichen der Verlustschwelle sicher, dass beide Seiten gleichzeitig geschlossen werden und keine einseitige Position zurückbleibt?
Damit ich keine Binance-AI-Token (Punkte) verschwende, habe ich zuerst gemeinsam mit Grok die Strategielogik, Risikoparameter, Finanzierungskostenkontrolle und Regeln für das gleichzeitige Schließen ausgearbeitet. Anschließend habe ich alles auf einmal in Binance AI eingegeben. Mit nur einer Unterhaltung erstellte es einen visualisierten Workflow und startete ihn im Demokonto. Danach wechselte ich zum Live-Handel.
Position erfolgreich eröffnet: Auf einer Seite wurde zunächst eine bedingte Order platziert, während die andere Seite gleichzeitig eröffnet wurde. Der Stop-Loss wurde automatisch so eingestellt, dass beide Seiten vollständig geschlossen werden und keine einseitige Position zurückbleibt. Nach dem Einstieg hat sich der Aufschlag jedoch noch etwas ausgeweitet, und derzeit liege ich im nicht realisierten Verlust (einschließlich Gebühren). Am wenigsten zufrieden bin ich mit den hohen Finanzierungskosten auf der Long-Seite des koreanischen Aktienkontrakts. Bei einer Positionsgröße von rund 20.000 USDT sind das geschätzt etwa 60 USDT pro Tag. Bei Binance kann man derzeit keine echten Aktien kaufen, daher bleibt nur das Hedging zwischen Kontrakten. Ich hoffe, dass man künftig direkt die echten Aktien kaufen kann. Über den weiteren Verlauf des Stop-Loss und das Schließen der Position werde ich später berichten.
Wichtige Punkte für den Prompt – wer Interesse hat, kann sie testen:
1/ Kontorisikomanagement: Gesamtmargin 10.000 USDT, Hebel 2x, Positionswert insgesamt höchstens etwa 20.000 USDT, isolierte Margin; maximaler Verlust pro Seite etwa 1.000 USDT; bei Auslösung des Stop-Loss müssen beide Legs vollständig geschlossen werden, sodass keine ungedeckte Position zurückbleibt.
2/ Strategielogik: SKHYNIXUSDT long (bildet die koreanische Aktie ab und ist relativ günstig), SKHYUSDT short (bildet den ADR ab und ist relativ teuer). Die Positionen werden nach gleichem Nominalwert bemessen, nicht starr im Verhältnis 10:1 nach Stückzahl.
3/ Einstiegssignal: Z-Score des Preisverhältnisses, gleitend standardisiert anhand der letzten 100 1-Stunden-Kerzen. Einstieg nur bei deutlicher Abweichung vom Normalzustand, damit man nicht an einem bereits geschlossenen Spread unnötig Finanzierungskosten zahlt.
4/ Finanzierungskosten-Filter: Schwellenwert anhand der tatsächlichen täglichen USDT-Kosten beider Legs festlegen (unterschiedliche Abrechnungsintervalle berücksichtigen); bei zu hohen Kosten pausieren oder die Position reduzieren.
5/ Stop-Loss-Ausführung: Erreicht der Verlust eines Legs oder der Gesamtposition den Schwellenwert, beide Seiten gleichzeitig mit einer Reduce-Only-Triggerorder vollständig schließen.
6/ Sonstiges: Zuerst einen visualisierten Workflow und den Code erstellen und im Demomodus ausführen. Dabei Einstiegsmengen, Nominalwert, gebundene Margin, Bedingungen für das vollständige Schließen und die wichtigsten Risiken erläutern. Bei unzureichenden Daten keine Position eröffnen.
Dies dient ausschließlich dem Informationsaustausch und stellt keine Anlageberatung dar.
BitHappy entwickelt sich ständig weiter
Viele haben schon seit über einem halben Jahr mit dem Preisunterschied zwischen den koreanischen und US-amerikanischen Hynix-Aktien sowie den Finanzierungskosten Arbitrage betrieben. In den letzten drei bis vier Tagen haben sich die Schwankungen des Preisunterschieds deutlich abgeschwächt. Viele in der Gruppe sitzen auf Verlusten und jammern lautstark. Mein Gedanke: Wenn andere jammern, ist oft ein guter Zeitpunkt, eine Position zu eröffnen – und meine Kosten sind etwas niedriger als bei den meisten. Also wollte ich es einfach mal ausprobieren. Zufällig diskutierten gerade Leute auf X über Binance AI Pro. Ich wollte testen, ob sich damit eine vollständige Strategie in einem Durchgang umsetzen lässt.
Beim Hedging gibt es einige Hürden: Wie gleicht man die Positionen auf beiden Seiten ungefähr aus? Wie stark muss der Preisunterschied abweichen, bevor man einsteigt? Was macht man, wenn die Finanzierungssätze zu hoch sind – pausieren oder die Position reduzieren? Und wie stellt man bei Erreichen der Verlustschwelle sicher, dass beide Seiten gleichzeitig geschlossen werden und keine einseitige Position zurückbleibt?
Damit ich keine Binance-AI-Token (Punkte) verschwende, habe ich zuerst gemeinsam mit Grok die Strategielogik, Risikoparameter, Finanzierungskostenkontrolle und Regeln für das gleichzeitige Schließen ausgearbeitet. Anschließend habe ich alles auf einmal in Binance AI eingegeben. Mit nur einer Unterhaltung erstellte es einen visualisierten Workflow und startete ihn im Demokonto. Danach wechselte ich zum Live-Handel.
Position erfolgreich eröffnet: Auf einer Seite wurde zunächst eine bedingte Order platziert, während die andere Seite gleichzeitig eröffnet wurde. Der Stop-Loss wurde automatisch so eingestellt, dass beide Seiten vollständig geschlossen werden und keine einseitige Position zurückbleibt. Nach dem Einstieg hat sich der Aufschlag jedoch noch etwas ausgeweitet, und derzeit liege ich im nicht realisierten Verlust (einschließlich Gebühren). Am wenigsten zufrieden bin ich mit den hohen Finanzierungskosten auf der Long-Seite des koreanischen Aktienkontrakts. Bei einer Positionsgröße von rund 20.000 USDT sind das geschätzt etwa 60 USDT pro Tag. Bei Binance kann man derzeit keine echten Aktien kaufen, daher bleibt nur das Hedging zwischen Kontrakten. Ich hoffe, dass man künftig direkt die echten Aktien kaufen kann. Über den weiteren Verlauf des Stop-Loss und das Schließen der Position werde ich später berichten.
Wichtige Punkte für den Prompt – wer Interesse hat, kann sie testen:
1/ Kontorisikomanagement: Gesamtmargin 10.000 USDT, Hebel 2x, Positionswert insgesamt höchstens etwa 20.000 USDT, isolierte Margin; maximaler Verlust pro Seite etwa 1.000 USDT; bei Auslösung des Stop-Loss müssen beide Legs vollständig geschlossen werden, sodass keine ungedeckte Position zurückbleibt.
2/ Strategielogik: SKHYNIXUSDT long (bildet die koreanische Aktie ab und ist relativ günstig), SKHYUSDT short (bildet den ADR ab und ist relativ teuer). Die Positionen werden nach gleichem Nominalwert bemessen, nicht starr im Verhältnis 10:1 nach Stückzahl.
3/ Einstiegssignal: Z-Score des Preisverhältnisses, gleitend standardisiert anhand der letzten 100 1-Stunden-Kerzen. Einstieg nur bei deutlicher Abweichung vom Normalzustand, damit man nicht an einem bereits geschlossenen Spread unnötig Finanzierungskosten zahlt.
4/ Finanzierungskosten-Filter: Schwellenwert anhand der tatsächlichen täglichen USDT-Kosten beider Legs festlegen (unterschiedliche Abrechnungsintervalle berücksichtigen); bei zu hohen Kosten pausieren oder die Position reduzieren.
5/ Stop-Loss-Ausführung: Erreicht der Verlust eines Legs oder der Gesamtposition den Schwellenwert, beide Seiten gleichzeitig mit einer Reduce-Only-Triggerorder vollständig schließen.
6/ Sonstiges: Zuerst einen visualisierten Workflow und den Code erstellen und im Demomodus ausführen. Dabei Einstiegsmengen, Nominalwert, gebundene Margin, Bedingungen für das vollständige Schließen und die wichtigsten Risiken erläutern. Bei unzureichenden Daten keine Position eröffnen.
Dies dient ausschließlich dem Informationsaustausch und stellt keine Anlageberatung dar.
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