Die Jahre nach den Midterms waren historisch freundlich für Aktien.
Seit 1950 hat der $SPY im Jahr nach den Midterms durchschnittlich +17,2 % erzielt – die beste Performance im gesamten Präsidentschaftszyklus. In 17 von 19 Fällen schloss er im Plus.
Das ist fast das 4-Fache der durchschnittlichen Rendite von +4,6 % in den Midterm-Jahren selbst, in denen es nur in 11 von 19 Jahren Gewinne gab.
Zum Vergleich: In Präsidentschaftswahljahren (Jahr 4) liegt der Durchschnitt bei +8,1 %, mit 16 positiven Jahren von 19.
Selbst das 4. Quartal von Midterm-Jahren ist tendenziell stark – im Durchschnitt +6,6 %, die beste Quartalsrendite im Zyklus.
Die Geschichte garantiert nichts, aber das Muster ist klar: Sobald die Unsicherheit der Midterms nachlässt, atmen die Märkte tendenziell auf.
Seit 1950 hat der $SPY im Jahr nach den Midterms durchschnittlich +17,2 % erzielt – die beste Performance im gesamten Präsidentschaftszyklus. In 17 von 19 Fällen schloss er im Plus.
Das ist fast das 4-Fache der durchschnittlichen Rendite von +4,6 % in den Midterm-Jahren selbst, in denen es nur in 11 von 19 Jahren Gewinne gab.
Zum Vergleich: In Präsidentschaftswahljahren (Jahr 4) liegt der Durchschnitt bei +8,1 %, mit 16 positiven Jahren von 19.
Selbst das 4. Quartal von Midterm-Jahren ist tendenziell stark – im Durchschnitt +6,6 %, die beste Quartalsrendite im Zyklus.
Die Geschichte garantiert nichts, aber das Muster ist klar: Sobald die Unsicherheit der Midterms nachlässt, atmen die Märkte tendenziell auf.