Warum mein Take-Profit bei 0,3 % liegt, nicht bei 0,5 % – und warum mein Bot keinen engen Stop-Loss hat
Ein Leser fragte: Habe ich einen Take-Profit von 0,4–0,6 % backgetestet und einen Stop-Loss ausprobiert, statt in einem Lock zu sitzen? Ja – beides.
Take-Profit. Ich habe Take-Profits von 0,2 % bis 0,79 % anhand von zwei Jahren historischer Daten getestet. Die Intuition sagt: Je höher der Take-Profit, desto höher der Gewinn pro Trade. Doch je höher der Take-Profit, desto länger bleibt der Bot in einer Position – und desto mehr Zeit hat der Kurs, das gesamte Grid zu durchlaufen und weiter zu fallen. Oberhalb von etwa 0,4 % wurden die Ergebnisse nur schlechter, und ab 0,5 % endeten manche Zeiträume mit regulären Gebühren in Liquidationen. 0,3 % ist auf die Maker-Gebühr von null bei USDC-Paaren abgestimmt.
Stop-Loss. Je enger der Stop-Loss innerhalb des Grids liegt, desto kleiner, aber häufiger sind die Verluste. Je weiter entfernt, desto seltener, aber heftiger fallen sie aus – und sie wachsen mit jeder ausgeführten Order. Ein enger Stop-Loss lässt das Grid schlicht nicht arbeiten: Über 30 Tage löste bei $DEXE ein Stop-Loss bei −1 % unter dem Durchschnittspreis 2.090-mal aus, verglichen mit 43-mal bei einem weit gesetzten Stop-Loss. Das Ergebnis: −347 $ statt +544 $. Der ganze Sinn von DCA ist, das Grid arbeiten zu lassen. Wenn du kurze Stops willst, handle mit Einzelorders.
Mein Bot hat also nur einen Stop-Loss, und der liegt sehr weit entfernt – unterhalb des gesamten Grids, etwa −30 % vom Einstiegskurs: Das entspricht der Liquidation bei isolierter Margin. Dazu kommt ein Sicherheitsnetz: Ausstieg, wenn ein Lock länger als 30 Tage dauert. Auch Leerlaufzeit hat ihren Preis: Solange die Einzahlung in einem Coin feststeckt, kann sie mit anderen Coins keine Erträge erzielen.
Fragen in den Kommentaren sind die besten Themen für dieses Tagebuch. Danke für diese Frage.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Keine Finanzberatung.
Ein Leser fragte: Habe ich einen Take-Profit von 0,4–0,6 % backgetestet und einen Stop-Loss ausprobiert, statt in einem Lock zu sitzen? Ja – beides.
Take-Profit. Ich habe Take-Profits von 0,2 % bis 0,79 % anhand von zwei Jahren historischer Daten getestet. Die Intuition sagt: Je höher der Take-Profit, desto höher der Gewinn pro Trade. Doch je höher der Take-Profit, desto länger bleibt der Bot in einer Position – und desto mehr Zeit hat der Kurs, das gesamte Grid zu durchlaufen und weiter zu fallen. Oberhalb von etwa 0,4 % wurden die Ergebnisse nur schlechter, und ab 0,5 % endeten manche Zeiträume mit regulären Gebühren in Liquidationen. 0,3 % ist auf die Maker-Gebühr von null bei USDC-Paaren abgestimmt.
Stop-Loss. Je enger der Stop-Loss innerhalb des Grids liegt, desto kleiner, aber häufiger sind die Verluste. Je weiter entfernt, desto seltener, aber heftiger fallen sie aus – und sie wachsen mit jeder ausgeführten Order. Ein enger Stop-Loss lässt das Grid schlicht nicht arbeiten: Über 30 Tage löste bei $DEXE ein Stop-Loss bei −1 % unter dem Durchschnittspreis 2.090-mal aus, verglichen mit 43-mal bei einem weit gesetzten Stop-Loss. Das Ergebnis: −347 $ statt +544 $. Der ganze Sinn von DCA ist, das Grid arbeiten zu lassen. Wenn du kurze Stops willst, handle mit Einzelorders.
Mein Bot hat also nur einen Stop-Loss, und der liegt sehr weit entfernt – unterhalb des gesamten Grids, etwa −30 % vom Einstiegskurs: Das entspricht der Liquidation bei isolierter Margin. Dazu kommt ein Sicherheitsnetz: Ausstieg, wenn ein Lock länger als 30 Tage dauert. Auch Leerlaufzeit hat ihren Preis: Solange die Einzahlung in einem Coin feststeckt, kann sie mit anderen Coins keine Erträge erzielen.
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Keine Finanzberatung.