Die KAIA-Long-Positionen haben am Nachmittag Funding-Gebühren erhalten, doch die Rechnung für den Zeitraum ist trotzdem im Minus. Wer „bei negativer Funding-Rate long gehen und Gebühren kassieren“ so versteht, als würde die Position damit Gewinn machen, lässt genau die Preisentwicklung außer Acht.
Heute um 17:08 Uhr Pekinger Zeit habe ich die historischen Abrechnungsdaten von Binance geprüft. Als Grundlage dient der Markpreis aus der Abrechnung um 15:00 Uhr. Unter der Annahme, dass die Anzahl der Long-Kontrakte unverändert bleibt und keine Preisabsicherung erfolgt, und wenn nur die Funding-Gebühren um 16:00 und 17:00 Uhr berücksichtigt werden, ergibt sich bei Bewertung zum Markpreis aus der Abrechnung um 17:00 Uhr ein Preisverlust von etwa 2,1 %. Das ist eine Abrechnung für den bereits abgerechneten Zeitraum; der Markpreis ist nicht der tatsächliche Ausführungspreis beim Öffnen oder Schließen der Position.
Nach der offiziellen Formel gilt: Gutschrift für Long-Positionen = − Abrechnungs-Markpreis × Positionsgröße × Funding-Rate. Die tatsächlichen Funding-Rates um 16:00 und 17:00 Uhr waren beide negativ. Die Einnahmen, einheitlich auf den Nominalwert der Ausgangsposition umgerechnet, beliefen sich insgesamt auf etwa 0,6 %.
Mit den ungerundeten Daten ergibt sich zusammengerechnet ein Ergebnis von etwa −1,6 %; Gebühren und Slippage sind noch nicht berücksichtigt. Der Nenner ist durchgehend der Nominalwert der Ausgangsposition. „Gebühren kassieren“ beschreibt zwar die Richtung des Cashflows, aber erst wie viel Preisverlust dadurch ausgeglichen wird, entscheidet darüber, ob die Position über diesen Zeitraum Gewinn gemacht hat.
$KAIA #Beobachtungen zu Futures
Heute um 17:08 Uhr Pekinger Zeit habe ich die historischen Abrechnungsdaten von Binance geprüft. Als Grundlage dient der Markpreis aus der Abrechnung um 15:00 Uhr. Unter der Annahme, dass die Anzahl der Long-Kontrakte unverändert bleibt und keine Preisabsicherung erfolgt, und wenn nur die Funding-Gebühren um 16:00 und 17:00 Uhr berücksichtigt werden, ergibt sich bei Bewertung zum Markpreis aus der Abrechnung um 17:00 Uhr ein Preisverlust von etwa 2,1 %. Das ist eine Abrechnung für den bereits abgerechneten Zeitraum; der Markpreis ist nicht der tatsächliche Ausführungspreis beim Öffnen oder Schließen der Position.
Nach der offiziellen Formel gilt: Gutschrift für Long-Positionen = − Abrechnungs-Markpreis × Positionsgröße × Funding-Rate. Die tatsächlichen Funding-Rates um 16:00 und 17:00 Uhr waren beide negativ. Die Einnahmen, einheitlich auf den Nominalwert der Ausgangsposition umgerechnet, beliefen sich insgesamt auf etwa 0,6 %.
Mit den ungerundeten Daten ergibt sich zusammengerechnet ein Ergebnis von etwa −1,6 %; Gebühren und Slippage sind noch nicht berücksichtigt. Der Nenner ist durchgehend der Nominalwert der Ausgangsposition. „Gebühren kassieren“ beschreibt zwar die Richtung des Cashflows, aber erst wie viel Preisverlust dadurch ausgeglichen wird, entscheidet darüber, ob die Position über diesen Zeitraum Gewinn gemacht hat.
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