Rund 14,1 USDT beträgt der Wert der zum besten Kaufkurs eingestellten Order in diesem BAT-Spot-Snapshot. Wer daraus schließt, dass ein enger Spread bedeutet, große Orders ließen sich leicht verkaufen, übersieht die Kaufmenge auf dieser Preisstufe.
Am 10. Oktober um 11:09 Uhr Pekinger Zeit stellte ich bei Binance für den BATUSDT-Spotmarkt einen Anstieg von 31,4 % innerhalb von 24 Stunden fest. Der beste Kaufkurs lag bei 0,1345 USDT, der Verkaufskurs bei 0,1346 USDT; der Spread betrug rund 0,1 %. Die Berechnungen unten beruhen auf diesem gespeicherten Snapshot. Ich kann das damalige Orderbuch nicht nachträglich überprüfen; Kurse und Orders können sich inzwischen geändert haben.
Am besten Kaufkurs waren jedoch nur 105 BAT eingestellt, umgerechnet rund 14,1 USDT. Das ist die Kaufmenge auf dieser Preisstufe, nicht das gesamte Kauforderbuch.
Angenommen, es kommen keine neuen Kauforders hinzu: Soll eine Menge über diese Stufe hinaus weiter ausgeführt werden, müsste sie mit niedrigeren Kaufkursen abgeglichen werden. Sind die Kauforders aufgebraucht, könnte der Rest unausgeführt bleiben. Ein enger Abstand zwischen den Kursen garantiert nicht, dass eine ganze Order zum besten Preis ausgeführt wird.
Die nachfolgenden Preisstufen konnte ich nicht abrufen. Daher kann ich weder beurteilen, ob das gesamte Orderbuch dünn ist, noch den Slippage einer großen Order berechnen. Dieser Snapshot zeigt: Ein enger Spread und eine sehr kleine Kaufmenge auf der besten Preisstufe können gleichzeitig bestehen.
$BAT #Marktbeobachtung
Am 10. Oktober um 11:09 Uhr Pekinger Zeit stellte ich bei Binance für den BATUSDT-Spotmarkt einen Anstieg von 31,4 % innerhalb von 24 Stunden fest. Der beste Kaufkurs lag bei 0,1345 USDT, der Verkaufskurs bei 0,1346 USDT; der Spread betrug rund 0,1 %. Die Berechnungen unten beruhen auf diesem gespeicherten Snapshot. Ich kann das damalige Orderbuch nicht nachträglich überprüfen; Kurse und Orders können sich inzwischen geändert haben.
Am besten Kaufkurs waren jedoch nur 105 BAT eingestellt, umgerechnet rund 14,1 USDT. Das ist die Kaufmenge auf dieser Preisstufe, nicht das gesamte Kauforderbuch.
Angenommen, es kommen keine neuen Kauforders hinzu: Soll eine Menge über diese Stufe hinaus weiter ausgeführt werden, müsste sie mit niedrigeren Kaufkursen abgeglichen werden. Sind die Kauforders aufgebraucht, könnte der Rest unausgeführt bleiben. Ein enger Abstand zwischen den Kursen garantiert nicht, dass eine ganze Order zum besten Preis ausgeführt wird.
Die nachfolgenden Preisstufen konnte ich nicht abrufen. Daher kann ich weder beurteilen, ob das gesamte Orderbuch dünn ist, noch den Slippage einer großen Order berechnen. Dieser Snapshot zeigt: Ein enger Spread und eine sehr kleine Kaufmenge auf der besten Preisstufe können gleichzeitig bestehen.
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