Trifft der Backtest jedes Mal den perfekten Kaufzeitpunkt, weil er den Schlusskurs schon vorher kennt?
Manche beeindruckenden Renditen beruhen nicht auf Urteilsvermögen, sondern auf einer fehlerhaften zeitlichen Reihenfolge.
Ein hypothetisches Beispiel: Eine Strategie behauptet, um 10:15 Uhr einzusteigen, verwendet dafür aber den Schlusskurs einer Stundenkerze, die erst um 11 Uhr abgeschlossen ist. In der historischen Tabelle ist diese Kerze bereits vollständig – für das Programm bequem auszulesen. Im echten Handel um 10:15 Uhr sind die folgenden 45 Minuten jedoch noch gar nicht vergangen.
In den offiziellen Erläuterungen von TradingView wird ausdrücklich davor gewarnt: Wer vorzeitig den endgültigen Wert einer Kerze eines höheren Zeitrahmens ausliest, erzeugt Backtest-Ergebnisse, die sich im Live-Handel nicht reproduzieren lassen. Selbst wenn die Kauf- und Verkaufspunkte im Chart ordentlich aussehen, beweist das nicht, dass das Signal zu diesem Zeitpunkt bereits vorlag.
Bei solchen Strategien versehe ich jeden verwendeten Datenpunkt mit dem Zeitpunkt, zu dem er frühestens bekannt sein konnte, und vergleiche ihn mit dem Zeitpunkt der Order. Ist eine Bestätigung zum Kerzenschluss erforderlich, darf das Signal erst danach erzeugt werden. Für die Berechnung muss dann ein Preis verwendet werden, zu dem anschließend tatsächlich gehandelt werden konnte.
Das gilt für BTC, ETH und SOL gleichermaßen. Vorläufige Werte während der Kerze können sich von den endgültigen Schlusswerten unterscheiden. Man kann nicht im Backtest Letztere verwenden, im Live-Handel aber mit Ersteren handeln und die gesamte Abweichung anschließend dem Slippage zuschreiben.
Beweise zuerst, dass diese Informationen zu diesem Zeitpunkt bekannt waren – erst danach solltest du darüber sprechen, ob du dich damals getraut hättest, eine Order aufzugeben. Eine hohe Trefferquote dank Zukunftsdaten lässt sich nicht durch bessere Ausführung realisieren.
$BTC $ETH $SOL
Klicke auf mein Profilbild, um meine Live-Trades mit Signalen zu sehen
Manche beeindruckenden Renditen beruhen nicht auf Urteilsvermögen, sondern auf einer fehlerhaften zeitlichen Reihenfolge.
Ein hypothetisches Beispiel: Eine Strategie behauptet, um 10:15 Uhr einzusteigen, verwendet dafür aber den Schlusskurs einer Stundenkerze, die erst um 11 Uhr abgeschlossen ist. In der historischen Tabelle ist diese Kerze bereits vollständig – für das Programm bequem auszulesen. Im echten Handel um 10:15 Uhr sind die folgenden 45 Minuten jedoch noch gar nicht vergangen.
In den offiziellen Erläuterungen von TradingView wird ausdrücklich davor gewarnt: Wer vorzeitig den endgültigen Wert einer Kerze eines höheren Zeitrahmens ausliest, erzeugt Backtest-Ergebnisse, die sich im Live-Handel nicht reproduzieren lassen. Selbst wenn die Kauf- und Verkaufspunkte im Chart ordentlich aussehen, beweist das nicht, dass das Signal zu diesem Zeitpunkt bereits vorlag.
Bei solchen Strategien versehe ich jeden verwendeten Datenpunkt mit dem Zeitpunkt, zu dem er frühestens bekannt sein konnte, und vergleiche ihn mit dem Zeitpunkt der Order. Ist eine Bestätigung zum Kerzenschluss erforderlich, darf das Signal erst danach erzeugt werden. Für die Berechnung muss dann ein Preis verwendet werden, zu dem anschließend tatsächlich gehandelt werden konnte.
Das gilt für BTC, ETH und SOL gleichermaßen. Vorläufige Werte während der Kerze können sich von den endgültigen Schlusswerten unterscheiden. Man kann nicht im Backtest Letztere verwenden, im Live-Handel aber mit Ersteren handeln und die gesamte Abweichung anschließend dem Slippage zuschreiben.
Beweise zuerst, dass diese Informationen zu diesem Zeitpunkt bekannt waren – erst danach solltest du darüber sprechen, ob du dich damals getraut hättest, eine Order aufzugeben. Eine hohe Trefferquote dank Zukunftsdaten lässt sich nicht durch bessere Ausführung realisieren.
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