【CJ-Fortsetzung für Fortgeschrittene 06/30 · Folge 34 insgesamt】
Die am schwersten zu erkennenden Fehler sind oft keine Programmfehler, sondern solche, bei denen das Programm weiterhin Daten zurückgibt, die normal aussehen.
Ein Kurswert bedeutet nicht, dass die Daten aktuell genug sind; und eine Änderung beim Handelsvolumen bedeutet nicht, dass die Berechnungsmethode mit der einer anderen Plattform übereinstimmt. Verzögerte Zeitstempel, falsch zugeordnete Handelspaare, uneinheitliche Präzisionsverarbeitung oder die wiederholte Ausgabe alter Daten nach einer Verbindungsunterbrechung können alle einen scheinbar plausiblen Preisunterschied erzeugen.
Wenn ein Programm nur prüft, „ob die Schnittstelle eine Antwort liefert“, wirft es Datenverfügbarkeit und Datenzuverlässigkeit in einen Topf. Sicherer ist es, gleichzeitig Zeitstempel, Quelle, Aktualisierungsintervalle und ungewöhnliche Sprünge zu prüfen und wichtige Einschätzungen möglichst anhand verschiedener Quellen gegenzuprüfen.
Bevor man die Kurse zweier Plattformen vergleicht, sollte man außerdem prüfen, ob es sich um dieselbe Art von Preis handelt. Der letzte Handelspreis und der Markpreis erfüllen unterschiedliche Zwecke. Nur weil beide Felder „Preis“ heißen, kann man sie nicht einfach voneinander abziehen. Erst Einheiten und Berechnungsgrundlagen vereinheitlichen, dann die Aktualisierungszeitpunkte vergleichen – so lassen sich echte Veränderungen von Fehlinterpretationen der Daten unterscheiden.
Der gefährlichste Zustand eines Datensystems ist nicht eine rote Fehlermeldung, sondern ein grünes Licht bei bereits verfälschten Zahlen. Ein Signal sollte keine weiteren Aktionen auslösen, wenn es nicht erkennen lässt, woher es stammt, wie stark es verzögert ist und ob es zuletzt kontinuierlich aktualisiert wurde.
Nächste Folge: Was muss man nach Gewinnen im Demokonto im Live-Handel noch einmal beweisen?
#量化系统 #Datenqualität
Die am schwersten zu erkennenden Fehler sind oft keine Programmfehler, sondern solche, bei denen das Programm weiterhin Daten zurückgibt, die normal aussehen.
Ein Kurswert bedeutet nicht, dass die Daten aktuell genug sind; und eine Änderung beim Handelsvolumen bedeutet nicht, dass die Berechnungsmethode mit der einer anderen Plattform übereinstimmt. Verzögerte Zeitstempel, falsch zugeordnete Handelspaare, uneinheitliche Präzisionsverarbeitung oder die wiederholte Ausgabe alter Daten nach einer Verbindungsunterbrechung können alle einen scheinbar plausiblen Preisunterschied erzeugen.
Wenn ein Programm nur prüft, „ob die Schnittstelle eine Antwort liefert“, wirft es Datenverfügbarkeit und Datenzuverlässigkeit in einen Topf. Sicherer ist es, gleichzeitig Zeitstempel, Quelle, Aktualisierungsintervalle und ungewöhnliche Sprünge zu prüfen und wichtige Einschätzungen möglichst anhand verschiedener Quellen gegenzuprüfen.
Bevor man die Kurse zweier Plattformen vergleicht, sollte man außerdem prüfen, ob es sich um dieselbe Art von Preis handelt. Der letzte Handelspreis und der Markpreis erfüllen unterschiedliche Zwecke. Nur weil beide Felder „Preis“ heißen, kann man sie nicht einfach voneinander abziehen. Erst Einheiten und Berechnungsgrundlagen vereinheitlichen, dann die Aktualisierungszeitpunkte vergleichen – so lassen sich echte Veränderungen von Fehlinterpretationen der Daten unterscheiden.
Der gefährlichste Zustand eines Datensystems ist nicht eine rote Fehlermeldung, sondern ein grünes Licht bei bereits verfälschten Zahlen. Ein Signal sollte keine weiteren Aktionen auslösen, wenn es nicht erkennen lässt, woher es stammt, wie stark es verzögert ist und ob es zuletzt kontinuierlich aktualisiert wurde.
Nächste Folge: Was muss man nach Gewinnen im Demokonto im Live-Handel noch einmal beweisen?
#量化系统 #Datenqualität
